斐波那契水平是進(jìn)行擺動(dòng)交易和剝頭皮交易的交易員最喜歡的工具。它們基于采用黃金比例的諧波數(shù)學(xué)序列。斐波那契工具可以在修正期間追蹤潛在的價(jià)格反轉(zhuǎn)點(diǎn)并確認(rèn)趨勢(shì)反轉(zhuǎn)。在這篇評(píng)論中，您將了解如何構(gòu)建斐波那契回撤水平以及如何使用斐波那契回撤在金融市場(chǎng)上賺錢。
本文涵蓋以下主題：
支撐位和阻力位是最常見(jiàn)的輔助技術(shù)分析工具之一。突破關(guān)鍵水平就是對(duì)強(qiáng)勁趨勢(shì)的確認(rèn)；反彈可能意味著出現(xiàn)修正以及主要趨勢(shì)延續(xù)。支撐位和阻力位是相比圖表上的其他位置價(jià)格更可能在此反轉(zhuǎn)的點(diǎn)。它們被用于下止損單或掛單，以及確定利潤(rùn)目標(biāo)。
趨勢(shì)運(yùn)動(dòng)是一種長(zhǎng)期向上或向下的價(jià)格運(yùn)動(dòng)，并伴隨暫時(shí)性的小幅修正。
請(qǐng)注意，這些修正的深度和局部修正極值之間的距離在數(shù)學(xué)上是一致的。例如，在向下運(yùn)動(dòng)期間，在修正內(nèi)上升的價(jià)格通常會(huì)在某些阻力位處結(jié)束上升。在此趨勢(shì)可能會(huì)朝向其主要方向反轉(zhuǎn)的這些水平被稱為斐波那契水平。
斐波那契回撤水平是位于使用系數(shù)計(jì)算的固定距離處的水平支撐位和阻力位。它們是價(jià)格運(yùn)動(dòng)幅度的百分比，并在修正期間繪制在趨勢(shì)上。
關(guān)鍵水平值：
0%。終點(diǎn)。價(jià)格的極值。網(wǎng)格從趨勢(shì)的起點(diǎn)延伸到終點(diǎn)。因此，對(duì)于上升趨勢(shì)圖表，0% 將處于其高點(diǎn)，對(duì)于下降趨勢(shì) - 0% 將處于其低點(diǎn)。
23.6%。相對(duì)較弱的水平。如果修正已經(jīng)開(kāi)始，通常會(huì)突破此水平。
38.2%。關(guān)鍵修正水平之一。如果價(jià)格向主要方向的走勢(shì)強(qiáng)勁，那么修正最有可能在此結(jié)束。
50%。中級(jí)水平。它未包含在斐波那契數(shù)列中。根據(jù)該理論，在向主要方向的運(yùn)動(dòng)繼續(xù)之前，價(jià)格往往會(huì)回撤前一趨勢(shì)長(zhǎng)度的 1/3 至 1/2。當(dāng)價(jià)格突破該水平時(shí)，這是一個(gè)信號(hào)，表明修正在轉(zhuǎn)向價(jià)格運(yùn)動(dòng)的主要方向。
1.8%。關(guān)鍵水平之一。如果價(jià)格突破該水平，表明價(jià)格趨勢(shì)會(huì)延續(xù)。
76.4%。相對(duì)較弱水平。它可以作為新趨勢(shì)的第一條修正線。
100%。起點(diǎn)。價(jià)格極值，網(wǎng)格自此延伸到 0%。對(duì)于上升趨勢(shì)，這是其低點(diǎn)。對(duì)于下降趨勢(shì)，這是其高點(diǎn)。
回滾期間的任何趨勢(shì)都更有可能持續(xù)，而非反轉(zhuǎn)。斐波那契百分比顯示反轉(zhuǎn)修正持續(xù)的可能性。百分比值越大，趨勢(shì)就越不可能持續(xù)，修正是價(jià)格的新趨勢(shì)方向。
如何將該指標(biāo)添加到圖表中。在圖表中，斐波那契水平指標(biāo)是一個(gè)范圍從 0 到 100% 的網(wǎng)格，中間有基于黃金比例（數(shù)值為 1.618）的橫向水平。更準(zhǔn)確地說(shuō)，基于它的反向系數(shù)。雖然在數(shù)列 21、34、55 中，斐波那契黃金比例等于 34/21 ≈ 55/34 ≈ 1.618，然而系數(shù)是反向計(jì)算的：21/34 ≈ 34/55 ≈ 0.618。
按照以下步驟添加指標(biāo)：
1. 在 LiteFinance 網(wǎng)站的頂部菜單中，選擇“新手交易員/開(kāi)立模擬賬戶”選項(xiàng)卡。您無(wú)需注冊(cè)即可使用該指標(biāo) - 您將立即進(jìn)入交易終端。
2. 點(diǎn)擊“交易”按鈕并選擇交易工具。
3. 在圖表窗口左側(cè)的圖形工具欄中選擇“斐波那契通道”。
將出現(xiàn)一個(gè)列表：
