作者：野貓公公 原文出處：http://www.crazys.net/stock/wwwboard.cgi
很喜歡聽別人訴說親身的心得經(jīng)驗(yàn)，我相信在投資(機(jī))路上的每個(gè)人，不管最後結(jié)果如何，都有一些精采的故事。
羊毛真的有登錄作者提供的帳號(hào)，好像還不錯(cuò)，真的賺了一些錢。作者甚至把交易策略也公佈出來了。不管是真是假，不管是不是一時(shí)的幸運(yùn)，有人質(zhì)疑其動(dòng)機(jī)，也有人質(zhì)疑何必把金雞蛋給公佈出來。不過這不是重點(diǎn)，重點(diǎn)是作者付出了多少的時(shí)間與心力在投資(機(jī))的路上，而大多數(shù)的人卻天真的以為在這樣的零合遊戲中能夠輕鬆的勝出。
| 野貓公公 於'07/10/22 13:05:00 發(fā)表 很久沒有在贏家發(fā)言了... 我想, 很多人都知道我最近在搞程式交易 大概是從今年的三四月開始到現(xiàn)在, 也搞了半年多了 這半年多來, 雖然我?guī)缀醵紱]有親自動(dòng)手去買賣過 從程式交易的輸贏之中 我真的學(xué)到了很多 所以我想把這半年來所經(jīng)歷過的、所學(xué)到的一些所有過程 在此與大家分享與討論一下。 在贏家的版面可以看到, 幾年前我就開始做期貨 也不知道為什麼 股票和選擇權(quán)實(shí)在沒太大興趣 我就是對(duì)期貨情有獨(dú)鍾 我是學(xué)工的 對(duì)於經(jīng)濟(jì)與政治一點(diǎn)都不懂, 甚至興趣缺缺 在這樣的一個(gè)背景之下, 我怎麼去操作期貨? 我打算的獲利方法是什麼? 什麼都沒有, 就是均線而已。 應(yīng)該, 好像是三四年前吧 當(dāng)時(shí)我做期貨還在亂猜方向的時(shí)候 法克林大大介紹我看一本 "期貨順勢(shì)雙刀流" 的書 http://tw.myblog.yahoo.com/skylooker180/article?mid=539&next=391&l=f&fid=31 這本書深深的影響了我 原來, 漲跌方向是有依據(jù)的 只要照著均線去做 哪有不贏的道理? 我的想法很單純 眼睛看到的均線就是穩(wěn)贏不輸 於是我深深的相信期貨市場(chǎng)一定可以賺到錢 而且不用分析, 不用猜測(cè) 就乖乖的照均線作, 錢一定可以自己跑到口袋裡來。 從那個(gè)時(shí)候起 均線就是我操作期貨的重要指標(biāo) 而且是唯一指標(biāo)。 再來 在贏家又認(rèn)識(shí)了稀泥大, 回音大, 小草大 他們?cè)谄渌胤綄W(xué)到了一套均線的操作法 回音大把那個(gè)文件用 MSN 傳給我 我讀之後也是對(duì)他萬分感激 基本上 文件裡面的內(nèi)容大致就是使用幾條不同的均線(有歷史回測(cè)後特定的均線參數(shù)) 分成長(zhǎng)中短線來操作臺(tái)指期貨 其實(shí)與"期貨順勢(shì)雙刀流"書上寫的差不多 不同的是 他有詳細(xì)標(biāo)明該用哪些 MA 值來參考。 (雖然 MA 值只有四個(gè)數(shù)字, 但是這好像是無無名的智慧財(cái)產(chǎn), 我就不寫出來了) 靠均線操作那一段時(shí)間 說真的還不錯(cuò) 有一次最大筆的, 一個(gè)波段一個(gè)月就賺到一百多萬元 還有一次選擇權(quán)賺了十幾倍的 當(dāng)然, 那是賺錢的時(shí)候 當(dāng)時(shí) 所有的書籍, 我學(xué)到的所有 都是認(rèn)為均線一定可以賺錢 但是他們文件中好像都沒提到盤整的時(shí)候的處理方法 當(dāng)遇到盤整的時(shí)候 均線上下巴來巴去 加上沒什麼心理準(zhǔn)備, 輸了就急了 亂做之下 總是輸錢輸?shù)暮茈y看 每次輸錢後 回頭看看均線 唉 其實(shí), 只要照著均線去做, 雖然輸也沒輸那麼多啊...... 