在實(shí)證研究中，“研究設(shè)計(jì)”的作用不能被低估！要想完成好它，需要注意哪些問(wèn)題？
在實(shí)證研究中，“研究設(shè)計(jì)”的作用不能被低估！要想完成好它，需要注意哪些問(wèn)題？屏幕前的你我他，你在撰寫(xiě)實(shí)證論文時(shí)，你輕視過(guò)“研究設(shè)計(jì)”部分內(nèi)容的撰寫(xiě)嗎？你是否用一片嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男娜?duì)待這部分內(nèi)容？如果是，要想漂亮地完成它，你知道需要注意哪些問(wèn)題嗎？相信大家都知道，相對(duì)于傳統(tǒng)的理論定性研究，實(shí)證研究它的最為突出特點(diǎn)在于“實(shí)”和“證”兩個(gè)字的內(nèi)涵上。也正是因?yàn)檫@兩個(gè)字的作用和意義，才使得當(dāng)前幾乎所有社科領(lǐng)域的研究逐漸走向“定量”的研究范式。為什么會(huì)這么說(shuō)呢？這可能得歸因于科學(xué)研究的“科學(xué)性”和“嚴(yán)謹(jǐn)性”。相信大家都認(rèn)同一點(diǎn)的是，相對(duì)于定性范式研究，合規(guī)科學(xué)設(shè)計(jì)下的實(shí)證研究往往更具有說(shuō)服力，其所得的結(jié)論經(jīng)得住經(jīng)驗(yàn)證據(jù)的考證，用客觀的數(shù)據(jù)和科學(xué)的統(tǒng)計(jì)方法來(lái)解釋和分析現(xiàn)實(shí)世界的多種現(xiàn)象。實(shí)際上，實(shí)證之“實(shí)”其含義在于用事實(shí)證據(jù)，用歷史經(jīng)驗(yàn)，用客觀的數(shù)據(jù)，這是實(shí)證的基礎(chǔ)；實(shí)證之“證”其含義在于用科學(xué)的方法來(lái)判斷和證實(shí)，用嚴(yán)謹(jǐn)?shù)脑O(shè)計(jì)思路來(lái)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，這就是方法論的基本原則。因此，在某種程度上來(lái)說(shuō)，實(shí)證研究能在學(xué)術(shù)界發(fā)展中取得如此的影響力，科學(xué)性和嚴(yán)謹(jǐn)性起到了至關(guān)重要的作用。顯然，這就要求我們?cè)趯?shí)證研究過(guò)程中尤為關(guān)注和重視實(shí)證研究的基礎(chǔ)設(shè)計(jì)工作。按照研究布局來(lái)看，一篇實(shí)證論文的“實(shí)證”起點(diǎn)在于“研究設(shè)計(jì)”部分。有人說(shuō)，研究設(shè)計(jì)的部分撰寫(xiě)質(zhì)量，將會(huì)決定你這篇文章的高度和品位，它猶如一個(gè)論文“撰寫(xiě)思路”指南針，為你后文所有的實(shí)證發(fā)展和模型分析、變量說(shuō)明奠定了基礎(chǔ)，描繪了清晰輪廓，使得論文的內(nèi)容和思路通熟易懂！筆者是同意這一觀點(diǎn)的！該評(píng)價(jià)一針見(jiàn)血地指出了實(shí)證研究的核心“技術(shù)”所在！這是實(shí)證研究“嚴(yán)謹(jǐn)性”最為突出的地方。為什么會(huì)這么評(píng)價(jià)呢？因?yàn)椤把芯吭O(shè)計(jì)”是實(shí)證研究中最先展現(xiàn)“實(shí)證研究”定量思想的部分，它不僅能呈現(xiàn)實(shí)證論文的嚴(yán)謹(jǐn)性程度，而且還能直接反映出作者的實(shí)證訓(xùn)練的能力，從而間接地影響到論文質(zhì)量、發(fā)表順利以及讀者閱覽效果。