周偉簡(jiǎn)介
網(wǎng)絡(luò)昵稱“做期貨的基金”
浙江平湖人，現(xiàn)居上海， 1993年進(jìn)入中國(guó)股票市場(chǎng)，1998年開(kāi)始從事個(gè)人期貨交易，幾經(jīng)起伏，也曾爆過(guò)倉(cāng)，目前以程序化交易為主。
2008年9月1日至2009年8月31日，在中國(guó)金融投資“潛龍出淵”期貨實(shí)盤大賽中，用嚴(yán)格的程序化交易實(shí)現(xiàn)623.86%的收益，以穩(wěn)定的資金增長(zhǎng)，可控的資金回撤摘得”潛龍出淵”年度綜合總冠軍和A組累計(jì)收益率冠軍，并在十六個(gè)月內(nèi)將東航期貨8510618號(hào)帳戶從30萬(wàn)做到630萬(wàn)(期間資金最大回撤率-30%)。
在2009-2010藍(lán)海密劍期貨實(shí)盤大賽中，周偉又以119.29%的成績(jī)獲得了藍(lán)海密劍功績(jī)勛章、后備戰(zhàn)地指揮官、大校晉銜獎(jiǎng)等獎(jiǎng)項(xiàng)。
2008年9月至2012年7月，47個(gè)月，30萬(wàn)做到2000萬(wàn)
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周偉2008年9月1日至2012年7月25日資金曲線圖
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周偉賬戶交易情況總攬
一. 交易期間：2008年9月1日至2012年7月25日(47個(gè)月，948個(gè)交易日)
二. 2008.9.1帳戶初始資金￥30.7825萬(wàn)元
三. 2012.7.25帳戶期末資金￥1991.7292萬(wàn)元(帳戶是封閉交易，期間沒(méi)有出入金)
四. 47個(gè)月的凈利潤(rùn): ￥1960.9467萬(wàn)元
五. 47個(gè)月投資收益率：+6370.33%
六. 折合復(fù)利月收益率: +9.28%
七. 平倉(cāng)盈利次數(shù)占總平倉(cāng)次數(shù)：39.83%(其中：盈利次數(shù)993，虧損次數(shù)1475，打平次數(shù)25)
八. 平均盈虧比：2.97
九. 47個(gè)月中:贏利月份33個(gè)，虧損月份14個(gè)
十. 最高月收益率:+77.73%(2008年11月)
十一. 最低月收益率:-15.61%(2011年10月)
十二. 帳戶資金最大回撤:-44.86%（2010年1月6日資金權(quán)益從629.2851萬(wàn)元回撤至4月21日347.0080萬(wàn)元）
十三. 47個(gè)月總的手續(xù)費(fèi):￥84.1707萬(wàn)元
十四. 投資效率：23.30（也就是每向期貨公司上繳1元手續(xù)費(fèi)就為帳戶就創(chuàng)造了23.30元利潤(rùn)）
十五. 折合平均每個(gè)月手續(xù)費(fèi):17908.66元
十六. 交易品種:天然橡膠、螺紋鋼、白糖、PTA、塑料、棉花、銅、股指、PVC、玉米、甲醇、焦炭、菜籽油、豆油和棕櫚油.
十七. 其中盈利貢獻(xiàn)度最大的六個(gè)品種：塑料（18.84%）、棉花（15.46%）、PTA（15.03%）、螺紋鋼（13.98%）、白糖（13.02%）和銅（12.08%）
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1.做期貨系統(tǒng)交易的，把期貨交易作為一個(gè)長(zhǎng)期的個(gè)人事業(yè)來(lái)做。
2.市場(chǎng)上大家都在使用的指標(biāo)肯定不會(huì)再去用了，自己的系統(tǒng)主要是把價(jià)格和幾個(gè)自創(chuàng)的指標(biāo)組合在一起。
3.比賽帳戶基本上單筆風(fēng)險(xiǎn)控制在2.5%左右，非比賽賬戶單筆風(fēng)險(xiǎn)控制在0.1%-2.0%的都有，主要還是要看帳戶資金對(duì)報(bào)酬/風(fēng)險(xiǎn)比的要求。
