股指與商品期貨展現(xiàn)的普適性，我們?cè)诙鄠€(gè)品種上都有非常不錯(cuò)的sharp收益，并且該策略以預(yù)測(cè)為準(zhǔn)，在下述商品組合中勝率高達(dá)72%。
PreATR系統(tǒng)在A股中仍然存在非常強(qiáng)的普適性。我們?cè)跍?00成分股中隨機(jī)抽取了15只股票配置成了工作區(qū)?？紤]到融券成本較高，并且對(duì)于普通投資者門檻較高。因此我們去掉做空信號(hào)，并且把固定手?jǐn)?shù)換成了動(dòng)態(tài)平衡的方式。從而適應(yīng)A股市場(chǎng)。下圖是只做多不做空的15只股票的測(cè)試結(jié)果，考慮到這兩年的熊市，如果取消做空限制，策略的績(jī)效會(huì)翻不止一倍。但是量化俠考慮真實(shí)性，還是將最真實(shí)的回測(cè)績(jī)效直接展現(xiàn)給投資者。
二、策略原理：
突破系統(tǒng)一直是最為常見的CTA系統(tǒng)，量化俠認(rèn)為將突破的條件與波動(dòng)率相結(jié)合，那么這個(gè)策略一定是一個(gè)具有概率優(yōu)勢(shì)的系統(tǒng)，而概率優(yōu)勢(shì)一定要通過交易次數(shù)的提高來(lái)體現(xiàn)。我們最為常見的突破系統(tǒng)除了海龜交易法則中的突破系統(tǒng)之外，就是前一根k線的高低點(diǎn)突破了。量化俠告知大家千萬(wàn)不能直接用前一根k線的高低點(diǎn)突破。因?yàn)檫@樣假信號(hào)實(shí)在太多，盈虧比的優(yōu)勢(shì)不足以覆蓋勝率的劣勢(shì)。那么我們需要一個(gè)強(qiáng)力的過濾方式來(lái)過濾迅速反應(yīng)的過濾源。所以我們的PreBreakATR系統(tǒng)用到了一個(gè)自適應(yīng)的波動(dòng)性指標(biāo)ATR來(lái)進(jìn)行判斷。
其定義是以下三個(gè)值中的最大值：
1．現(xiàn)時(shí)最高價(jià)減去現(xiàn)時(shí)最低價(jià)
2．現(xiàn)時(shí)最高價(jià)減去前一時(shí)段收盤價(jià)的絕對(duì)值
3．現(xiàn)時(shí)最低價(jià)減去前一時(shí)段收盤價(jià)的絕對(duì)值
這一期的PreBreakATR日內(nèi)交易系統(tǒng)就是將重點(diǎn)放在強(qiáng)過濾信號(hào)上。
該日內(nèi)策略在日內(nèi)波動(dòng)較大的品種如RU,CU,PP上取得不俗的績(jī)效，特別是在最近進(jìn)入三月份以后，PP連續(xù)三日都賺錢，都是拿到了15：00才平倉(cāng)獲利
三、交易開拓者平臺(tái)使用說明：
量化俠的這一篇源碼是使用在國(guó)內(nèi)程序化交易領(lǐng)頭羊的的TradeBlazer交易開拓者簡(jiǎn)稱上面的。該平臺(tái)使用非常簡(jiǎn)單，內(nèi)置了所有期貨品種自發(fā)布以來(lái)所有年份的期貨以及股票數(shù)據(jù)。并且可以實(shí)現(xiàn)回測(cè)以及無(wú)人值守自動(dòng)交易的機(jī)器人功能。量化俠專門制作了教學(xué)視頻手把手教大家使用我們的代碼和該平臺(tái)。
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