毫不猶豫地說(shuō)，基礎(chǔ)的研究設(shè)計(jì)工作可以說(shuō)是一篇實(shí)證文章的重中之中，也是凸顯作者實(shí)證基礎(chǔ)知識(shí)儲(chǔ)備能力的方式，從而這就決定了你所撰寫(xiě)論文的質(zhì)量水平。一般而言，“研究設(shè)計(jì)”通常會(huì)被安排在一篇實(shí)證論文的第三（或四）部分，處在第二部分“理論分析與研究假設(shè)”和第四部分“實(shí)證分析”之間。毫不夸張地說(shuō)，“研究設(shè)計(jì)”部分在實(shí)證論文撰寫(xiě)中起到了“承上啟下”的傳遞作用，即這部分內(nèi)容為后文“實(shí)證分析”來(lái)驗(yàn)證前文“理論分析與研究假設(shè)”的觀點(diǎn)提供了一套清晰科學(xué)的方法論體系。所以，筆者認(rèn)為“研究設(shè)計(jì)”在一篇實(shí)證論文中的作用不能被低估、被忽視。相反，我們還應(yīng)該重視它的存在，認(rèn)真謹(jǐn)慎地對(duì)待這部分內(nèi)容的撰寫(xiě)和閱讀，能把這部分“做好”就意味著一篇實(shí)證論文已經(jīng)完成了一半（50%）。鑒于此，為了漂亮地完成“研究設(shè)計(jì)”這部分內(nèi)容，我們需要注意哪些問(wèn)題呢？根據(jù)多年實(shí)證寫(xiě)作經(jīng)驗(yàn)和文獻(xiàn)積累總結(jié)，筆者將從“研究設(shè)計(jì)”內(nèi)容的各個(gè)子部分來(lái)闡述在撰寫(xiě)該部分時(shí)需要哪些問(wèn)題。研究樣本是實(shí)證研究的起點(diǎn)，要說(shuō)明實(shí)證分析的數(shù)據(jù)對(duì)象是什么，它來(lái)源于途徑或渠道是什么，是公開(kāi)透明的合規(guī)數(shù)據(jù)樣本，還是自己手工收集整理的數(shù)據(jù)樣本，這是需要我們?cè)谧珜?xiě)時(shí)要重視的問(wèn)題！一般來(lái)講，經(jīng)管方面的學(xué)術(shù)研究，其研究樣本主要來(lái)源于三個(gè)方面：一種是公開(kāi)透明的樣本對(duì)象，這主要經(jīng)過(guò)國(guó)家機(jī)關(guān)部門(mén)進(jìn)行質(zhì)量把關(guān)、審計(jì)合規(guī)的數(shù)據(jù)。在現(xiàn)實(shí)科研工作中，這類(lèi)數(shù)據(jù)常見(jiàn)的包括中國(guó)上市公司樣本數(shù)據(jù)、中國(guó)工業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)、國(guó)家統(tǒng)計(jì)年鑒（省級(jí)、市級(jí)等）……在運(yùn)用這類(lèi)樣本數(shù)據(jù)時(shí)，我們一般需要交代樣本的來(lái)源數(shù)據(jù)庫(kù)是什么，以及需要按照一定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行篩選，如剔除金融行業(yè)樣本、剔除數(shù)據(jù)缺失樣本、剔除極端值對(duì)本文結(jié)果的影響，對(duì)所有連續(xù)變量進(jìn)行Winsorize縮尾，最后還需要說(shuō)明最終所獲取的有效樣本量有多少……另一種是手工整理的數(shù)據(jù)樣本對(duì)象，包括地方官員晉升數(shù)據(jù)、地方財(cái)政預(yù)算數(shù)據(jù)、地方環(huán)境污染數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)政策等諸多樣本數(shù)據(jù)。