這樣的故事, 這樣的結(jié)局 一次又一次的不斷地繼續(xù)發(fā)生繼續(xù)上演 在這個(gè)金錢輸贏的環(huán)境裡 面對(duì)手上籌碼的起起伏伏 贏錢的時(shí)候還好 輸錢的時(shí)候, 心中的緊張與焦慮壓迫之下 要能真的乖乖照著規(guī)矩去行事 真的是很困難、很困難、很困難。 當(dāng)人處?kù)栋惨莸臅r(shí)候, 基本上都不會(huì)想去變更什麼東西 當(dāng)人處?kù)锻纯嗟臅r(shí)候, 會(huì)極盡所能的盡快去把痛苦解除 這是人的本能, 本性。 這樣的特性, 完全違背"贏要衝、輸要縮"的行為準(zhǔn)則 反而變成"贏在縮、輸在衝"的不當(dāng)行為 運(yùn)氣好的時(shí)候贏一點(diǎn)點(diǎn) 運(yùn)氣差的時(shí)候那就輸?shù)教煅暮＝恰? 不好意思, 我把漲跌波段比喻成"運(yùn)氣" 我自己有一套自創(chuàng)的想法 盤要漲要跌, 波段是大是小 在我的眼裡都是天注定 分析的再準(zhǔn), 它還是照它要走的路去走 狀況是那樣就是會(huì)漲, 狀況是那樣就是會(huì)跌 對(duì)於指數(shù)型期貨來說 各種上市股票產(chǎn)業(yè)的狀況、和政治狀況會(huì)影響漲跌 對(duì)於農(nóng)作物期貨來說 供需原因之外, 天象氣候的因素會(huì)影響漲跌 對(duì)於貴金屬與能源期貨來說 地球資源開採(cǎi)與戰(zhàn)爭(zhēng)會(huì)影響漲跌 拜託 我不是神 做個(gè)期貨我還要去搞懂這些東西 那我不如去考個(gè)全球通博士學(xué)位來唸 在我的眼裡, 我很主觀的認(rèn)為 經(jīng)濟(jì)也好, 政治也好, 氣候也好, 戰(zhàn)爭(zhēng)也好 這一切一切影響所有指數(shù)漲跌的原因 通通是一堆隨機(jī)的亂數(shù) 誰也不知道下一秒會(huì)發(fā)生什麼事情 或許你會(huì)說, 事情要發(fā)生之前 一定會(huì)有徵兆。 沒錯(cuò), 我支持這樣的看法 凡是事出必有因 但是我不懂那麼多, 我沒辦法去了解那麼多因 反正我知道 你要漲, 你一定會(huì)站上均線 你要跌, 你就一定跌破均線 連續(xù)性指數(shù)或是價(jià)格一定會(huì)有趨勢(shì)現(xiàn)象 光靠這個(gè)現(xiàn)象就夠了 你說因?yàn)轱U風(fēng)使得燕麥可能會(huì)減產(chǎn) 所以燕麥期貨會(huì)漲 所以你買進(jìn)下個(gè)月燕麥期貨 所以你就每天去注意全球哪裡有颱風(fēng)或水災(zāi)的出現(xiàn).... 那....... 我等 k 棒站上均線, 再來作多單 請(qǐng)問有什麼不同? 個(gè)人覺得是省事多了。 所以我認(rèn)為, 漲跌是一種隨機(jī)的事情 你就算知道颱風(fēng)會(huì)影響小麥行情 你永遠(yuǎn)也不知道哪裡什麼時(shí)候會(huì)出現(xiàn)颱風(fēng) 不懂基本面的分析也沒關(guān)係 只要跟著趨勢(shì)走一定沒錯(cuò)。 (我曾經(jīng)在我的課程中證明過在一個(gè) 50% vs 50% 的系統(tǒng)中仍有趨勢(shì)現(xiàn)象的例子) 漲跌看成是隨機(jī)的理由在此。 話又說回來 因?yàn)椴欢a(chǎn)業(yè)的分析 所以我只能呆呆的照著均線去操作期貨 說的容易做起來可難 我想大家都知道 對(duì)於指標(biāo)操作的人來說, 嚴(yán)守紀(jì)律是非常非常重要的。 嚴(yán)守紀(jì)律有多麼困難 相信大家或多或少也都經(jīng)歷過這樣的事情 那些陳腔濫調(diào)書上多的是, 我想不用再去多說 大家懂就好 嗯 人性才是最大的問題 我曾經(jīng)和朋友一起去廟裡面發(fā)誓 發(fā)誓將來做期貨, 一定要嚴(yán)守已定的紀(jì)律 果然 去廟裡面發(fā)誓之後 事情只好轉(zhuǎn)一下子而已 後來還是跟以前沒什兩樣 所以說 江山易改本性難移 古人說的一點(diǎn)都不假 我想, 可能有很多事情不是發(fā)誓就能解決的。 (說要天打雷劈好像也都沒有啊......) 2006 年終 在一個(gè)很偶然的機(jī)會(huì) 我發(fā)現(xiàn)如何能以電腦程式來得到目前市場(chǎng)的價(jià)格狀況 我在想 如果我的程式能夠知道目前指數(shù)的狀況如何 那我就能把所有的資料拿來運(yùn)算 把運(yùn)算結(jié)果送到期貨商去下單就好了啊 這樣一來 我再也不用看盤, 一切就讓電腦去操作 照我要的方式去操作, 100% 照規(guī)矩去操作 給電腦去做就好了, 這樣錢不就從天上掉下來 那不是很美妙的事情嗎!? 我本來就是在科學(xué)園區(qū)上班的軟體工程師 寫軟體是我的本業(yè), 這些我懂 於是我去尋找了幾家期貨公司 經(jīng)過千辛萬苦 才讓與他們的資訊部門願(yuàn)意配合我這個(gè)小散戶來做技術(shù)交流 讓我的程式能透過網(wǎng)路 直接對(duì)他們的伺服器下單 換句話說 我是在寫一個(gè)有邏輯性的下單軟體。 第一個(gè)商品 我選擇恆生指數(shù) 為什麼選擇恆生指數(shù)呢? 我想看到的是均線可以很快的獲利商品 臺(tái)指期貨沒有這種特性 恆生上上下下很快啊! 這樣要賺錢一定很好賺! 於是恆生一號(hào)誕生 不過恆生一號(hào)並沒有下過單 因?yàn)樵跍y(cè)試的階段 發(fā)現(xiàn)光靠均線很難賺, 好像還需要其他功能 例如停利功能 還有獲利滿 n 點(diǎn)以上, 如果掉下來剩下 m 點(diǎn)就先出場(chǎng)之類的等等策略性條件 加上了許多控制項(xiàng)之後 恆生二號(hào)在 2007 年農(nóng)曆春節(jié)後誕生 大概是三月多左右 測(cè)試完成, 四月開始正式下單 說真的, 賺不少錢 而且賺錢的時(shí)候, 我人根本就是在外面作其他事情 一臺(tái)電腦放在家裡天天幫你賺錢, 都不用管它 這是多麼美妙的事情? 我以為我成功了, 這輩子吃喝不完了。 四、五、六月 我把成功繼續(xù)延續(xù), 在恆生二號(hào)上面增加更多的功能 作法是當(dāng)沖, 不留倉(cāng) 我希望打造出一個(gè)每天都能為我賺錢的一臺(tái)機(jī)器 不管今天出現(xiàn)什麼盤勢(shì), 我都要能克服它 多空之間得到價(jià)差得到獲利 每一陣子我就加入新功能 並且每天真錢下單進(jìn)出。 