關于50ETF 6月份臨近到期期權合約保證金調(diào)整公告
尊敬的投資者：
50ETF六月份期權合約將于6月28日到期（最后交易日），當日同時為行權日，為防范義務方客戶交收違約風險，我公司將對50ETF 六月份所有期權合約保證金標準進行調(diào)整，請投資者謹慎運作、理性投資，具體調(diào)整時間和調(diào)整標準如下：
（1）認購期權
合約標的
開倉保證金
維持保證金
X
Y
X
Y
公司日常標準
ETF
15.0%
8.0%
15.0%
8.0%
6月23日日終
18.0%
9.0%
18.0%
9.0%
（2）認沽期權
合約標的
開倉保證金
維持保證金
X
Y
X
Y
公司日常標準
ETF
14.0%
8.0%
14.0%
8.0%
6月23日日終
18.0%
9.0%
18.0%
9.0%
實值合約，6月26日日終
22.0%
50.0%
22.0%
50.0%
實值合約，6月27日日終
22.0%
100.0%
22.0%
100.0%
注：
a、實值的認沽期權合約是指行權價格大于標的證券價格的期權合約
b、X和Y為保證金計算公式中的參數(shù)，具體如下：
（a）認購期權
認購期權義務倉開倉保證金＝{前結(jié)算價+Max（X×合約標的前收盤價-認購期權虛值，Y×合約標的前收盤價）}×合約單位;
認購期權義務倉持倉維持保證金＝{結(jié)算價+Max（X×合約標的收盤價-認購期權虛值，Y×合約標的收盤價）}×合約單位;
認購期權虛值 = max（行權價-合約標的收盤價，0）
（b）認沽期權
認沽期權義務倉開倉初始保證金＝Min{前結(jié)算價+Max[X×合約標的前收盤價-認沽期權虛值，Y×行權價]，行權價}×合約單位;
認沽期權義務倉持倉維持保證金＝Min{結(jié)算價+Max[X×合約標的收盤價-認沽期權虛值，Y×行權價]，行權價}×合約單位;
認沽期權虛值 = max（合約標的收盤價-行權價，0）
特此公告。
國信證券股份有限公司
2017年6月20日
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