具體到這些樣本數(shù)據(jù)，突出它的嚴(yán)謹(jǐn)性、真實(shí)性十分重要，在描述樣本數(shù)據(jù)時(shí)需要交代這些數(shù)據(jù)從哪里手工收集整理的，具體文本來(lái)源網(wǎng)址或書(shū)籍名稱是什么。譬如：產(chǎn)業(yè)政策數(shù)據(jù)，可以描述為：本文產(chǎn)業(yè)政策數(shù)據(jù)為手工搜集，具體方法為登陸各地政府網(wǎng)站，逐年逐條地搜集政府發(fā)布的產(chǎn)業(yè)政策，在搜集到所有的產(chǎn)業(yè)政策后逐條閱讀產(chǎn)業(yè)政策內(nèi)容并剔除那些沒(méi)有明確指出扶持行業(yè)的政策。還有一種樣本數(shù)據(jù)是被學(xué)界公認(rèn)的權(quán)威數(shù)據(jù)，這類(lèi)數(shù)據(jù)一般是由權(quán)威專(zhuān)家或機(jī)構(gòu)發(fā)布的，譬如：市場(chǎng)化指數(shù)，來(lái)自于樊綱等編制的《中國(guó)市場(chǎng)化指數(shù)——各地區(qū)市場(chǎng)化相對(duì)進(jìn)程2011報(bào)告》。模型設(shè)計(jì)也是實(shí)證研究中的重要組成部分。一般來(lái)講，實(shí)證模型主要根據(jù)本文所考察內(nèi)容來(lái)設(shè)計(jì)，或者根據(jù)前文所提出的研究假設(shè)來(lái)設(shè)計(jì)。在描述多元線性模型時(shí)，作者還需要明了地交代因變量、自變量和控制變量，以及殘差項(xiàng)。當(dāng)然，有一點(diǎn)需要注意的是，最為嚴(yán)謹(jǐn)?shù)哪釉O(shè)計(jì)思路在于站在“巨人”的肩膀上前進(jìn)，即根據(jù)已有權(quán)威學(xué)者或文獻(xiàn)的模型，來(lái)設(shè)計(jì)本文的實(shí)證模樣，需要標(biāo)注模型引用的文獻(xiàn)。如：借鑒張三、李四（2018）的模型設(shè)計(jì)，本文設(shè)計(jì)如下多元線性模型：……或者，本文基于***模型（張三、李四，2018）和***假說(shuō)，本文設(shè)計(jì)如下基準(zhǔn)模型考察……當(dāng)因變量為連續(xù)變量時(shí)，作者可以選擇的通常模型是最小二乘法OLS。在處理相應(yīng)的內(nèi)生性問(wèn)題時(shí)，可以采用對(duì)應(yīng)的IV工具變量法。如果因變量的連續(xù)變量含有大量的0樣本時(shí)，作者可以選擇的模型有最大似然估計(jì)法Tobit；在處理相應(yīng)的內(nèi)生性問(wèn)題時(shí)，可以采用對(duì)應(yīng)的IVtobit工具變量法。當(dāng)因變量為排序變量（0、1、2、3……）時(shí)，作者可以選擇的模型有排序模型Ordered probit和排序模型Ordered logit。在處理相應(yīng)的內(nèi)生性問(wèn)題時(shí)，可以采用ERM處理內(nèi)生性問(wèn)題的方法。這個(gè)ERM框架的優(yōu)良之處在于不管你的內(nèi)生性變量是連續(xù)性、二值性或有序性的，他都可以通過(guò)一個(gè)option通過(guò)工具變量進(jìn)行回歸。變量選擇與設(shè)計(jì)，可以說(shuō)認(rèn)識(shí)實(shí)證分析的基礎(chǔ)。它的正確撰寫(xiě)，可以讓讀者更容易地了解實(shí)證方法，掌握實(shí)證分析的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，理解基本的經(jīng)濟(jì)學(xué)內(nèi)涵。