無(wú)需設(shè)置。例如，選擇“斐波那契回撤”，在圖表上點(diǎn)擊起點(diǎn)并拉伸網(wǎng)格。如果將網(wǎng)格拉到左下角或右下角，“0”將位于底部，“100%”將位于頂部。反之亦然，如果將網(wǎng)格拉伸到左上角或右上角，則“0”將位于頂部，“100”將位于底部。
這就是斐波那契回撤的外觀，如果將網(wǎng)格向不同方向拉伸，它不會(huì)與價(jià)格圖表綁定。在此，您可以看到邊界范圍從 0 到 1，以及括號(hào)中的每個(gè)水平對(duì)應(yīng)的價(jià)格。水平值為絕對(duì)值，而非百分比。例如，0.5 對(duì)應(yīng) 50% 的中值水平。為了便于查看，水平之間的每個(gè)區(qū)域都涂有各自的顏色。
備注。
我們先提前講一些內(nèi)容，但這很重要。斐波那契數(shù)列有 13、21、34、55 等。斐波那契回撤指標(biāo)的范圍為 0 至 100。水平 0.236 是由 13/55 計(jì)算得出的，“0.382” 是由 13/34 計(jì)算得出的。 “0.618” 是由 13/21 計(jì)算得出的。50 水平是中位數(shù)。0.786 水平從何而來(lái)？
答：這是另一個(gè)輔助水平，其值等于前一個(gè)水平的平方根。它被稱為“最后的機(jī)會(huì)”。這就是仍然相信價(jià)格修正和反轉(zhuǎn)的交易員夢(mèng)想破滅的地方。順便說(shuō)一句，MT4 中沒(méi)有這個(gè)水平。
我來(lái)詳細(xì)說(shuō)明一下如何將網(wǎng)格應(yīng)用在價(jià)格圖表上，以及如何使用以下部分列表中的其他工具。
如要?jiǎng)h除圖表中的形狀，請(qǐng)右鍵點(diǎn)擊它，然后點(diǎn)擊“刪除所有形狀”。
有關(guān)斐波那契水平的重要信息：
斐波那契回撤工具適用于所有時(shí)間框架。雖然在長(zhǎng)期斐波那契水平策略中，它們更多地用于初步分析和預(yù)測(cè)，但在剝頭皮策略中，它可能是用于設(shè)置訂單的最基本工具。
另一個(gè)提示：在新聞發(fā)布期間要特別注意網(wǎng)格?；久嬉蛩貢?huì)增加波動(dòng)性。價(jià)格很容易突破水平，但看似為趨勢(shì)的運(yùn)動(dòng)結(jié)果可能只是深度修正，之后會(huì)出現(xiàn)回滾。
什么是斐波那契數(shù)？斐波那契數(shù)列早在用于交易之前就已為人所知。這個(gè)數(shù)列甚至在古印度就為人所知，并用于度量科學(xué)。后來(lái)，在十二世紀(jì)，比薩的意大利數(shù)學(xué)家 Leonardo（其更廣為人知的名字是“斐波那契”）闡明了它的特性。
它是一個(gè)無(wú)限的數(shù)列：0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 13, 21, 34, 55 ... 它有幾種形態(tài)：
數(shù)字 1.618 被稱為黃金比例。它經(jīng)常出現(xiàn)在沒(méi)有任何直接共同點(diǎn)的自然物中 — 人體各部位的比例、樹(shù)葉之間的距離、斐波那契螺旋線等。在 19 世紀(jì)，黃金比例被稱為自然界中比例和諧的標(biāo)準(zhǔn)。
在股票交易中使用黃金比例的想法最早是由 Ralph Nelson Elliott 在 20 世紀(jì) 30 年代提出的。在分析股指圖表時(shí)，他注意到它們波動(dòng)值之間的比率大約等于數(shù)字 1.618。后來(lái)，他的研究結(jié)果為開(kāi)發(fā)在技術(shù)分析中用于繪制斐波那契水平及其擴(kuò)展水平的數(shù)學(xué)工具奠定了基礎(chǔ)。
1. 計(jì)算公式如下所示：
對(duì)于上升趨勢(shì)：
Price = A + (B - A) * Level，其中
Price 是計(jì)算的價(jià)格，A 是 0% 價(jià)格（趨勢(shì)的終點(diǎn)），B 是 100% 價(jià)格（趨勢(shì)的起點(diǎn)），Level 是斐波那契水平。
對(duì)于下降趨勢(shì)：
Price = A - (A - B) * Level
在 Excel 表格中，此計(jì)算如下所示：
第 1 步. 輸入數(shù)據(jù) - 根據(jù)趨勢(shì)方向，輸入趨勢(shì)起點(diǎn)的價(jià)格和終點(diǎn)的價(jià)格。對(duì)于上升趨勢(shì)，為單元格 B2 和 B3，對(duì)于下降趨勢(shì)，為單元格 C2-C3。