4.“多套系統(tǒng)組合”的操作模式也是趨勢(shì)型的，新研究的系統(tǒng)更適合于震蕩市場(chǎng)，和以前的系統(tǒng)是負(fù)相關(guān)。
5.任何一個(gè)交易系統(tǒng)都需要在使用中針對(duì)市場(chǎng)環(huán)境的變化不斷地修正、完善和優(yōu)化，沒(méi)有一個(gè)交易系統(tǒng)是可以無(wú)往不勝、經(jīng)久不衰的。
6.股指期貨最活躍的一直是現(xiàn)貨月合約，中長(zhǎng)線交易員需要不斷地進(jìn)行換月，
7.不看基本面。
8.資金權(quán)益一直沒(méi)有創(chuàng)新高，談不上系統(tǒng)失靈，這是很正常的市場(chǎng)表現(xiàn)。
9.市場(chǎng)容量還是很大的，我們每個(gè)交易員做好自己的系統(tǒng)就可以了。
10.期貨交易獲利是對(duì)性格優(yōu)點(diǎn)的獎(jiǎng)賞。一般來(lái)說(shuō)，受過(guò)良好教育、自信、精明、對(duì)數(shù)字敏感、言行一致、理解力強(qiáng)，經(jīng)歷過(guò)重大挫折而又能東山再起的，不過(guò)分看重金錢、熱愛(ài)期貨交易事業(yè)、性格堅(jiān)強(qiáng)內(nèi)向、生活自律、喜歡獨(dú)立思考、具有哲學(xué)思維和人格魅力的在交易領(lǐng)域成功的概率要高一點(diǎn)。那些喜歡合群扎堆、遇事沒(méi)主見(jiàn)、人云亦云的、不愛(ài)學(xué)習(xí)的、做錯(cuò)事喜歡推諉責(zé)任的、言行不一、喜歡吹牛的、太看重面子的，對(duì)金錢欲望強(qiáng)烈、喜歡熱鬧害怕孤獨(dú)的人，不大可能在交易領(lǐng)域成功。
11.暴利，一般至少得年收益率超過(guò)10倍，程序化交易和暴利無(wú)緣是由統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)得出來(lái)的結(jié)論，至少到今天為止，所有短期暴利的創(chuàng)造者都是主觀型交易員，還沒(méi)出現(xiàn)過(guò)一個(gè)客觀型交易員，當(dāng)然程序化交易的優(yōu)勢(shì)不是在于短期暴利，而是在于贏利能力的穩(wěn)定性和可持續(xù)性，進(jìn)而能充分發(fā)揮長(zhǎng)期復(fù)利。
12.一個(gè)1000萬(wàn)的帳戶和一個(gè)1萬(wàn)的帳戶放在一起搞收益率排名的話，很幼稚很可笑。假如拉瑞·威廉姆斯和喬治·索羅斯同時(shí)來(lái)中國(guó)參加期貨比賽，好象只有在比賽中，喬治·索羅斯才有可能戰(zhàn)勝拉瑞·威廉姆斯，
13.沒(méi)有系統(tǒng)鈍化一說(shuō)，至于說(shuō)到系統(tǒng)的資金瓶頸，持倉(cāng)量不要超過(guò)交易所限額即可。
14.一個(gè)一成不變的交易系統(tǒng)是不可能永久有效的，你需要不斷地根據(jù)市場(chǎng)的變化對(duì)你自己的系統(tǒng)進(jìn)行完善、優(yōu)化，才能使你的系統(tǒng)具有可持續(xù)的穩(wěn)定贏利能力。
15.主觀型交易員靠天賦賺錢，客觀型交易員憑心智贏利，不管你是什么風(fēng)格的交易員，只要你不斷地從市場(chǎng)上賺錢，你就是贏家。
16.佛性可能有一點(diǎn)吧，佛緣好象還沒(méi)感覺(jué)到，對(duì)于老莊的道家學(xué)派，一直比較有濃厚的興趣，家里還存有《于丹莊子心得》的視頻。
17.期貨交易是一所大學(xué)校、一個(gè)大熔爐。投資者在其中首先是懂得了尊重規(guī)則,知道有所為有所不為,日常生活中對(duì)人可能比較寬容一點(diǎn),心態(tài)也比較平和謙卑,生活中遇到挫折也會(huì)泰然處之而不氣餒,還有就是敏銳的決斷力和執(zhí)行力!
18.理查德丹尼斯和波濤是系統(tǒng)交易的典范.
19.程序化交易是嚴(yán)格按照紀(jì)律執(zhí)行的，每天基本上哪個(gè)時(shí)間段做什么事情都是固定的.