然而 事情並非我所想像 當(dāng)功能越來越多, 發(fā)現(xiàn)要賺錢越來越難 這三個(gè)月來 幾乎都是虧損 光是我親朋好友, 加起來的虧損的數(shù)字超過五百萬 由於一開始的成功, 到現(xiàn)在的失敗 我不知道哪裡出了問題 輸輸贏贏之間, 一直以為是運(yùn)氣不好 三個(gè)月下來的總計(jì)告訴我這不能繼續(xù)下去 我想大概是什麼出了什麼差錯(cuò)而我不知道吧 當(dāng)時(shí)出了什麼問題當(dāng)時(shí)我還不知道 不過不賺錢的時(shí)候 每個(gè)人的冷言冷語倒是令我印象深刻 這一路走來 我不但比以前了解期貨這玩意 我也多體驗(yàn)了很多現(xiàn)實(shí)面的人情冷暖。 於是我又投入了更多時(shí)間更多精力 在程式裡面加入了歷史回測(cè)的功能 這功能可好玩 我可以拿每天的成交紀(jì)錄(tick)來對(duì)程式的當(dāng)沖策略做 95% 以上的正確回測(cè) 來看看程式策略的設(shè)定要怎麼樣才會(huì)穩(wěn)定得到獲利 完成這件事情我?guī)缀鮾蛇L都沒什麼睡 然而 回測(cè)歷史的結(jié)果 令我失望到了極點(diǎn) 結(jié)論是恆生根本賺不到錢 怎麼可能!? 恆生一分鐘 k 線圖, 我怎麼看就怎麼賺 但是電腦計(jì)算出來的結(jié)果 卻是每個(gè)月都虧損 這樣的結(jié)果我死都不信 但是數(shù)據(jù)就在眼前, 我沒辦法欺騙我自己這是假的 而且這一切都是我自己算出來的 無論我計(jì)算一百次, 一千次, 一萬次 把畢生能統(tǒng)計(jì)的功力通通用了上去 我又花了兩週做這件事情, 晚上電腦都開著去計(jì)算每日幾萬筆的 tick 資料 結(jié)論是 依我的操作法 恆生贏不到錢, 這是 100% 確定的。 (原來 NB 高速運(yùn)算久了會(huì)整臺(tái)電腦會(huì)發(fā)燙你知道嗎) 理論上我應(yīng)該崩潰 但是我沒有 因?yàn)槲疫€有備用方案 當(dāng)時(shí)要做程式交易的時(shí)候, 我就看上兩個(gè)商品 香港交易所的恆生指數(shù) 還有 紐約商業(yè)交易所的輕原油 看上恆生的原因是他波動(dòng)很大, 又白天開盤 所以我先選擇做恆生 現(xiàn)在恆生失敗了, 我就轉(zhuǎn)到原油去 原油我看上他的特點(diǎn)是 他是全世界期貨成交量數(shù)一數(shù)二的商品 幾乎每天都有波段, 而且走勢(shì)很單純 不相信你自己去看。 (這中間很多人問我為什麼不做臺(tái)指期, 這些就是我的理由) 我把原來的恆生程式改成原油 我這邊要改, 期貨商那邊的程式也要改 大概花了一兩週的時(shí)間 於是原油一號(hào)誕生 原油一號(hào)繼承了原來恆生二號(hào)的所有功能 所以它馬上就能對(duì)歷史做回測(cè)來看看績(jī)效如何 回測(cè)的結(jié)果實(shí)在太令人滿意了! 好! 就是原油了! 後來 一樣的程式, 差不多的邏輯參數(shù), 在不一樣的商品下交易 原油的確賺錢了 這是上上個(gè)月的事情 不過賺的不多 每天輸輸贏贏 其實(shí)輸贏沒很大 不過比起恆生一直輸是好多了 原因就是我所說的 原油常常有波段救你 所以整個(gè)月下來的輸贏沒多大 我繼續(xù)研究如何能在原油裡面得到穩(wěn)定的利潤(rùn) 計(jì)算每天大概什麼時(shí)候進(jìn)場(chǎng)比較好 計(jì)算多空該怎麼判斷比較好 算來算去 其實(shí)也沒找出什麼答案 後來有一天 我發(fā)現(xiàn)一件事情 原油每天在臺(tái)北時(shí)間早上 6:00 開盤 到隔天的早上 5:15 收盤 換句話說 原油每天只收盤 45 分鐘 更重要的 他開盤與收盤之間, 價(jià)格是連續(xù)的 換句話說 就是開盤不跳空。 