第 2 步：
將公式擴(kuò)展至所有水平。表格準(zhǔn)備完畢。您可以在此處下載模板。
手動(dòng)計(jì)算的示例。取一個(gè) 1-5 數(shù)列的任何部分。例如，13、21、34、55。我們將第一個(gè)水平 (13) 作為初始水平來(lái)計(jì)算比率：
讓我們添加一個(gè)中間比率 0.5。
假設(shè)貨幣對(duì)的圖表出現(xiàn)上升趨勢(shì) - 價(jià)格從 1.2500 上漲至 1.3850。這是主要趨勢(shì)。然后價(jià)格反轉(zhuǎn)下跌。我們將價(jià)格 1.2500 視為 100%，將 1.3850 視為 0%。我們來(lái)計(jì)算價(jià)格可能自此反彈至主要上升趨勢(shì)的支撐位：
您不僅可以在表格編輯器中手動(dòng)計(jì)算這些水平的價(jià)格值，還可以使用技術(shù)工具來(lái)構(gòu)建這些水平。您可以使用計(jì)算器，根據(jù)輸入的價(jià)格極值計(jì)算中間水平。我將通過(guò)幾個(gè)示例向您展示如何計(jì)算。
1. LiteFinance 網(wǎng)站上的斐波那契水平計(jì)算器。您可以在此找到它。
我還在此添加了一個(gè)計(jì)算器。確定貨幣對(duì)當(dāng)前趨勢(shì)的最高價(jià)和最低價(jià)。將它們輸入到下面的計(jì)算器中，指明趨勢(shì)的性質(zhì) - 上升還是下降。
該計(jì)算器為您提供每個(gè)水平和擴(kuò)展水平的價(jià)格值（4 位數(shù)報(bào)價(jià)）。
2. 資分析門戶網(wǎng)站上的斐波那契計(jì)算器。
我們?cè)诖诉€有另一個(gè)可更改參數(shù) —“特殊”窗口。在此，交易員可以指示該范圍內(nèi)的樞軸點(diǎn)，以查看價(jià)差的潛在擴(kuò)大程度。
例如，在向下運(yùn)動(dòng)中，價(jià)格從 1.2000 移至 1.1000，從 1.1000 支撐位反彈，達(dá)到 1.1500 并再次反轉(zhuǎn)下行。價(jià)格值 1.2000 和 1.1000 將是極值，1.1500 是該范圍內(nèi)的反轉(zhuǎn)值，并顯示在“特殊”字段中。它只影響“擴(kuò)展水平”字段中的計(jì)算值。
在技術(shù)分析中如何使用斐波那契回撤水平：
如何在交易中正確使用斐波那契水平：
步驟 1. 識(shí)別圖表中的趨勢(shì)。請(qǐng)注意以下事項(xiàng)：
該趨勢(shì)有可被視為起點(diǎn)的其他峰值和低值。我建議遵循下列針對(duì)分析周期的限制條件：
步驟 2. 應(yīng)用網(wǎng)格。
規(guī)則 1.
規(guī)則 2.
在交易員論壇上，您可以找到從趨勢(shì)終點(diǎn)到起點(diǎn)構(gòu)建網(wǎng)格的選項(xiàng)?；蛘邔?duì)于上升趨勢(shì)，從高點(diǎn)到低點(diǎn)繪制網(wǎng)格。所有這些選項(xiàng)都可用于為當(dāng)前趨勢(shì)選擇最佳水平。
示例。有一個(gè)平坦期，之后我們可以看到一個(gè)趨勢(shì)。將網(wǎng)格從點(diǎn)“1”拉伸到點(diǎn)“2”。請(qǐng)注意彩色區(qū)域中用紅色矩形突出顯示的價(jià)格行為。這些區(qū)域的邊界充當(dāng)了局部阻力位和支撐位。
上升趨勢(shì)變?yōu)橄陆第厔?shì)。將網(wǎng)格從點(diǎn)“1”的高點(diǎn)拉伸到點(diǎn)“2”的低點(diǎn)。請(qǐng)注意以下三點(diǎn)：
在這兩種情況下，在 H1 圖表中，網(wǎng)格都是在不超過(guò) 3 周的部分中構(gòu)建的。
第二個(gè)終點(diǎn)被鎖定后，您可以網(wǎng)格水平拖至右側(cè)。這樣在指標(biāo)的彩色區(qū)域內(nèi)分析后續(xù)價(jià)格運(yùn)動(dòng)會(huì)更加方便。
您不僅可以在指標(biāo)線圖表中構(gòu)建網(wǎng)格，還可以在燭臺(tái)圖表中構(gòu)建網(wǎng)格。影線的端點(diǎn)將為極值點(diǎn)。
