在程序化交易、量化交易中研究策略、設(shè)計(jì)策略、回測分析時離不開行情數(shù)據(jù)的支持。市面上的所有數(shù)據(jù)都收集也不現(xiàn)實(shí)，畢竟數(shù)據(jù)量太大。對于數(shù)字貨幣市場來說，發(fā)明者量化交易平臺上支持有限的交易所、交易對的回測數(shù)據(jù)。如果想回測一些暫時不支持?jǐn)?shù)據(jù)的交易所、交易對?？梢允褂米远x數(shù)據(jù)源來進(jìn)行回測，但是這個前提是要自己有數(shù)據(jù)才行。所以就迫切需要一個行情收集程序，并且能持久化保存，最好還能實(shí)時獲取。

這樣可以解決幾個需求，例如：

1、可以給多個機(jī)器人提供數(shù)據(jù)源，可以緩解每個機(jī)器人訪問交易所接口的頻率。

2、可以讓機(jī)器人啟動時，獲取一個K線BAR數(shù)量足夠多的K線數(shù)據(jù)，再也不用擔(dān)心機(jī)器人起始的時候K線BAR數(shù)量不足了。

3、可以收集小幣種行情數(shù)據(jù)，用來給發(fā)明者量化交易平臺回測系統(tǒng)提供自定義數(shù)據(jù)源，從而使用回測系統(tǒng)回測策略。

計(jì)劃使用python實(shí)現(xiàn)，為什么？因?yàn)楹芊奖?有了需求，動手！

準(zhǔn)備

python的pymongo庫

因?yàn)橐玫綌?shù)據(jù)庫，做持久化保存。數(shù)據(jù)選擇使用MongoDB，使用Python語言寫收集程序，所以需要這個數(shù)據(jù)庫的驅(qū)動庫。

在Python上安裝pymongo即可。

在托管者所在設(shè)備安裝MongoDB

例如：MAC安裝MongoDB，當(dāng)然WIN系統(tǒng)安裝MongoDB也差不多，網(wǎng)上有很多教程，以在蘋果MAC系統(tǒng)安裝為例：

下載鏈接：https://www.mongodb.com/download-center?jmp=nav#community

下載后，解壓縮到目錄：/usr/local。

配置環(huán)境變量

終端輸入：open -e .bash_profile，打開文件后，寫入：export PATH=${PATH}:/usr/local/MongoDB/bin

保存后，終端使用source .bash_profile使修改生效。

手動配置數(shù)據(jù)庫文件目錄和日志目錄

創(chuàng)建目錄/usr/local/data/db中對應(yīng)的文件夾。

創(chuàng)建目錄/usr/local/data/logs中對應(yīng)的文件夾。

實(shí)現(xiàn)收集器程序

收集器以發(fā)明者量化交易平臺上的Python機(jī)器人策略形式運(yùn)行。由于本人Python水平有限，只是實(shí)現(xiàn)了一個簡單的例子，用于展示本文的思路。收集器策略代碼：

使用數(shù)據(jù)

創(chuàng)建使用數(shù)據(jù)的策略機(jī)器人。

注意：需要勾選上「畫線類庫」，沒有的話可以去復(fù)制一個到自己策略庫。

可以看到使用數(shù)據(jù)的策略機(jī)器人代碼中沒有訪問任何交易所接口，通過訪問數(shù)據(jù)庫獲取數(shù)據(jù)，行情收集器程序沒有記錄當(dāng)前BAR的數(shù)據(jù)，收集的是已經(jīng)完成狀態(tài)的K線BAR，如果需要當(dāng)前BAR實(shí)時數(shù)據(jù)，稍加修改即可。當(dāng)前的例子代碼，只是為了演示，在訪問數(shù)據(jù)庫中表內(nèi)的數(shù)據(jù)記錄時是全部獲取，這樣隨著收集數(shù)據(jù)時間增長，收集數(shù)據(jù)越來越多，全部查詢出來會一定程度上影響性能，可以設(shè)計(jì)成只查詢比當(dāng)前數(shù)據(jù)新的數(shù)據(jù)，添加到當(dāng)前數(shù)據(jù)中。

運(yùn)行

運(yùn)行托管者程序

在托管者所在設(shè)備，運(yùn)行起來MongoDB數(shù)據(jù)庫服務(wù)

./mongod -f mongo.conf

收集器運(yùn)行，收集發(fā)明者量化交易平臺的模擬盤wexApp的BTC_USDT交易對：

地址：wexApp

使用數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)的機(jī)器人A：

使用數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)的機(jī)器人B：

wexApp頁面:

圖中可以看到，不同ID的機(jī)器人，共享使用一個數(shù)據(jù)源的K線數(shù)據(jù)。

收集任意周期的K線數(shù)據(jù)

依托于發(fā)明者量化交易平臺的強(qiáng)大功能，我們可以輕松實(shí)現(xiàn)收集任意周期的K線數(shù)據(jù)。比如，我要收集3分鐘K線，交易所沒有3分鐘K線怎么辦？沒關(guān)系，可以輕松實(shí)現(xiàn)。我們修改收集器機(jī)器人的配置，K線周期設(shè)置為3分鐘，發(fā)明者量化交易平臺會自動合成3分鐘K線給收集器程序。

我們使用參數(shù)刪除表的名稱，設(shè)置：['records']刪除之前收集的1分鐘K線數(shù)據(jù)表。準(zhǔn)備收集3分鐘K線數(shù)據(jù)。啟動收集器程序，再啟動使用數(shù)據(jù)的策略機(jī)器人。

可以看到畫出的K線圖表，BAR之間間隔時間就是3分鐘了，每根BAR就是3分鐘周期的K線柱。下期我們嘗試實(shí)現(xiàn)自定義數(shù)據(jù)源的需求實(shí)現(xiàn)。感謝閱讀