[公告]基金天元：2013年第四季度報(bào)告

時(shí)間：2014年01月20日 14:09:13 中財(cái)網(wǎng)

天元證券投資基金2013年第4季度報(bào)告
2013年12月31日
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中國工商銀行股份有限公司
報(bào)告送出日期：2014年1月20日



§1 重要提示

基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,
并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定,于2014年1月16日復(fù)核了本報(bào)
告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容,保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利。
基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基
金的招募說明書。
本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。
本報(bào)告期自2013年10月1日起至2013年12月31日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡稱

南方天元封閉
場內(nèi)基金簡稱：基金天元

交易代碼

184698

基金運(yùn)作方式

契約型封閉式

基金合同生效日

1999年8月25日

報(bào)告期末基金份額總額

3,000,000,000.00份

投資目標(biāo)

本基金屬于成長收入型基金，主要投資于兩個(gè)市場股票
中的指標(biāo)股。本基金所稱指標(biāo)股是按照行業(yè)代表性、流
通性、資本增值潛力、分紅狀況的標(biāo)準(zhǔn)從兩市股票中挑
選出來的績優(yōu)成長型上市公司。本基金的投資目標(biāo)是在
減少和分散投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，以穩(wěn)健的投資原則，確
?；鹳Y產(chǎn)安全并謀求基金長期穩(wěn)定的投資收益。

投資策略

根據(jù)契約要求，本基金通過深入的研究，選取具有行業(yè)
代表性、股票流通性較好、資本增值潛力較大、分紅穩(wěn)
定等特征的指標(biāo)型上市公司，進(jìn)行中長期投資。以穩(wěn)健
的投資原則，力求確?；鹳Y產(chǎn)安全并謀求基金長期穩(wěn)
定的投資收益。

業(yè)績比較基準(zhǔn)

-

風(fēng)險(xiǎn)收益特征

-

基金管理人

南方基金管理有限公司

基金托管人

中國工商銀行股份有限公司



注：本基金在交易所行情系統(tǒng)凈值揭示等其他信息披露場合下，可簡稱為“基金天元”。



§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

報(bào)告期（ 2013年10月1日 － 2013年12月31日 ）

1.本期已實(shí)現(xiàn)收益

30,151,462.14

2.本期利潤

-51,966,623.16

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤

-0.0173

4.期末基金資產(chǎn)凈值

2,812,098,875.79

5.期末基金份額凈值

0.9374



注：1、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣
除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。
2、上述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于
所列數(shù)字。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1 本報(bào)告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較






階段

凈值增長率
①

凈值增長率
標(biāo)準(zhǔn)差②

業(yè)績比較基
準(zhǔn)收益率③

業(yè)績比較
基準(zhǔn)收益
率標(biāo)準(zhǔn)差
④

①－③

②－④

過去三個(gè)
月

-1.81%

1.89%

-

-

-1.81%

1.89%






http://192.168.100.91:8083/XBRL/temp/CN_50020000_184698_FB030040_20140007_1.jpg
3.2.2 自基金合同生效以來基金份額累計(jì)凈值增長率變動(dòng)及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收
益率變動(dòng)的比較







注：本基金建倉期為三個(gè)月，建倉期結(jié)束時(shí)各項(xiàng)資產(chǎn)配置比例符合合同約定。



§4 管理人報(bào)告

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介

姓名

職務(wù)

任本基金的基金經(jīng)理期限

證券從業(yè)年
限

說明

任職日期

離任日期

陳鍵

本基金的
基金經(jīng)理;
投資部執(zhí)
行總監(jiān)

2006年3月
16日

-

13

碩士學(xué)歷，具有基金從業(yè)
資格。2000年加入南方基
金，歷任行業(yè)研究員、基
金經(jīng)理助理，2009年12
月至今，擔(dān)任投資部執(zhí)行
總監(jiān)，主持工作。 2003
年11月-2005年6月，任
南方寶元基金經(jīng)理；2004
年3月-2005年3月，任
南方現(xiàn)金基金經(jīng)理；2005




年3月-2006年3月，任
南方積配基金經(jīng)理；2008
年2月至2010年10月，
任南方盛元基金經(jīng)理；
2006年3月至今，任天元
基金經(jīng)理；2010年10月
至今，任南方成份基金經(jīng)
理；2012年12月至今，
任南方安心基金經(jīng)理。

蔣朋宸

本基金的
基金經(jīng)理

2010年12月
2日

-

9

北大生物化學(xué)碩士、美國
哥倫比亞大學(xué)金融工程
學(xué)碩士，具有基金從業(yè)資
格。曾擔(dān)任鵬華基金公司
基金管理部分析師，2005
年加入南方基金，2008年
4月至2010年12月，任
南方盛元基金經(jīng)理；2008
年4月至今，任南方隆元
基金經(jīng)理；2009年2月至
今，任南方寶元債券基金
經(jīng)理；2010年12月至今，
任基金天元基金經(jīng)理。