如何使用斐波那契水平。趨勢(shì)不可能是完全平穩(wěn)的。在上升或下降趨勢(shì)中價(jià)格可能暫停，之后價(jià)格可能繼續(xù)運(yùn)動(dòng)或回滾到前一個(gè)暫停的水平。這些回滾稱為回撤或修正。利用修正水平進(jìn)行交易的本質(zhì)是等待修正結(jié)束的那一刻，并在趨勢(shì)延續(xù)的方向上開(kāi)倉(cāng)交易。
橫向運(yùn)動(dòng)之后，我們從趨勢(shì)開(kāi)始的低點(diǎn)到其高點(diǎn)繪制一個(gè)網(wǎng)格。第一次修正突破了38.2%，但未達(dá)到 50%。這意味著我們還不能確定趨勢(shì)方向變化。
一旦價(jià)格在相反方向突破該水平，便建立多頭頭寸，且在 23.86% 處設(shè)止盈位。在第二次修正期間以類似的方式開(kāi)倉(cāng)交易。
有關(guān)尋找修正和交易入場(chǎng)點(diǎn)的提示：
也可以從心理學(xué)的角度來(lái)解釋利用修正水平的斐波那契序列交易。
此示例顯示斐波那契水平被交易員用作訂單合并區(qū)，當(dāng)同時(shí)下訂單時(shí)，可能將價(jià)格反轉(zhuǎn)到所需方向。
基于斐波那契水平的交易策略類型：
讓我們通過(guò)示例來(lái)詳細(xì)了解每個(gè)策略
1. 回滾時(shí)的趨勢(shì)追蹤。
這種外匯斐波那契策略就是在修正結(jié)束時(shí)進(jìn)行交易。如何在圖表中正確繪制斐波那契水平：
示例。
平坦期后出現(xiàn)上升趨勢(shì)。一旦第一次修正開(kāi)始，我們便在圖表上從趨勢(shì)的低點(diǎn)到高點(diǎn)應(yīng)用斐波那契水平，并將網(wǎng)格向右拉伸，使 0% 與高點(diǎn)重合。這里沒(méi)有開(kāi)倉(cāng)交易的信號(hào)。
趨勢(shì)繼續(xù)上升。在第二次修正期間，我們將網(wǎng)格拉至下一個(gè)高點(diǎn)。修正的第一次反彈發(fā)生在 0.236 水平。
我們開(kāi)倉(cāng)交易，并將止盈位設(shè)在 0 處，交易結(jié)束后，我們將網(wǎng)格拉至下一個(gè)高點(diǎn)。
在價(jià)格從 0.382 水平反彈的那一刻我們開(kāi)始進(jìn)行第二筆交易，并將止盈位設(shè)在 0.236 附近。
當(dāng)價(jià)格突破 0.236 水平時(shí)，我們開(kāi)始進(jìn)行第三筆交易。當(dāng)價(jià)格再次從 0.236 水平反彈期間，我們開(kāi)始進(jìn)行第四筆交易。
所有交易均獲利平倉(cāng)，每筆交易獲利 15 至 20 個(gè)點(diǎn)。
每達(dá)到一個(gè)新高點(diǎn)后，我們將網(wǎng)格拉至該高點(diǎn)并等待下一次修正至少觸及最近的水平。再次拉伸網(wǎng)格后，修正跌破 50% 水平，在其上徘徊然后下行。這表明趨勢(shì)反轉(zhuǎn)的可能性很高。
在最近的向上修正期間重新繪制下降趨勢(shì)的網(wǎng)格。起點(diǎn)是高點(diǎn)。終點(diǎn)是最近的低點(diǎn)，已用紅色箭頭指示。
在“1”點(diǎn)，開(kāi)立空頭頭寸，將止損位設(shè)在略高于 0.382 水平的位置。在“2”點(diǎn)，我們?cè)谖从|發(fā)止損位的情況下獲利平倉(cāng)。在“3”點(diǎn)，當(dāng)價(jià)格自上而下穿過(guò) 0.236 水平時(shí)，開(kāi)立第二個(gè)空頭頭寸，并在“4”點(diǎn)平倉(cāng)。
設(shè)止損位的規(guī)則?；疽?guī)則是在下一個(gè)最近的水平附近設(shè)止損位。如果上升趨勢(shì)修正在 38.2% 處結(jié)束，則將止損位設(shè)在 50% 水平以下，這樣如果修正繼續(xù)，將不會(huì)觸及止損位。如果修正突破了 61.8% 水平并明顯轉(zhuǎn)為下降趨勢(shì)，則將止損位設(shè)在略高于 50% 的位置。
第一次修正幾乎觸及 61.8% 水平，我在突破 50% 時(shí)開(kāi)立多頭頭寸，在 61.8% 下方設(shè)止損位。在第二次修正期間，價(jià)格從 50% 水平回彈，我在 38.2% 開(kāi)立多頭頭寸，并將止損位設(shè)在略低于 50% 的位置。