20.對(duì)自己說(shuō),你是期貨市場(chǎng)的一個(gè)小散戶,以前是,現(xiàn)在是,將來(lái)也是,只是通過(guò)市場(chǎng)交易獲取價(jià)差利潤(rùn)以維持生計(jì)和養(yǎng)家糊口,就好象別人每天去公司上班,月底領(lǐng)取工資一樣,只要每天能做交易就覺(jué)得很幸福了。
21.系統(tǒng)的資金瓶頸是多大？按照波濤的說(shuō)法,只要資金量不超過(guò)整個(gè)市場(chǎng)容量的1%就可以了,以后萬(wàn)一真遇到這個(gè)問(wèn)題,那就不得不考慮做外盤了。
22.期貨交易贏利的方法很多,適合于自己的就好。
23.一套成熟的程序化交易模型應(yīng)該能適合于任何品種,在日常交易中肯定會(huì)選擇測(cè)試期贏利最穩(wěn)定的品種來(lái)做。
24.把自有資金按照好幾個(gè)不同的交易策略，不同的風(fēng)險(xiǎn)/報(bào)酬結(jié)構(gòu)分別投入在不同的期貨交易帳戶上。相對(duì)來(lái)說(shuō)激進(jìn)一點(diǎn)的賬戶，預(yù)期的投資回報(bào)率要高于其他幾個(gè)賬戶，當(dāng)然資金回撤率也要高一點(diǎn)。最保守的帳戶，肯定是使用負(fù)杠桿，要求它單筆虧損率控制在0.1%之內(nèi)。
25.期貨交易這一行淘汰率太高了，要成功要吃很多苦的。
26.小資金追求暴利，大資金講究穩(wěn)定。
27.對(duì)所有交易的品種都是同等對(duì)待的，沒(méi)有重點(diǎn)不重點(diǎn)之分，橡膠、白糖、螺紋鋼、棉花、塑料和PTA這些品種上獲利比較多一點(diǎn)。
28.至于說(shuō)到偏愛(ài)的品種，對(duì)當(dāng)年的鄭州綠豆、海南橡膠和現(xiàn)在的上海橡膠一直比較有好感，但作為一個(gè)系統(tǒng)交易者是不能對(duì)交易對(duì)象有感情的。
29.如果你是剛?cè)胄械男率?，看約翰·墨菲的《期貨市場(chǎng)技術(shù)分析》；有交易經(jīng)驗(yàn)的老手去看阿爾佩西·帕特爾的《全球頂尖交易員的成功實(shí)踐和心路歷程》；如果想成為一個(gè)系統(tǒng)交易員，波濤的那幾本書是必看的。
30.如果以十年或十年以上來(lái)看，期貨人贏利比例在0.1%左右，這市場(chǎng)確實(shí)比較殘酷。
31.修改系統(tǒng)的依據(jù)一般是要看市場(chǎng)環(huán)境的變化,交易規(guī)則的變動(dòng),還有就是靈感.
32.一套完整的程序化交易系統(tǒng)要包括趨勢(shì)操作、資金管理和風(fēng)險(xiǎn)控制三個(gè)部分，重要性的依次排列是：趨勢(shì)操作<資金管理<風(fēng)險(xiǎn)控制.
33.一個(gè)盈利方法都能否實(shí)現(xiàn)程序化交易，要看這個(gè)方法是不是具有客觀性和唯一性.
34.程序化交易和主觀交易的最大差別在于贏利的穩(wěn)定性,也就是資金曲線的平滑度。
程序化交易可能偏理性多一些吧,主觀交易感性的成份多一些,期貨交易是科學(xué)還是藝術(shù),見(jiàn)仁見(jiàn)智。
35.程序化交易死板、機(jī)械，但并未磨滅了人的靈感,因?yàn)橄到y(tǒng)的設(shè)計(jì)階段已經(jīng)把一些靈感加入進(jìn)去了,再說(shuō)還有其后的系統(tǒng)完善。
36.一個(gè)程序化交易員首先要排除一切基本面信息的騷擾，才有可能在執(zhí)行力上得到提升.
37.平均持倉(cāng)周期要看頭寸的浮動(dòng)盈虧狀況來(lái)說(shuō)的,如果一開(kāi)倉(cāng)是浮虧的,可能在一二天之內(nèi)(甚至于日內(nèi))就處理掉,如果是浮贏會(huì)拿的時(shí)間長(zhǎng)一點(diǎn),有時(shí)會(huì)拿幾個(gè)月的。單筆開(kāi)倉(cāng)占總倉(cāng)位的5%-10%。
38.小散戶還是多做鄭州品種風(fēng)險(xiǎn)小一點(diǎn),鄭州品種停板出現(xiàn)的概率小(印象中鄭州品種幾乎沒(méi)出現(xiàn)過(guò)三板強(qiáng)平的現(xiàn)象),而且其停板幅度也小.
39.對(duì)一套合格的交易系統(tǒng)而言，您覺(jué)得必須能抵抗住多少次的被動(dòng)止損？從理論上來(lái)說(shuō)應(yīng)該是無(wú)窮大,其實(shí)這是一個(gè)數(shù)字游戲,你如果有1000萬(wàn),每次虧損1%,你能輸多少次暴倉(cāng)?你可以用手頭的計(jì)算器算一下,答案是:無(wú)窮大.所以說(shuō)計(jì)劃中的虧損并不可怕,可怕的是失控的虧損.
40.程序化交易占了概率上的優(yōu)勢(shì),特別是趨勢(shì)型系統(tǒng),其實(shí)就是在利用市場(chǎng)的慣性來(lái)賺錢.其次程序化交易員是利用其他交易員的弱點(diǎn)在賺錢,如果這市場(chǎng)所有的交易員都是理性的,都不犯錯(cuò)誤,都沒(méi)有弱點(diǎn)(當(dāng)然這基本上是不可能的),那程序化交易員賺錢就不這么容易和簡(jiǎn)單了.
41.系統(tǒng)信號(hào)就是”預(yù)測(cè)”,只要做好”對(duì)策”并嚴(yán)格去”執(zhí)行”就OK了。也就是說(shuō): 預(yù)測(cè)<對(duì)策<執(zhí)行,預(yù)測(cè)是最不重要的.
