一、每日滬深300指數(shù)收盤(pán)價(jià)及股指期貨主力合約結(jié)算價(jià)分享到：
24日 期滬深300指數(shù)收盤(pán)價(jià)股指期貨合約結(jié)算價(jià)
2015年2月17日3522.32IF15023521.8
2015年2月16日3499.48IF15023502.8
2015年2月13日3469.83IF15023482.6
二、2015年股指期貨交割日期
交割月份股指期貨合約交割日期
2014年12月IF14122014年12月19日
2015年1月IF15012015年1月16日
2015年2月IF15022015年2月25日
2015年3月IF15032015年3月20日
2015年4月IF15042015年4月17日
2015年5月IF15052015年5月15日
2015年6月IF15062015年6月29日
2015年7月IF15072015年7月17日
2015年8月IF15082015年8月21日
2015年9月IF15092015年9月18日
2015年10月IF15102015年10月16日
2015年11月IF15112015年11月20日
2015年12月IF15122015年12月18日
三、滬深300股指期貨的基本內(nèi)容 //最后交易日和最后結(jié)算日// 股指期貨合約在最后結(jié)算日進(jìn)行現(xiàn)金交割結(jié)算，最后交易日與最后結(jié)算日的具體安排根據(jù)交易所的規(guī)定執(zhí)行，現(xiàn)規(guī)定為合約到期月份的第三個(gè)周五，遇法定節(jié)假日順延。
股指期貨合約是期貨交易所統(tǒng)一制定的標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)議，是股指期貨交易的對(duì)象。2009年9月18日，中國(guó)金融期貨交易所網(wǎng)站上公布了滬深300股指期貨合約乘數(shù)。中國(guó)首只股指期貨合約正式浮出水面?！ ∫话愣?，股指期貨合約中主要包括下列要素：
1、合約標(biāo)的。即股指期貨合約的基礎(chǔ)資產(chǎn)，比如滬深300指數(shù)期貨的合約標(biāo)的即為滬深300股票價(jià)格指數(shù)。
2、合約價(jià)值。合約價(jià)值等于股指期貨合約市場(chǎng)價(jià)格的指數(shù)點(diǎn)與合約乘數(shù)的乘積。
3、報(bào)價(jià)單位及最小變動(dòng)價(jià)位。股指期貨合約的報(bào)價(jià)單位為指數(shù)點(diǎn)，最小變動(dòng)價(jià)位為該指數(shù)點(diǎn)的最小變化刻度。
4、合約月份。股指期貨的合約月份是指股指期貨合約到期交割結(jié)算的月份。在《滬深300指數(shù)期貨合約》中，合約月份為當(dāng)月、下月及隨后的兩個(gè)季月，共四個(gè)月份。比如在2006年12月1日，中金所可供交易的滬深300指數(shù)期貨合約將有0612、0701、0703和0706四個(gè)月份的合約。“06”表示2006年，“12”表示12月份，“0612”表示2006年12月份到期交割結(jié)算的合約。0612合約到期交割結(jié)算后，0701就成為最近月份合約，同時(shí)0702合約掛牌。0701合約到期交割結(jié)算后，0702、0703就成為最近兩個(gè)月份合約，同時(shí)0709合約掛牌。采用近月合約與季月合約相結(jié)合的方式，在半年左右的時(shí)間內(nèi)共有四個(gè)合約同時(shí)交易，具有長(zhǎng)短兼濟(jì)、相對(duì)集中的效果。
5、交易時(shí)間。指股指期貨合約在交易所交易的時(shí)間。
6、價(jià)格限制。是指期貨合約在一個(gè)交易日中交易價(jià)格的波動(dòng)不得高于或者低于規(guī)定的漲跌幅度。
7、合約交易保證金。在《滬深300指數(shù)期貨合約》中，滬深300指數(shù)期貨合約交易保證金定為合約價(jià)值的12%。中金所有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)情況進(jìn)行調(diào)整。
8、交割方式。股指期貨交易采用現(xiàn)金交割方式。在現(xiàn)金交割方式下，每一未平倉(cāng)合約將于到期日結(jié)算時(shí)得以自動(dòng)平倉(cāng)，也就是說(shuō)，在合約的到期日，空方無(wú)需交付股票組合，多方也無(wú)需交付合約總價(jià)值的資金，只是根據(jù)交割結(jié)算價(jià)計(jì)算雙方的盈虧金額，通過(guò)將盈虧直接在盈利方和虧損方的保證金賬戶之間劃轉(zhuǎn)的方式來(lái)了結(jié)交易?，F(xiàn)金交割與當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算在本質(zhì)上是一致的，差別在于兩點(diǎn)：其一，結(jié)算價(jià)格的計(jì)算方式不同；其二，現(xiàn)金交割后多空雙方的持倉(cāng)自動(dòng)平倉(cāng)，而當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算后雙方的持倉(cāng)仍然保留。
由于交割結(jié)算價(jià)是根據(jù)當(dāng)時(shí)的現(xiàn)貨價(jià)格按某種約定的方式計(jì)算出來(lái)的，因而股指期貨的交割使股指期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格在合約到期日趨合。
9、最后交易日和最后結(jié)算日。股指期貨合約在最后結(jié)算日進(jìn)行現(xiàn)金交割結(jié)算，最后交易日與最后結(jié)算日的具體安排根據(jù)交易所的規(guī)定執(zhí)行，現(xiàn)規(guī)定為合約到期月份的第三個(gè)周五，遇法定節(jié)假日順延。