在模型設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上，文章實(shí)證方法模型給我們?cè)O(shè)計(jì)變量提供了清晰的方向。其中，模型變量的選擇和設(shè)計(jì)需要分類(lèi)管理，主要體現(xiàn)在以下三個(gè)方面：一是因變量的選擇設(shè)計(jì)。針對(duì)一些成熟的變量，相關(guān)變量的設(shè)計(jì)，作者最好選擇一些權(quán)威學(xué)者或文獻(xiàn)作為引用參考，并備注文獻(xiàn)資料來(lái)源。二是自變量的選擇設(shè)計(jì)。同樣地，針對(duì)一些成熟的變量，相關(guān)變量的設(shè)計(jì)，作者最好選擇一些權(quán)威學(xué)者或文獻(xiàn)作為引用參考，并備注文獻(xiàn)資料來(lái)源。但是，考慮到減輕因變量和自變量間可能存在的內(nèi)生性問(wèn)題，在設(shè)計(jì)自變量時(shí)一般可以選擇自變量的滯后一期作為實(shí)證分析的基礎(chǔ)，在這部分內(nèi)容里可以對(duì)此進(jìn)行說(shuō)明。當(dāng)然，針對(duì)一些需要一定方法計(jì)算的因變量和自變量，作者在這部分內(nèi)容中需要詳細(xì)闡述各變量的計(jì)算方法和相關(guān)模型。譬如：融資約束變量的SA指數(shù)法，其計(jì)算過(guò)程就需要作者予以詳細(xì)說(shuō)明。而且，如果某一變量有多種度量方法，作者可以選擇其他度量方法作為穩(wěn)健性檢驗(yàn)的思路，即“變量替換法”（推文導(dǎo)讀：實(shí)證研究中穩(wěn)健性檢驗(yàn)的思路有哪些？）。還有一個(gè)特殊的變量選擇與設(shè)計(jì)情景，那就是針對(duì)某一變量有很多度量方法，這個(gè)時(shí)候作者一般選取哪一種呢？筆者認(rèn)為，首先，需要根據(jù)論文內(nèi)容的基本情況來(lái)定，并說(shuō)明本文選擇這種度量方法，而不是其他方法的緣由。其次，作者可以根據(jù)數(shù)據(jù)采集整理情況來(lái)選擇，因?yàn)槟闼莆盏臄?shù)據(jù)并不能滿足變量設(shè)計(jì)的基本需要，譬如：某變量的設(shè)計(jì)需要企業(yè)的TobinQ市值，到田野調(diào)研的數(shù)據(jù)無(wú)法提供，或者未上市的企業(yè)無(wú)法獲知，這個(gè)時(shí)間我們可以排除這類(lèi)方法的引用。最后，是一種可能最為流氓的抉擇方法，即實(shí)證分析中那種方法最好用、操作方式最簡(jiǎn)單、結(jié)果最好，我們就用那種方法，但這個(gè)需要你提供排除其他方法引用的理由。三是控制變量的選擇設(shè)計(jì)。實(shí)際上，所選擇的控制變量，都是選擇一些常見(jiàn)的影響因變量的因素變量。如何選擇這些控制變量，可能是一件比較棘手的事情。但是，依然有法可依。一是可以參考其他相關(guān)文獻(xiàn)資料，二是根據(jù)自己掌握的理論知識(shí)來(lái)選擇變量，三是根據(jù)一些經(jīng)濟(jì)常識(shí)來(lái)選擇。此外，這變量都需要進(jìn)行必要的簡(jiǎn)單定義以及度量方法的說(shuō)明，這是必須的一項(xiàng)操作。但是，考慮到減輕因變量和控制變量間可能存在的內(nèi)生性問(wèn)題，在設(shè)計(jì)控制變量時(shí)一般可以選擇控制變量的滯后一期作為實(shí)證分析的基礎(chǔ)，在這部分內(nèi)容里可以對(duì)此進(jìn)行說(shuō)明。當(dāng)然，前文模型的設(shè)計(jì)中如果涉及到調(diào)節(jié)變量和中介變量，也需要按照因變量、自變量的基本選擇設(shè)計(jì)思路來(lái)進(jìn)行。