42.這個(gè)世界上沒(méi)有完美無(wú)缺的程式交易系統(tǒng)存在。每一個(gè)系統(tǒng)多多少少都有缺陷，你的交易系統(tǒng)必須不斷地在實(shí)戰(zhàn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并且解決和優(yōu)化，以適應(yīng)期貨市場(chǎng)地不斷發(fā)展。如果對(duì)程式交易感興趣的話，還是自己動(dòng)手開(kāi)發(fā)適合于自己性格、只屬于自己個(gè)人所擁有的系統(tǒng)。
43.一個(gè)普通的期貨交易員能不能成為一個(gè)成功的程序化交易員,這和每個(gè)人自身的性格和天賦,后天的磨練和頓悟有關(guān)。
44.投資市場(chǎng)上交易員經(jīng)常會(huì)犯的錯(cuò)誤(重倉(cāng)，無(wú)止損，不自律)。
45.在期貨交易中，盈利和穩(wěn)定盈利是兩個(gè)看似接近但卻大相徑庭的投資理念，創(chuàng)立適合于自己性格的交易方法并嚴(yán)格執(zhí)行是唯一交易手段。
45.交易方法主要是：中線，順勢(shì)，輕倉(cāng)，多品種組合。中線主要是指主動(dòng)性頭寸而言，如果是被動(dòng)性頭寸，一般是不持倉(cāng)過(guò)夜的，對(duì)就留、錯(cuò)就砍，浮虧的單子馬上處理掉，浮盈的單子要留得久一點(diǎn)。
46.一般是通過(guò)圖形組合和均線來(lái)跟蹤市場(chǎng)價(jià)格的主要運(yùn)行趨勢(shì)并進(jìn)行交易，通過(guò)跟蹤趨勢(shì)以順勢(shì)交易使得虧損止于小額，不作孤注一擲式的交易，任何一筆交易的風(fēng)險(xiǎn)都以不影響整體資金運(yùn)作為基礎(chǔ)。在風(fēng)險(xiǎn)可控情況下，讓盈利充分增長(zhǎng)堅(jiān)持以中線順勢(shì)交易的投資理念。嚴(yán)格執(zhí)行交易計(jì)劃，通過(guò)杠桿比率對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，立足于能長(zhǎng)期穩(wěn)定地獲取并累積市場(chǎng)價(jià)差利潤(rùn)。
47.交易品種上來(lái)說(shuō)，一般喜歡選擇那些流動(dòng)性好，波動(dòng)性大的品種，波濤博士在《證券期貨投資計(jì)算機(jī)化技術(shù)分析原理》上曾提到，如果期貨交易品種低于10個(gè)，則達(dá)不到風(fēng)險(xiǎn)分散化的目的。一般來(lái)說(shuō)，選擇在10-20個(gè)低相關(guān)甚至負(fù)相關(guān)度品種上以相等數(shù)量劃分的多品種投資組合，可以分散和降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，謀求長(zhǎng)期穩(wěn)健的資金增長(zhǎng)。以輕倉(cāng)和多品種交易來(lái)說(shuō)，主要是為了化解單一頭寸的風(fēng)險(xiǎn)，另一方面又增加了交易的機(jī)會(huì)，在不增加風(fēng)險(xiǎn)的情況下，加大了持倉(cāng)的比例。
48.缺少正確的、適合于自己的方法是人們未能獲得成功的重要原因。資金管理是其中的重中之重，在學(xué)會(huì)采用資金管理方法以前，交易者不過(guò)只是一位微不足道的小小投機(jī)客，在這里贏錢，在那里輸錢，期貨交易的獲利魔棒可望不可及，只是在各筆交易之間游走，只能撿到一點(diǎn)小錢，卻無(wú)法積累財(cái)富。
49.資金管理應(yīng)該包括：開(kāi)倉(cāng)頭寸數(shù)量、持倉(cāng)的資金比例、品種的選擇、單邊行情中如何加碼、資金增加后如何放大頭寸、資金減少后如何縮小頭寸、有大筆贏利后如何處理、遭遇連續(xù)虧損后如何處理，如何在不論交易對(duì)錯(cuò)與方向的情況下，僅靠資金管理就能獲利。聽(tīng)上去有點(diǎn)像賭博，事實(shí)上期貨的資金管理中的確是運(yùn)用了很多博弈學(xué)的原理。
50.對(duì)于趨勢(shì)交易者來(lái)說(shuō)，擴(kuò)展利潤(rùn)最重要的一個(gè)方式是組合多個(gè)市場(chǎng)品種來(lái)增加機(jī)會(huì)因素，通過(guò)組合多個(gè)市場(chǎng)品種同時(shí)進(jìn)行交易，以充分利用資金并降低交易的時(shí)間成本，以增加單位時(shí)間內(nèi)的機(jī)會(huì)因素。選擇多個(gè)市場(chǎng)品種組合的基本原則是各市場(chǎng)品種間為“非相關(guān)”，以組合投資的方式來(lái)進(jìn)行機(jī)會(huì)因素的擴(kuò)展，實(shí)際上相當(dāng)于增加非相關(guān)的市場(chǎng)品種來(lái)使總體利潤(rùn)在風(fēng)險(xiǎn)恒定的情況下成倍增加，另一個(gè)重要作用是回避風(fēng)險(xiǎn)。組合投資回避風(fēng)險(xiǎn)的作用通常被解釋為一句俗話：“不要將雞蛋放在一個(gè)籃子里”。其對(duì)心理風(fēng)險(xiǎn)的回避是最主要的，你交易的某個(gè)市場(chǎng)品種的一段時(shí)間的交易中必然會(huì)產(chǎn)生連續(xù)的虧損，但如果在虧損的同時(shí)在另一個(gè)市場(chǎng)品種中有一筆交易是盈利的(特別是比較大的贏利)話，且知道只要結(jié)束該盈利倉(cāng)位就可以抵消連續(xù)虧損所造成的本金損失，那么這種患得患失的心理就會(huì)大幅度減輕。