您不必嚴(yán)格遵守此規(guī)則。一些交易員認(rèn)為 50% 是個(gè)較弱的水平，應(yīng)將止損位只設(shè)在關(guān)鍵點(diǎn)。如果止損長(zhǎng)度不符合您的風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)則，請(qǐng)不要依賴網(wǎng)格 - 在您認(rèn)為合適的位置下止損單?；蚴褂米粉欀箵p。
2. 趨勢(shì)反轉(zhuǎn)交易。
前一種策略就是利用水平區(qū)間內(nèi)修正后的主要價(jià)格運(yùn)動(dòng)獲利。這種方法允許您在一個(gè)趨勢(shì)中開(kāi)立 3 至 5 筆或更多筆交易，但每筆交易的利潤(rùn)不超過(guò) 20 個(gè)點(diǎn)。趨勢(shì)反轉(zhuǎn)交易就是在趨勢(shì)方向改變后進(jìn)行交易，并保持倉(cāng)位，直至出現(xiàn)新的反轉(zhuǎn)。
示例。
圖表中出現(xiàn)下降趨勢(shì)，然后變成上升趨勢(shì)。目的是等待上升趨勢(shì)結(jié)束并在主要下降趨勢(shì)上開(kāi)空頭頭寸。
我們?cè)谏仙厔?shì)上繪制斐波那契圖表，并等待反向運(yùn)動(dòng)突破 0.5 和 0.618 水平。圖表顯示，0.618 水平成為關(guān)鍵水平 — 突破后，價(jià)格再次回到該水平，之后繼續(xù)下行。跌破 0.618 關(guān)口就是對(duì)下降趨勢(shì)的確認(rèn)。開(kāi)立空頭頭寸。
圖表顯示下降趨勢(shì)是長(zhǎng)期且強(qiáng)勁的。這里有幾種出場(chǎng)方式：
3. 斐波那契通道交易。
斐波那契通道是基于極值建立的阻力水平和支撐水平，但與水平位置無(wú)關(guān)。如果修正水平的網(wǎng)格是僅在垂直和水平方向上拉伸的，那么交易員就是決定斐波那契通道角度的人。主要區(qū)間內(nèi)的水平值與修正水平的值相同，但構(gòu)建通道的原理不同 - 它基于三個(gè)點(diǎn)。
使用通道在圖表中繪制斐波那契數(shù)的原理因平臺(tái)不同而有所差異。
例如，在 MT4 中，您需要將樞軸點(diǎn)設(shè)在兩個(gè)連續(xù)的極值點(diǎn)上，雙擊該線并固定第二條斐波那契線，使其與第一條樞軸線形成通道。該策略的本質(zhì)是在反彈期間在通道范圍內(nèi)開(kāi)倉(cāng)。
在 LiteFinance 終端中，情況略有不同。在此，您需要將通道固定在極值點(diǎn)，并沿著價(jià)格走勢(shì)拉伸斐波那契水平。如果您有任何問(wèn)題，請(qǐng)?jiān)谠u(píng)論中提問(wèn) - 我會(huì)告訴您有關(guān)此工具的更多信息。
基于趨勢(shì)的斐波那契擴(kuò)展是以艾略特波浪理論 (Elliott Wave Theory) 為基礎(chǔ)。Elliott 認(rèn)為市場(chǎng)是周期性的：任何上漲之后都會(huì)下跌，下跌后又會(huì)上漲。根據(jù)其波浪形態(tài)，市場(chǎng)上的價(jià)格運(yùn)動(dòng)可分為以下幾種：
擴(kuò)展水平和修正水平之間的區(qū)別：
斐波那契擴(kuò)展構(gòu)建規(guī)則：
在 LiteFinance 圖表中打開(kāi)該工具。
構(gòu)建斐波那契擴(kuò)展的結(jié)果是網(wǎng)格將有大于 100%（水平“1”）的額外水平 - 161.8 和 261.8。
擴(kuò)展網(wǎng)格用于預(yù)測(cè)第三個(gè)艾略特波的長(zhǎng)度?；谇皟刹ǖ臉O值，它顯示第三個(gè)波的大致終點(diǎn)和第四個(gè)修正波的起點(diǎn)。第三個(gè)修正波通常在 161.8 附近出現(xiàn)。但它可能通過(guò)在下一次修正后轉(zhuǎn)變?yōu)榈谖鍌€(gè)波來(lái)提前結(jié)束。
如何使用斐波那契擴(kuò)展。示例。
第一個(gè)點(diǎn)和第二個(gè)點(diǎn)位于上升趨勢(shì)第一個(gè)波的起點(diǎn)和終點(diǎn)。第三個(gè)點(diǎn)位于修正的終點(diǎn)，將圖表向右拉伸。
圖表顯示，這里有七個(gè)向上的波浪，而不是五個(gè)。第四個(gè)波在關(guān)鍵水平 0.382 和 0.786 之間小幅波動(dòng)，1.618 水平成為第五個(gè)波的阻力位。斐波那契擴(kuò)展交易在第三個(gè)波開(kāi)始時(shí)開(kāi)倉(cāng)，同時(shí)將止盈位設(shè)在 1.61.8 水平。