4.2 管理人對報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明

本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金
運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》和《證券投資基金信息披露管理辦法》等有關(guān)
法律法規(guī)及各項(xiàng)實(shí)施準(zhǔn)則、《天元證券投資基金合同》和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著誠實(shí)信
用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為基金持有人謀求最大利
益。本報(bào)告期內(nèi)，基金運(yùn)作整體合法合規(guī)，沒有損害基金持有人利益?；鸬耐顿Y范圍、投資比
例及投資組合符合有關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定。

4.3 公平交易專項(xiàng)說明

4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況






本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格執(zhí)行《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》，完
善相應(yīng)制度及流程，通過系統(tǒng)和人工等各種方式在各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)嚴(yán)格控制交易公平執(zhí)行，公平對待
旗下管理的所有基金和投資組合。


4.3.2 異常交易行為的專項(xiàng)說明






本基金于本報(bào)告期內(nèi)不存在異常交易行為。本報(bào)告期內(nèi)基金管理人管理的所有投資組合參與
的交易所公開競價(jià)，未出現(xiàn)同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當(dāng)日成交量的5%的情
況。

4.4 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明

4.4.1 報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析






2013年以來，美國經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，隨之產(chǎn)生了美元升值和黃金等大宗商品貶值的態(tài)勢。在各
國政府的努力下，歐洲和日本的經(jīng)濟(jì)也有所復(fù)蘇，我們?nèi)哉J(rèn)為全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇過程將較為緩慢。
國內(nèi)經(jīng)濟(jì)方面，我們?nèi)匀痪S持中國經(jīng)濟(jì)增速溫和走緩的預(yù)測。股票方面，由于三季度以PMI為代
表的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)較好，市場情緒發(fā)生了改變，我們逐步提高了倉位，并獲得了較好的效果。但
四季度尤其是12月，債券市場持續(xù)下行，資金面繼續(xù)緊張，導(dǎo)致了大盤股的下行。我們選擇配置
了部分中盤股票，但短期收益不夠理想。我們?nèi)匀豢春?a target="_blank">醫(yī)藥行業(yè)的長期增長，但對國家控制醫(yī)藥
費(fèi)用有所擔(dān)心，因此我們選擇投資低估值的醫(yī)藥股。金融地產(chǎn)等藍(lán)籌股在本季度表現(xiàn)不佳，由于
對整體經(jīng)濟(jì)的擔(dān)心，我們減少了該部分倉位。創(chuàng)業(yè)板指數(shù)在四季度基本走平，繼續(xù)超越滬深300
指數(shù)，超出了我們的預(yù)期。我們也參與了部分優(yōu)質(zhì)科技股的投資，但因?qū)乐蹬菽闹?jǐn)慎，對于
科技板塊投資量偏少，使我們落后于創(chuàng)業(yè)板的表現(xiàn)。
在經(jīng)濟(jì)偏弱的大前提下，仍會(huì)有不少公司能獲得較好的成長。市場總是在超漲和超跌中波動(dòng)，
我們將秉承一貫風(fēng)格，尋找其中有價(jià)值的股票進(jìn)行合理操作，以求給投資者帶來長期穩(wěn)定的收益。

4.4.2 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)






本報(bào)告期南方天元基金凈值增長率為-1.81%。


§5 投資組合報(bào)告

5.1 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號

項(xiàng)目

金額（元）

占基金總資產(chǎn)的比例（%）

1

權(quán)益投資

1,872,665,669.50

66.45



其中：股票

1,872,665,669.50

66.45

2

固定收益投資

622,498,820.00

22.09



其中：債券

622,498,820.00

22.09



資產(chǎn)支持證券

-

-

3

金融衍生品投資

-

-

4

買入返售金融資產(chǎn)

-

-






其中：買斷式回購的買入
返售金融資產(chǎn)

-

-

5

銀行存款和結(jié)算備付金合
計(jì)

213,842,995.07

7.59

6

其他資產(chǎn)

109,314,211.32

3.88

7

合計(jì)

2,818,321,695.89

100.00





5.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

代碼

行業(yè)類別

公允價(jià)值（元）

占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

A

農(nóng)、林、牧、漁業(yè)

-

-

B

采礦業(yè)

172,095,066.88

6.12

C

制造業(yè)

953,737,126.22

33.92

D

電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供
應(yīng)業(yè)

10,759,435.10

0.38

E

建筑業(yè)

78,456,634.72

2.79

F

批發(fā)和零售業(yè)