51.作為投資主體的交易者與作為投資對(duì)象的市場(chǎng)是交易的兩個(gè)基本因素，而風(fēng)險(xiǎn)也就主要由交易者的心理風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)構(gòu)成。心理風(fēng)險(xiǎn)可以理解為由于錯(cuò)誤的心理壓力所導(dǎo)致的無(wú)法正常執(zhí)行交易計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)，而市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可以理解為由于價(jià)格的極端波動(dòng)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，可以肯定無(wú)論是什么樣的交易類型，這兩種風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)隨同倉(cāng)位的增大而同步增加。在任何的資金管理游戲中都可以發(fā)現(xiàn)，無(wú)論玩家是否運(yùn)用正確的資金管理原則，如果倉(cāng)位過(guò)重的話，都會(huì)很快完蛋。所以為了資金的穩(wěn)步增長(zhǎng)，為了不被1-2次小概率事件重傷，還是應(yīng)該奉行輕倉(cāng)的原則，你在交易中，如果單個(gè)品種只占用5-10%的投資本金，單筆虧損率不超過(guò)本金的2-3%，那么即使你連續(xù)遭受幾十次的止損，在趨勢(shì)性行情來(lái)臨之時(shí)，你還是有一定量的本金來(lái)繼續(xù)進(jìn)行交易!有興趣可以算一下：假如你每次虧損投資本金的2%，即使你連續(xù)被市場(chǎng)止損20次，你還是有2/3的投資本金(你就算是世上運(yùn)氣最差的倒霉蛋，連續(xù)被市場(chǎng)止損50次，你還是有近40%的投資本金等待趨勢(shì)性大行情的來(lái)臨)，當(dāng)然，連續(xù)被市場(chǎng)止損20次是小概率事件，連續(xù)被市場(chǎng)止損20次趨勢(shì)性大行情還沒(méi)有來(lái)臨那更加是小概率事件，因?yàn)槟阕龅牟恢皇且粋€(gè)品種，就拿我前5年的交易記錄統(tǒng)計(jì)來(lái)看，單品種被市場(chǎng)連續(xù)止損出場(chǎng)的最高記錄是4次，如果所有交易品種組合在一起的話，也沒(méi)有超過(guò)8次。
52.成功的交易者需要具備這樣幾個(gè)要素：首先，愿意承受風(fēng)險(xiǎn)；其次就是要具備承認(rèn)自己錯(cuò)誤的勇氣；還有就是必須能夠擺脫情緒波動(dòng)的影響，不能讓前一次敗績(jī)影響到以后的交易，否則會(huì)重蹈覆轍。每一筆交易都是自行負(fù)責(zé)，互不干涉，一旦結(jié)束就過(guò)去了，撇開(kāi)失敗，重整旗鼓，這不是學(xué)來(lái)的能力，而是生性堅(jiān)強(qiáng)。從“求知”的立場(chǎng)講，期貨交易是一所“大學(xué)校”；從“立品”的角度看，期貨交易卻是一個(gè)“大熔爐”。期貨市場(chǎng)充滿動(dòng)感，變幻無(wú)窮，對(duì)交易者人性的考驗(yàn)、性格的陶冶，那種高溫高壓，相信沒(méi)有哪種行業(yè)能夠比得上。選擇入市時(shí)機(jī)，需要耐心捕捉，不容急躁；加碼擴(kuò)大戰(zhàn)果，全靠膽識(shí)，不能畏縮；及時(shí)結(jié)算獲利，知足才行，太貪婪會(huì)誤事；看錯(cuò)認(rèn)賠，全憑當(dāng)機(jī)立斷，絕不許患得患失；小反復(fù)要固守，依靠的是堅(jiān)定并非動(dòng)搖等等。從某種意義上來(lái)說(shuō)，期貨交易的獲利，是對(duì)我們性格優(yōu)點(diǎn)的獎(jiǎng)賞；反過(guò)來(lái)說(shuō)，虧損則是對(duì)我們?nèi)诵匀觞c(diǎn)的懲罰!
53.從不預(yù)測(cè)市場(chǎng)。把所有要交易的品種都制定詳細(xì)的交易計(jì)劃，設(shè)置好開(kāi)倉(cāng)點(diǎn)、平倉(cāng)點(diǎn)、止損點(diǎn)、止贏點(diǎn)、開(kāi)倉(cāng)頭寸數(shù)量等，對(duì)可能遇到的各種情況提前預(yù)備應(yīng)對(duì)措施。至于明天到底是漲還是跌，也許只有上帝才知道!