該指標(biāo)顯示艾略特趨勢(shì)波結(jié)束的大致水平。該工具并不完美，理論可能與實(shí)踐有很大差距。然而，它作為附加工具卻非常有效。
修正水平本身就是局部趨勢(shì)中的阻力位和支撐位。
在強(qiáng)勁的下降趨勢(shì)中，局部修正反復(fù)觸及斐波那契水平并反彈。觀察到某些水平附近出現(xiàn)小幅盤整，并多次觸及同一水平。有兩種交易策略選擇：區(qū)間內(nèi)交易或跟隨整個(gè)趨勢(shì)進(jìn)行長(zhǎng)期交易，直至趨勢(shì)反轉(zhuǎn)。
可以使用小范圍內(nèi)極值繪制的經(jīng)典水平來(lái)強(qiáng)化網(wǎng)格。與網(wǎng)格的交叉點(diǎn)或部分重合將為預(yù)示潛在反轉(zhuǎn)的關(guān)鍵點(diǎn)。
斐波那契指標(biāo)適用于任何市場(chǎng)，包括股票市場(chǎng)。區(qū)別在于價(jià)格行為的本質(zhì)：
示例。
這是 Facebook 股票的小時(shí)圖表。該圖表顯示三個(gè)帶有小幅回落的價(jià)格峰值。根據(jù)艾略特的理論，這是三個(gè)價(jià)格波浪運(yùn)動(dòng)。繪制在第一個(gè)高點(diǎn)上的斐波那契水平為支撐位，在該支撐位出現(xiàn)兩次下行修正。
基于第二個(gè)高點(diǎn)繪制的網(wǎng)格顯示更深的修正。0.236 再次成為強(qiáng)勁水平，價(jià)格在該水平附近徘徊了兩次。下一個(gè)強(qiáng)勁水平是 0.382。突破該水平后，價(jià)格向主要方向反轉(zhuǎn)。當(dāng)價(jià)格自下而上突破 0.382 水平時(shí)開(kāi)倉(cāng)交易。
基于第三個(gè)高點(diǎn)拉伸的網(wǎng)格顯示斐波那契水平如何被用作阻力位和支撐位，確定局部?jī)r(jià)格通道的邊界。
我將為您展示如何在外匯交易中正確使用斐波那契線。最初的策略被稱為黃金剝頭皮 (Scalping on Gold) 策略。輸入數(shù)據(jù)：資產(chǎn) - XAU/USD（現(xiàn)貨黃金/美元），時(shí)間框架 - M5。我將在于局部修正在關(guān)鍵水平結(jié)束時(shí)開(kāi)倉(cāng)交易，并在趨勢(shì)方向上的最近水平平倉(cāng)。
步驟 1. 分析圖表。
屏幕顯示主要運(yùn)動(dòng)的 3 個(gè)波浪 - 上升趨勢(shì)、下降趨勢(shì)和再次上升趨勢(shì)。在最后一個(gè)上升趨勢(shì)開(kāi)始時(shí)，我基于最后一個(gè)高點(diǎn)繪制斐波那契網(wǎng)格。屏幕截圖顯示價(jià)格在區(qū)間內(nèi)運(yùn)動(dòng)，自斐波那契水平向一個(gè)方向或另一個(gè)方向反彈。
當(dāng)前趨勢(shì)突破 0.5 水平。我等待在關(guān)鍵水平 0.618 處反轉(zhuǎn)，我將在此建立多頭頭寸。如果價(jià)格進(jìn)一步下行至 0.786 水平，則意味著趨勢(shì)正在逐漸轉(zhuǎn)為向下運(yùn)動(dòng)，將需要從高點(diǎn)到低點(diǎn)重新構(gòu)建網(wǎng)格。
步驟 2. 開(kāi)始進(jìn)行第一筆交易。
正如我所料，修正在關(guān)鍵水平 0.618 結(jié)束。我在價(jià)格反轉(zhuǎn)上行時(shí)開(kāi)倉(cāng)。目標(biāo)利潤(rùn)水平是 0.5 或 0.382 水平。我會(huì)盡量從趨勢(shì)中獲取最大利潤(rùn)
步驟 3. 結(jié)束第一筆交易。
價(jià)格在幾分鐘內(nèi)就突破了 0.5 關(guān)口，但價(jià)格在略低于 0.382 水平的位置停止上行。由于該策略的主要原則是剝頭皮，因此我在出現(xiàn)價(jià)格反轉(zhuǎn)下行的第一個(gè)跡象時(shí)平倉(cāng)。
步驟 4. 開(kāi)始進(jìn)行第二筆交易。
價(jià)格跌至“最后一道防線” — 0.786 水平。如果突破該水平，則意味著已經(jīng)出現(xiàn)下降趨勢(shì)。但看跌趨勢(shì)疲弱，價(jià)格再次朝著主要方向上行。我開(kāi)立多頭頭寸，并將利潤(rùn)目標(biāo)設(shè)在 0.618 或 0.5。
步驟 5. 結(jié)束第二筆交易。