我想我之前大概是卡到陰吧? 這麼簡(jiǎn)單的事情我居然現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)! 為什麼恆生的時(shí)候我不做留倉(cāng)? 因?yàn)閻a生留倉(cāng)太恐怖了, 每天開盤跳空幾百點(diǎn) 誰敢留倉(cāng)來玩啊 所以當(dāng)時(shí)的程式架構(gòu)就是以當(dāng)沖為主 結(jié)果原油一號(hào)又是繼承恆生二號(hào)的所有功能 也把當(dāng)沖的特點(diǎn)給繼承下來 變成原油也是當(dāng)沖。 沒必要啊! 如果原油不會(huì)跳空 那我大可以做長(zhǎng)線抱波段, 我就不用那麼怕短線的起伏了 於是我重新架構(gòu)重新設(shè)計(jì) 基於之前的設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn) 又花了一個(gè)月的時(shí)間 又做出了一整套的程式交易系統(tǒng) 基於這幾個(gè)月的合作經(jīng)驗(yàn) 我現(xiàn)在幾乎已經(jīng)和期貨商合為一體, 已經(jīng)可以自己發(fā)展自製的下單系統(tǒng)了 因?yàn)槲矣幸恍┐倏蛻? 一個(gè)程式一個(gè)帳號(hào)我不好處理 這個(gè)系統(tǒng)已經(jīng)是可以一次操作多個(gè)帳號(hào)的且多種商品的系統(tǒng) 而且是長(zhǎng)線操作。 這下好 我就來找出全世界交易時(shí)間很長(zhǎng), 收盤時(shí)間短且不跳空的期貨 來做均線的長(zhǎng)線交易 不只是原油, 像是美國(guó)債券之類的這樣不跳空的商品 我都可以做長(zhǎng)期的投資。 現(xiàn)在 每天我只要期待波段出現(xiàn) 我就是獲利者 整個(gè)月下來一定獲利我不敢說 看起來整年下來是一定獲利。 電視上老師也是常常說到嘴角全波, 說他多會(huì)賺多會(huì)賺 以前機(jī)器人都會(huì)及時(shí)在贏家 po 出交易情形 說是真的有交易, 看起來也是假假的 現(xiàn)在我要做一件沒人做過的事情 就是公佈期貨帳號(hào)。 各位可以到 https://e-win.spf.com.tw/FuturesTW/logintop.htm 輸入帳號(hào) 0665878 密碼 3911 觀察裡面資金的輸贏情形 這個(gè)網(wǎng)頁是期貨公司提供給我的 無法變更密碼 無法網(wǎng)路出金 你沒憑證也沒辦法下單 所以你只能看進(jìn)出的狀況與損益的金額 這樣絕對(duì)夠真實(shí)了吧? 網(wǎng)頁進(jìn)去之後 選擇上面的"交易帳務(wù)查詢", 會(huì)開一個(gè)新視窗出來 新的視窗的上面有個(gè)"保證金查詢" 按下之後, 看 "清算權(quán)益數(shù)" 那一欄 清算權(quán)益數(shù)是把目前所有的錢(含浮動(dòng)損益) 不管是美金港幣歐元, 通通算成臺(tái)幣的參考值 目前有 68 萬 8661 元, 今天才剛?cè)虢? 