180,432,049.86

6.42

G

交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)

26,388,579.85

0.94

H

住宿和餐飲業(yè)

-

-

I

信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)
業(yè)

53,364,362.82

1.90

J

金融業(yè)

307,279,441.49

10.93

K

房地產(chǎn)業(yè)

58,784,363.20

2.09

L

租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)

24,965,954.20

0.89

M

科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)

-

-

N

水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)

-

-

O

居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)

-

-

P

教育

-

-

Q

衛(wèi)生和社會(huì)工作

6,402,655.16

0.23

R

文化、體育和娛樂業(yè)

-

-

S

綜合

-

-



合計(jì)

1,872,665,669.50

66.59







5.3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

序號

股票代碼

股票名稱

數(shù)量（股）

公允價(jià)值（元）

占基金資產(chǎn)凈值比
例（％）

1

601607

上海醫(yī)藥

8,493,082

125,612,682.78

4.47

2

600583

海油工程

15,719,822

121,985,818.72

4.34

3

600036

招商銀行

7,876,783

85,778,166.87

3.05

4

600875

東方電氣

6,536,856

82,168,279.92

2.92

5

600518

康美藥業(yè)

4,427,005

79,686,090.00

2.83

6

002570

貝因美

2,547,891

78,220,253.70

2.78

7

002185

華天科技

6,365,376

70,082,789.76

2.49

8

002594

比亞迪

1,699,773

64,047,446.64

2.28

9

601318

中國平安

1,499,923

62,591,786.79

2.23

10

600872

中炬高新

4,714,420

53,602,955.40

1.91





5.4 報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號

債券品種

公允價(jià)值（元）

占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1

國家債券

-

-

2

央行票據(jù)

-

-

3

金融債券

586,673,000.00

20.86



其中：政策性金融債

586,673,000.00

20.86

4

企業(yè)債券

-

-

5

企業(yè)短期融資券

-

-

6

中期票據(jù)

30,000,000.00

1.07

7

可轉(zhuǎn)債

5,825,820.00

0.21

8

其他

-

-

9

合計(jì)

622,498,820.00

22.14





5.5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

序號

債券代碼

債券名稱

數(shù)量（張）

公允價(jià)值（元）

占基金資產(chǎn)凈值
比例（％）

1

130201

13國開01

1,600,000

159,984,000.00

5.69

2

130227

13國開27

1,600,000

158,688,000.00

5.64

3

120409

12農(nóng)發(fā)09

1,000,000

99,120,000.00

3.52

4

130236

13國開36

800,000

79,448,000.00

2.83

5

1182258

11中石油
MTN4

300,000

30,000,000.00

1.07






5.6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明
細(xì)

注：本基金本報(bào)告期內(nèi)未持有資產(chǎn)支持證券。

5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)

注：本基金本報(bào)告期內(nèi)未持有權(quán)證。

5.8 報(bào)告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

5.8.1 報(bào)告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細(xì)






注：本基金本報(bào)告期內(nèi)未投資股指期貨。

5.9 報(bào)告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

5.9.1 報(bào)告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細(xì)






注：本基金本報(bào)告期內(nèi)未投資國債期貨。

5.10 投資組合報(bào)告附注

5.10.1






本基金本期投資的前十名證券中沒有發(fā)行主體被監(jiān)管部門立案調(diào)查的，或在報(bào)告編制日前一
年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的證券。

5.10.2






本基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外的股票。

5.10.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成






序號

名稱

金額（元）

1

存出保證金

779,787.40

2

應(yīng)收證券清算款

95,575,401.01

3

應(yīng)收股利

-

4

應(yīng)收利息

12,959,022.91

5

應(yīng)收申購款

-

6

其他應(yīng)收款

-

7

待攤費(fèi)用

-

8

其他

-

9

合計(jì)

109,314,211.32





5.10.4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)






注：本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。


5.10.5 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明






注：本基金報(bào)告期內(nèi)不存在前十名股票流通受限情況。

§6 基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金情況

單位：份

報(bào)告期期初管理人持有的本基金份額

44,335,529.00

報(bào)告期期間買入/申購總份額

0.00

報(bào)告期期間賣出/贖回總份額

0.00

報(bào)告期期末管理人持有的本基金份額

44,335,529.00

報(bào)告期期末持有的本基金份額占基金總份額比例
（%）

1.48






§7 備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

1、《天元證券投資基金基金合同》。
2、《天元證券投資基金托管協(xié)議》。
3、天元證券投資基金2013年4季度報(bào)告原文。

7.2 存放地點(diǎn)

深圳市福田中心區(qū)福華1路6號免稅商務(wù)大廈31至33樓

7.3 查閱方式

網(wǎng)站：http://www.nffund.com