價(jià)格在 0.786 處徘徊了一段時(shí)間，之后又回到了 0.618。我在價(jià)格觸及該水平并向下反轉(zhuǎn)的那一刻平倉(cāng)。如果價(jià)格已經(jīng)觸及 0.786 并且未能升至 0.618 以上，那么趨勢(shì)方向很可能會(huì)發(fā)生變化。按照上升趨勢(shì)開(kāi)倉(cāng)交易沒(méi)什么意義。
第 6 步. 總結(jié)。
第一筆交易用 6 分鐘賺取了 5.50 美元。第二筆交易用 29 分鐘賺取了 4.50 美元。兩筆交易均盈利。
同時(shí)，價(jià)格突破了 0.786 關(guān)口，修正轉(zhuǎn)為了下降趨勢(shì)。
結(jié)論。我剛剛講解的斐波那契水平很有效。您只需要學(xué)習(xí)如何正確設(shè)置網(wǎng)格并觀察市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。只有通過(guò)實(shí)踐您才能培養(yǎng)這些技能。
MA Channels FIBO 是一個(gè)將斐波那契水平和 SMA（簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線）相結(jié)合的指標(biāo)。它構(gòu)建了一個(gè)由八條移動(dòng)平均線組成的通道，價(jià)格兩側(cè)各有四條移動(dòng)平均線。它們之間的距離等于斐波那契比率：23.5、38.2、50.0、61.8。我們?cè)趦r(jià)格從通道的極值邊界反彈時(shí)開(kāi)倉(cāng)。我們通過(guò)分析潛在的反轉(zhuǎn)點(diǎn)（即通道的內(nèi)部線）來(lái)使用追蹤止損平倉(cāng)。
這是它的外觀：
此屏幕截圖清晰地顯示通道內(nèi)的價(jià)格行為和信號(hào)頻率。許多時(shí)候，價(jià)格在內(nèi)部通道的邊界之間移動(dòng) - 在屏幕截圖中我們用藍(lán)色矩形來(lái)突出顯示這種情況。我們還看到，在突破通道的極值邊界后，價(jià)格幾乎立即返回。
該指標(biāo)的缺點(diǎn)是很少突破 61.8 邊界。但是您可以針對(duì)內(nèi)部通道邊界之間的價(jià)格運(yùn)動(dòng)制定單獨(dú)的策略。
交易條件：
在此處下載 MT4 的 MA Channels FIBO 指標(biāo)模板。如要將其添加到 MT4，請(qǐng)點(diǎn)擊主菜單中的“文件/打開(kāi)數(shù)據(jù)文件夾”。在打開(kāi)的文件夾中，前往“MQL4 / 指標(biāo)”文件夾并將指標(biāo)復(fù)制到那里。重新啟動(dòng)平臺(tái)。該指標(biāo)將出現(xiàn)在“插入/指標(biāo)/自定義”列表中。
指標(biāo)設(shè)置：
止損 - 30 個(gè)點(diǎn)。目標(biāo)盈利水平為 30 個(gè)點(diǎn)，之后您可以平倉(cāng) 50%，將止損位移至盈虧平衡水平（開(kāi)倉(cāng)點(diǎn)）并將追蹤止損設(shè)置在同一水平，步長(zhǎng)為 30 個(gè)點(diǎn)（右鍵點(diǎn)擊訂單并選擇追蹤止損）。
如果出現(xiàn)連接問(wèn)題，您仍然需要使用追蹤止損 - 經(jīng)紀(jì)商不會(huì)看到追蹤止損，但交易會(huì)通過(guò)止損來(lái)平倉(cāng)。
還有另一種選擇 — 租用 VPS 服務(wù)器來(lái)確保交易不會(huì)中斷。
請(qǐng)注意，這些數(shù)字針對(duì)的是 4 位數(shù)報(bào)價(jià)！
開(kāi)倉(cāng)/平倉(cāng)的條件類似。
提示。在當(dāng)前趨勢(shì)結(jié)束時(shí)將斐波那契指標(biāo)水平顯示在圖表中。但是為每個(gè)水平指定特定的顏色會(huì)更便于查看。例如，在此策略中，斐波那契水平 61.8 極值為紅色。
理想情況下，使用歷史數(shù)據(jù)來(lái)測(cè)試策略很有意義。您可以在 MT4 、FxBlue 或 Forex Simulator測(cè)試器上了解如何執(zhí)行此操作。
示例 1
箭頭指示的燭臺(tái)是信號(hào)燭臺(tái)。它在 61.8（紅色移動(dòng)平均線）的邊界下方收盤。我們?cè)谙乱桓鶢T臺(tái)入場(chǎng)。盡管價(jià)格下跌（信號(hào)燭臺(tái)后面的燭臺(tái)），但未觸發(fā)止損（數(shù)據(jù)窗口顯示此燭臺(tái)的參數(shù)：開(kāi)盤價(jià)與影線最低價(jià)之間的差值為 1.2291- 1.2266 = 25 個(gè)點(diǎn)）。