其中，調(diào)節(jié)變量的設(shè)計(jì)下所形成的交叉項(xiàng)，筆者建議在后續(xù)實(shí)證分析中使用進(jìn)行中心化處理，并由此形成的交叉項(xiàng)（推文導(dǎo)讀：中心化處理方法解讀！）。4、描述性統(tǒng)計(jì)和相關(guān)性分析。首先，在描述性統(tǒng)計(jì)方面，作者沒(méi)必要面面俱到，可以著重分析因變量和自變量的統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果，主要分析變量的均值和最大值、最小值，必要時(shí)還應(yīng)分析變量分布的差異性，也就是變量的標(biāo)準(zhǔn)差。在這里，作者也可以進(jìn)行一項(xiàng)“錦上添花”的操作，如果針對(duì)某一變量的均值及其分布與其他已有文獻(xiàn)基本保持一，作者可以在數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析時(shí)予以備注參考文獻(xiàn)，以提高文章內(nèi)容的質(zhì)量和嚴(yán)謹(jǐn)性。針對(duì)其他變量，其次，在相關(guān)性分析方面，作者也可以無(wú)需面面俱到，專(zhuān)注于因變量和自變量之間的相關(guān)性分析結(jié)果即可。如果自變量和因變量的相關(guān)性系數(shù)的符號(hào)符合前文的研究假設(shè)的預(yù)期，作者可以在此予以說(shuō)明，“這支持了本文的研究假設(shè)的預(yù)期?！薄４送?，在相關(guān)性分析部分，我們還應(yīng)關(guān)注自變量和控制變量間相關(guān)系數(shù)的大小。為什么要關(guān)注呢？很多學(xué)者以它們間相關(guān)系數(shù)來(lái)初步判定模型設(shè)計(jì)是否存在多重共線性問(wèn)題，如果相關(guān)系數(shù)較大（超過(guò)0.5），則可能表示變量之間存在一定的多重共線性問(wèn)題，而這將可能對(duì)本文的結(jié)論造成偏誤。但這種判定方法往往是不穩(wěn)健的，需要進(jìn)行膨脹因子分析方法（VIF）予以排除。在膨脹因子分析時(shí)，多重共線性問(wèn)題的判斷需要參考一定的臨界值，這個(gè)臨界值VIF等于10。如果某變量的膨脹因子大于10，則意味著存在一定的多重共線性問(wèn)題，需要作者予以考慮和排除。如果所有變量的膨脹因子值均處于10以下，即便存在相關(guān)性系數(shù)大于5，也可判定為所設(shè)計(jì)模型不存在較為嚴(yán)重的多重共線性問(wèn)題（推文導(dǎo)讀：實(shí)證分析中多重共線性問(wèn)題）。顯然，以上四點(diǎn)看法是筆者總結(jié)的經(jīng)驗(yàn)要點(diǎn)，也是研究設(shè)計(jì)部分中的核心內(nèi)容，但這部分想要完美地完成它，不僅需要作者具備系統(tǒng)性的知識(shí)儲(chǔ)備，需要熟悉相關(guān)領(lǐng)域的理論知識(shí)，而且還需要掌握相關(guān)方面的文獻(xiàn)資料，同時(shí)更為重要的是還要求作者具備系統(tǒng)性的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的方法論能力。當(dāng)然，筆者所總結(jié)的經(jīng)驗(yàn)可能存在一定的不足之處，也不一定都面面俱到，僅供廣大科研朋友參考，請(qǐng)多批評(píng)指正。最后，筆者贈(zèng)言：良好實(shí)證訓(xùn)練，是論文寫(xiě)作和發(fā)表順利推進(jìn)的保障！記?。耗阋鄬?xiě)，多總結(jié)，多思考！
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