53.交易系統(tǒng)跟海龜交易法則有很大的類似，系統(tǒng)設(shè)置來(lái)源也涉及到海龜交易法則，就是價(jià)格突破，此外，再加了另外一些圖形組合、周期切換，關(guān)鍵還是突破。
54.一套完整的成功的程序化交易系統(tǒng)應(yīng)該包含三部分:進(jìn)出的時(shí)機(jī)，風(fēng)險(xiǎn)控制，資金管理。
55.風(fēng)險(xiǎn)控制方面,一般來(lái)說(shuō)收益跟風(fēng)險(xiǎn)還是成正比的，如果想要巨大的收益，單筆冒的風(fēng)險(xiǎn)可能要稍微大一點(diǎn)。比賽帳戶基本上單筆風(fēng)險(xiǎn)控制在2.5%左右，這樣收益方面就吃虧一點(diǎn)，但是資金回撤可能也基本上做到可控。
56.在期貨上要賺錢有幾點(diǎn):遵守紀(jì)律和系統(tǒng)規(guī)則，止損不要拖，多學(xué)習(xí)一些新的東西，拿來(lái)為自己所用。
57.重倉(cāng)隔夜是期貨交易之大忌。
58.期貨市場(chǎng)是一個(gè)反應(yīng)人性的市場(chǎng)，人的貪婪和恐懼會(huì)時(shí)常在期貨市場(chǎng)上反映出來(lái)，用程序化交易來(lái)規(guī)避人性的弱點(diǎn)。
59.程序化交易成功的秘訣，在于理論跟實(shí)踐結(jié)合，還要不斷學(xué)習(xí)新的方法，來(lái)為自己所用。
60.最適合的應(yīng)該是性格偏內(nèi)向的人，心能靜得下來(lái)，不為外界干擾的人更適合，心能夠靜得下來(lái)，還有一個(gè)是反人性的東西，對(duì)金錢的觀念不要太濃，就是盡量淡泊一點(diǎn)。
61.總倉(cāng)位控制在八成，每個(gè)品種的倉(cāng)位比例相同，使用同一套交易規(guī)則
62.中長(zhǎng)線操作使用15分鐘,60分鐘線,日線和周線。
63.一般不加倉(cāng)。
64.多周期下選擇一致性的交易規(guī)則
65.資金管理上使用反鞅策略(就是有多少錢做多大量)。
66.選擇交易品種我有2個(gè)標(biāo)準(zhǔn):
1）連續(xù)性,這樣一來(lái)缺口過(guò)多的有色金屬,貴金屬和燃料油排除在外了
2）波動(dòng)性,小麥玉米大眾農(nóng)產(chǎn)品也就不做了
67.擅長(zhǎng)概率推算和邏輯判斷,喜歡與大概率事件為伍,同時(shí)還計(jì)劃好了發(fā)生小概率事件時(shí)的應(yīng)對(duì)措施,在交易中他們希望自己象一臺(tái)機(jī)器那樣,沒(méi)有思想,沒(méi)有觀點(diǎn),他們不會(huì)在意報(bào)紙上的財(cái)經(jīng)新聞,也從不去看持倉(cāng)排行榜,他們最怕旁人要求他們預(yù)測(cè)后市,他們的生活自律而內(nèi)斂,對(duì)于他們來(lái)說(shuō),交易不僅僅是為了金錢,長(zhǎng)年累月地把自己系統(tǒng)的信號(hào)百分之百地執(zhí)行一遍才是最重要的,金錢只是這個(gè)游戲之余的副產(chǎn)品而已,他們都是程式交易QUANT的信徒!
68.程式交易，也叫程序化交易或系統(tǒng)交易，是以通過(guò)模糊化分析手段達(dá)到程序化決策為基本特征，以功能強(qiáng)大的計(jì)算機(jī)為載體，以技術(shù)分析為背景，由相互關(guān)聯(lián)的交易規(guī)則構(gòu)成的完整客觀化的交易體系。
69.一套完整的程式交易系統(tǒng)應(yīng)包括:趨勢(shì)操作,資金管理和風(fēng)險(xiǎn)控制三部分
1)趨勢(shì)操作子系統(tǒng),首先就是告訴你現(xiàn)在應(yīng)該做什么品種，是做多還是做空，趨勢(shì)型程式交易者一般都是運(yùn)用一套正期望值的操作系統(tǒng),可能它的成功率沒(méi)有超過(guò)五成,但它的盈虧比必須大于1(當(dāng)然這個(gè)數(shù)值越高越好),迅速認(rèn)賠而讓獲利部位繼續(xù)發(fā)展，這種說(shuō)法雖然有點(diǎn)陳詞濫調(diào),但確實(shí)是不變的交易真諦.在震蕩市場(chǎng)中,你要嘗試著喜歡上小額虧損,耐心地等待著趨勢(shì)行情的來(lái)臨,也許你會(huì)被市場(chǎng)震出幾次,但一旦趨勢(shì)性行情來(lái)臨,你就要緊緊抓住,不要輕易丟失頭寸,你的幾筆巨大贏利使你帳戶上的資金權(quán)益在去除震蕩市的小額虧損以后還能有較大的利潤(rùn)空間.