綠色箭頭指示的前一個(gè)信號(hào)也有效。
示例 2
這是說(shuō)明“特點(diǎn)第 2 點(diǎn)”的一個(gè)示例。一根長(zhǎng)長(zhǎng)的燭臺(tái)突破了 61.8 上水平線。在箭頭所示的下一根反轉(zhuǎn)燭臺(tái)處，我們根據(jù)策略的條件開(kāi)立空頭頭寸。遺憾的是，它的影線 (1.2643-1.2612 = 31) 觸及止損位。但這沒(méi)關(guān)系。在此，您還可以看到形成了 pin bar 形態(tài)，之后開(kāi)始長(zhǎng)期下降趨勢(shì)。
這是一個(gè)虛假信號(hào)的示例。一根下降的白色燭臺(tái)觸發(fā)止損。我們將在下一根上升的燭臺(tái)上開(kāi)立多頭頭寸，但價(jià)格從該水平反彈并再次下跌，通過(guò)止損平倉(cāng)。
只能在下一根上升燭臺(tái)（價(jià)格反轉(zhuǎn)之后）開(kāi)立下一個(gè)頭寸，然而，這并不是一個(gè)上漲趨勢(shì)的開(kāi)始。這種情況有時(shí)會(huì)發(fā)生 — 它們很難預(yù)見(jiàn)，因此風(fēng)險(xiǎn)管理中對(duì)此有所規(guī)定。
使用 MA Channels FIBO 指標(biāo)的外匯斐波那契策略很有趣，因?yàn)樵诖四梢葬槍?duì)通道邊界之間的價(jià)格運(yùn)動(dòng)制定單獨(dú)的策略。價(jià)格可能從關(guān)鍵的斐波那契價(jià)格水平反彈，這將是進(jìn)入市場(chǎng)的信號(hào)。另一方面，突破該水平意味著價(jià)格將走向下一個(gè)水平。
在此屏幕中已用藍(lán)色矩形突出顯示此類反彈的示例。如果在觸及/突破水平后出現(xiàn)了相反的燭臺(tái)，那么趨勢(shì)方向發(fā)生改變。如果燭臺(tái)沒(méi)有變化，那么趨勢(shì)進(jìn)入下一個(gè)水平。
像這樣的策略有很大的風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)檫@種形態(tài)并不總是可見(jiàn)的。但是，如果您在策略中可以添加輔助指標(biāo)或價(jià)格行為元素，那么為什么不試試呢？我們來(lái)在評(píng)論中討論構(gòu)建這樣一個(gè)策略的可行性！
我將其優(yōu)缺點(diǎn)用表格整理列出。
| 優(yōu)點(diǎn) | 缺點(diǎn) |
|---|---|
| 樞軸點(diǎn)確保準(zhǔn)確性 | 難以確定起點(diǎn) |
| 多功能性 | 虛假信號(hào) |
| 準(zhǔn)確展示市場(chǎng)心理 | 無(wú)法在 Expert Advisors 中使用 |
優(yōu)點(diǎn)：
缺點(diǎn)：
斐波那契網(wǎng)格是將圖表劃分為多個(gè)區(qū)域的輔助工具。這些區(qū)域或多或少反映了修正反轉(zhuǎn)或出現(xiàn)新趨勢(shì)方向的可能性。例如，修正反轉(zhuǎn)最可能出現(xiàn)在 23.6% -38.2% 區(qū)域。但這不是一個(gè)公理。請(qǐng)配合使用其他趨勢(shì)指標(biāo)、振蕩指標(biāo)并注意形態(tài)。
不要害怕嘗試。目前還沒(méi)有正確使用某種工具的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則。這篇評(píng)論只是一個(gè)理論基礎(chǔ)，旨在向您介紹斐波那契水平的概念及其應(yīng)用。只有在實(shí)踐中應(yīng)用它并平倉(cāng)獲利后，您才能理解它的使用規(guī)則。
對(duì)于那些想深入了解如何在技術(shù)分析工具和艾略特波浪理論中使用斐波那契數(shù)列的人，我推薦幾本很棒的斐波那契交易書籍：
嘗試在交易中使用斐波那契水平 - 請(qǐng)?jiān)?a target="_blank" >此處打開(kāi) LiteFinance。無(wú)需注冊(cè)！如果您有任何問(wèn)題，請(qǐng)?jiān)谠u(píng)論中提出。
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