程式交易尚未開始 由今天晚上開始操作 錢的方面是這樣查詢的 至於操作交易紀(jì)錄 請(qǐng)自己在裡面找, 我也看不太懂在哪(因?yàn)槲也皇褂眠@個(gè)網(wǎng)頁的) 程式操作的方法很簡(jiǎn)單 使用五分鐘 k 線圖, 300MA 900MA 2100MA 三條均線 程式操作方法如下: 300MA 900MA 一組 站上這兩條均線, 多單加一口 在這兩條均線之間, 空手 跌破這兩條均線, 空單加一口 900MA 2100MA 一組 站上這兩條均線, 多單加一口 在這兩條均線之間, 空手 跌破這兩條均線, 空單加一口 未來所有的進(jìn)出 都會(huì)以這個(gè)準(zhǔn)則為主, 24 小時(shí)電腦監(jiān)控 各位可以看 k 線圖來對(duì)照進(jìn)出時(shí)間與價(jià)格, 一定一樣。 這個(gè)帳戶是新客戶, 六十幾萬萬剛?cè)虢? 到年底, 大家一起來看看六十萬會(huì)變成多少。 如果你有更好的賺錢策略 希望可以寫信給我一起研究。 說了那麼多, 好像也只寫出自己的過程而已 現(xiàn)在來談點(diǎn)心得 半年來, 我對(duì)當(dāng)沖的各種想的到的策略去做每天盤勢(shì)的計(jì)算超過幾萬次 我想的到的每一種操作手法, 經(jīng)由電腦計(jì)算統(tǒng)計(jì)出的結(jié)果 我都知道優(yōu)缺點(diǎn)在哪裡 累積的心得, 正好是大家常見的陳腔濫調(diào) 雖然是陳腔濫調(diào), 我不是抄來的, 這是我真的深刻體會(huì)到的鐵的事實(shí)...... 1. 出手越少次越好。 2. 抱的越長(zhǎng)越好。 3. 規(guī)則越簡(jiǎn)單越好, 複雜的手法只會(huì)違背以上兩條心得。 4. 輸也是忍, 贏也是忍, 耐心越大越好, 寧願(yuàn)一次輸一百點(diǎn), 也不要輸三次三十點(diǎn)。 我?guī)缀蹩梢源_定, 期貨做短線當(dāng)沖的, 久了 90% 以上的人一定要畢業(yè) 並不是你做的不好 就算你是毫無人性的操作, 短沖的大敵還是有二 1. 手續(xù)費(fèi) 2. 市價(jià)單委託時(shí)賣出價(jià)與買進(jìn)價(jià)的價(jià)差(或是下單瞬間的滑價(jià)損失), 還有報(bào)價(jià)軟體延遲報(bào)價(jià)的問題。 以上兩者大概佔(zhàn)輸贏金額的 30% 以上, 最少。 當(dāng)沖真的不容易做, 人來做的話通常都是贏小輸大 每天小贏都抵不上一次大輸 如果沒有練過的, 請(qǐng)不要隨意嘗試。 雖然這些話各位可能看過很多次了 不過正好也是我的心得 跟大家分享。 這一路走來 我做錯(cuò)最大的事情就是把下單的時(shí)間週期設(shè)定成當(dāng)沖 第二錯(cuò)就是太晚做出回測(cè)功能, 導(dǎo)致很晚才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤 文章之前說恆生不會(huì)贏錢, 那是不對(duì)的 恆生一樣可以賺到錢, 但前提是不做當(dāng)沖。 感謝這一路錯(cuò)誤的路走過來, 仍然對(duì)我有信心的朋友們 讓我有越挫越勇的勇氣堅(jiān)持到現(xiàn)在 前幾個(gè)星期長(zhǎng)線程式完成之後, 正好碰到原油漲了一波 獲利驚人, 讓我信心大增 這一次, 希望可以有好成績(jī)給你們看。 |
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