2)資金管理子系統(tǒng),如果你只在1-2個(gè)品種上進(jìn)行交易，你就減少了其他品種上的投資機(jī)會(huì)，同時(shí)你也不需要在成交量過(guò)小，或趨勢(shì)不明朗的品種上進(jìn)行交易,資金管理就是根據(jù)你帳戶上的資金權(quán)益，和你自身的風(fēng)險(xiǎn)承受力，來(lái)決定你可以在多少個(gè)投資品種選擇交易機(jī)會(huì)，同時(shí)在決定開(kāi)倉(cāng)時(shí)候應(yīng)該下多大的量,畢竟一個(gè)100萬(wàn)資金權(quán)益的帳戶和一個(gè)200萬(wàn)資金權(quán)益的帳戶，下的單量肯定是不同的，就是同樣100萬(wàn)資金權(quán)益的2個(gè)交易帳戶，三成風(fēng)險(xiǎn)承受力和五成風(fēng)險(xiǎn)承受力，下單量也是有差別的。
在期貨交易中，資金管理一直以來(lái)都被認(rèn)為是最重要的，而通常卻又是被大多數(shù)投資者所忽視或錯(cuò)誤對(duì)待的，首先是在不同的品種上分散投資，通過(guò)抓住成功交易的機(jī)會(huì)來(lái)增加你帳戶上的資金權(quán)益，其次就是通過(guò)合理的倉(cāng)位控制來(lái)避免你帳戶資金權(quán)益的過(guò)大損耗，以便在趨勢(shì)性行情來(lái)臨之際，你能有足夠多的資金來(lái)進(jìn)行交易，大多數(shù)交易新手喜歡在單筆交易中冒太大的風(fēng)險(xiǎn)，這往往增加了其帳戶資金的破產(chǎn)概率。
3)風(fēng)險(xiǎn)控制子系統(tǒng)，你在頭寸建立之前，預(yù)先必須設(shè)定好退出的點(diǎn)位，除了“止損點(diǎn)”的確定，你的系統(tǒng)還必須說(shuō)明贏利頭寸應(yīng)該如何離開(kāi)這個(gè)市場(chǎng)，任何不能明確說(shuō)明“止損點(diǎn)”和“止贏點(diǎn)”的系統(tǒng)，都不能算是一個(gè)完整的系統(tǒng)。
這三部分，是心理控制、資金管理、風(fēng)險(xiǎn)控制和市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)分析的有機(jī)結(jié)合體，它可以在交易前給出該筆投資的一系列特征參數(shù)，如預(yù)期利潤(rùn)率、可能遭受的最大虧損、趨勢(shì)反轉(zhuǎn)的止損反向價(jià)位及概率等，從而實(shí)現(xiàn)交易的客觀化和智能化。
70.我們?yōu)槭裁匆褂贸淌浇灰?/span>
1)它能夠客觀地分析基本數(shù)據(jù)，排除任何謠言、消息和盤面錯(cuò)覺(jué)的困擾，有效防止人為地追漲殺跌和虧損熬單，回避誘空或誘多的陷阱，做到最大限度地?cái)[脫投資者情緒波動(dòng)對(duì)交易造成的有害影響。
2)它通過(guò)良好的風(fēng)險(xiǎn)管理最大限度地降低交易風(fēng)險(xiǎn)，從而改善投資者的心態(tài)，建立一種對(duì)成功投資較為有利的良性循環(huán)，其超常的快速反應(yīng)能力可以為投資者在瞬息萬(wàn)變的期貨市場(chǎng)中占領(lǐng)先機(jī)。
3)它能夠持續(xù)穩(wěn)定、精確嚴(yán)格地按照原則和計(jì)劃來(lái)交易，大規(guī)模地進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，而普通投資者一般都是靈活有余、原則不足且不能長(zhǎng)時(shí)間地機(jī)械交易。
4)相比于其他行業(yè)，金融衍生品市場(chǎng)有著無(wú)可比擬的高效率和豐富的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，但由于對(duì)不同行業(yè)或不同品種認(rèn)識(shí)上的局限性，人們往往不能精通每一個(gè)期貨品種（特別是這幾年新品種的不斷上市），因而錯(cuò)過(guò)了很多投資機(jī)會(huì)，有了捕捉市場(chǎng)機(jī)會(huì)的程式交易系統(tǒng)，就不必顧慮個(gè)人對(duì)某一品種的熟悉程度，只要按照系統(tǒng)的信號(hào)來(lái)操作就可以了,這樣一來(lái)你的投資機(jī)會(huì)就得到了明顯提高。
71.程式交易的發(fā)展前景
也許正是因?yàn)槌淌浇灰咨胁粸閲?guó)內(nèi)市場(chǎng)大多數(shù)人所認(rèn)同，所以這幾年做程式交易的大多收益不錯(cuò)，期貨投資是一個(gè)讓少部分人賺大部分人金錢的數(shù)字游戲,不管你使用的是什么交易方法,無(wú)論是日內(nèi)交易,定式交易,程式交易還是套利交易等,只要是適合于你性格的,能使你在合法的范圍內(nèi)不斷地從市場(chǎng)上賺錢,你就是市場(chǎng)的贏家了.
72.這個(gè)市場(chǎng)本來(lái)就是快魚吃慢魚，必須不斷地學(xué)習(xí)不斷地改進(jìn)優(yōu)化自己的程式交易系統(tǒng)來(lái)適用日新月異的市場(chǎng)需求,你必須要永遠(yuǎn)走在市場(chǎng)大眾的前面才不會(huì)被市場(chǎng)所淘汰。
72.程式交易的存在形式
說(shuō)到程式交易,很多人可能會(huì)以為它是一種什么交易軟件,其實(shí)程式交易可以是以電腦軟件的形式存在,也可以只存在于人腦之中,是一些數(shù)據(jù),公式,指標(biāo)和概率的有機(jī)組合而成的交易規(guī)則,這取決于系統(tǒng)的簡(jiǎn)便程度和系統(tǒng)開(kāi)發(fā)者實(shí)戰(zhàn)的需要(這個(gè)星球上最有名的程式交易系統(tǒng)--海龜交易法則就不是一套交易軟件),但有一點(diǎn)是必須的,無(wú)論你的系統(tǒng)是不是電腦軟件,同一個(gè)程式交易系統(tǒng),不同的人使用,在完全執(zhí)行系統(tǒng)信號(hào)的前提下,其交易記錄和盈虧狀況必須是相同的,也就是說(shuō)系統(tǒng)信號(hào)必須具有客觀性,唯一性和排它性的。
73.我將自己的程式交易模式總結(jié)為“中線、順勢(shì)、輕倉(cāng)、多品種組合”。中線主要是指主動(dòng)性頭寸而言的，如果是被動(dòng)性頭寸，我一般是不持倉(cāng)過(guò)夜的，對(duì)就留、錯(cuò)就砍，浮虧的單子馬上處理掉，浮盈的單子要留得久一點(diǎn)。具體在實(shí)盤大賽中，持倉(cāng)最長(zhǎng)達(dá)3個(gè)月。一般是通過(guò)圖形組合和均線來(lái)跟蹤市場(chǎng)價(jià)格的主要運(yùn)行趨勢(shì)并進(jìn)行交易，通過(guò)跟蹤趨勢(shì)以順勢(shì)交易使得虧損止于小額，不作孤注一擲式的交易，任何一筆交易的風(fēng)險(xiǎn)都以不影響整體資金運(yùn)作為基礎(chǔ)。在風(fēng)險(xiǎn)可控情況下，讓盈利充分增長(zhǎng)堅(jiān)持以中線順勢(shì)交易的投資理念。嚴(yán)格執(zhí)行交易計(jì)劃，通過(guò)杠桿比率對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，立足于能長(zhǎng)期穩(wěn)定地獲取并累積市場(chǎng)價(jià)差利潤(rùn)。交易品種上來(lái)說(shuō)，我一般喜歡選擇那些流動(dòng)性好，波動(dòng)性大的品種。主要交易天然橡膠、螺紋鋼、白糖、PTA、塑料、PVC、菜籽油、豆油和棕櫚油9個(gè)品種，且資金分配表現(xiàn)為平均配置。外盤品種在國(guó)內(nèi)非24小時(shí)交易的盤面上經(jīng)常表現(xiàn)為各種隔夜跳空缺口，故有意避開(kāi)銅等國(guó)際性品種。以輕倉(cāng)和多品種交易來(lái)說(shuō)，主要是為了化解單一頭寸的風(fēng)險(xiǎn)，另一方面又增加了交易的機(jī)會(huì)，在不增加風(fēng)險(xiǎn)的情況下，加大了持倉(cāng)的比例。
74.非短線、套利為主且由程式交易系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)出交易信號(hào)后人工輸入指令（非自動(dòng)下單）的“非典型”程式交易模式.
75.“期貨者是孤獨(dú)的”，因?yàn)槌晒?，同時(shí)失去了很多東西。日常的生活、交易習(xí)慣？
一般每天7點(diǎn)被鬧鐘叫醒，每個(gè)交易日的開(kāi)盤前半小時(shí)及收盤后兩小時(shí)是一天中最忙碌的時(shí)刻。開(kāi)盤前得根據(jù)各交易所正式公布的漲跌停板價(jià)位下好各種條件單和預(yù)埋單。收盤后則得分析系統(tǒng)已發(fā)出信號(hào)，計(jì)算次日停板價(jià)位、交易計(jì)劃中所需的臨界點(diǎn)。至于盤中只需相機(jī)決定撤單、追單即可，由于嚴(yán)格執(zhí)行程式交易要求，且盤中幾無(wú)短線交易，交易時(shí)間內(nèi)實(shí)際較空閑。下午5點(diǎn)關(guān)機(jī)后，晚上通常只看看當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)新聞和CCTV2套節(jié)目，并在10點(diǎn)半以前睡覺(jué)。
