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來源：功夫計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（ID：Kungfu_econometrics）

穩(wěn)健性檢驗(yàn)是經(jīng)濟(jì)學(xué)“八股文”中至關(guān)重要的一部分，一般都放在基準(zhǔn)回歸后面，主要就是為了說明實(shí)證結(jié)果的穩(wěn)健性，讓自己信服，當(dāng)然更重要的是要讓審稿人和讀者信服。因?yàn)?，基?zhǔn)回歸的結(jié)果可能是偶然的，可能是人為操縱的，所以穩(wěn)健性檢驗(yàn)就顯得至關(guān)重要了，不要以為做幾個(gè)基準(zhǔn)回歸就大功告成了，其實(shí)那才只是皮毛，穩(wěn)健性檢驗(yàn)會(huì)占到實(shí)證部分的很大篇幅。

穩(wěn)健性檢驗(yàn)的套路其實(shí)很簡單，多看幾篇論文你也許就發(fā)現(xiàn)一些通用做法，穩(wěn)健性檢驗(yàn)的思路大致可以分為以下幾類：

（一）變量角度

變量測量問題是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中至關(guān)重要的問題，一個(gè)變量可以有多種度量方式，從變量角度進(jìn)行穩(wěn)健性檢驗(yàn)最常見的方式就是嘗試更換被解釋變量y或是核心解釋變量x，選擇較為相似的變量，重新進(jìn)行估計(jì)，看看系數(shù)大小和方向的變化。例如，企業(yè)全要素生產(chǎn)率的估計(jì)方法有OP法、LP法等等，任勝鋼等（2019）在估計(jì)排污權(quán)交易機(jī)制對企業(yè)全要素生產(chǎn)率的影響時(shí)，基準(zhǔn)回歸部分的TFP使用的就是LP法，而后又使用了GMM法估計(jì)的TFP進(jìn)行了穩(wěn)健性檢驗(yàn)。再例如，很多使用夜間燈光數(shù)據(jù)的論文，為了說明夜間燈光數(shù)據(jù)的可信性，都會(huì)在穩(wěn)健性檢驗(yàn)中將夜間燈光亮度替換為人均GDP或是其他指標(biāo)，重新進(jìn)行估計(jì)。

上面兩個(gè)例子都是有關(guān)被解釋變量的重新度量，核心解釋變量的重新度量也相當(dāng)重要，例如，陳淑云和楊建坤（2018）在研究住房狀況對居民健康的影響時(shí)，就使用了兩種度量住房狀況的方式，一種是是否擁有住房，二是住房的套內(nèi)建筑面積。之前看到學(xué)妹的一篇研究環(huán)境治理的政策效果的工作論文，她就在穩(wěn)健性檢驗(yàn)中使用了多種指標(biāo)去重新度量環(huán)境治理，讓我印象最深刻的一個(gè)指標(biāo)就是政府工作報(bào)告中的環(huán)境詞頻，我也是看到她的那篇論文，才想起來寫了“使用環(huán)境詞匯去度量地方政府環(huán)境治理：政府工作報(bào)告能告訴我們什么信息？”這篇推文。

從變量角度，當(dāng)然還有嘗試加入更多控制變量的，例如，錢雪松等（2018）在研究產(chǎn)業(yè)政策對企業(yè)TFP的影響時(shí)，考慮到企業(yè)全要素生產(chǎn)率可能會(huì)受到企業(yè)所在城市特征因素的影響, 就進(jìn)一步引入城市特征因素作為控制變量進(jìn)行穩(wěn)健性檢驗(yàn)。當(dāng)然，還有嘗試加入各類虛擬變量的（時(shí)間固定效應(yīng)、地區(qū)固定效應(yīng)、行業(yè)固定效應(yīng)等等），在此就不再贅述了。

（二）方法角度

計(jì)量的工具庫十分豐富，能夠?yàn)槲覀兲峁┒囗?xiàng)方法的選擇余地。例如，混合OLS、固定效應(yīng)or隨機(jī)效應(yīng)？靜態(tài)面板or動(dòng)態(tài)面板？LPM、Logit or Probit？

針對不同方法還有一些特殊的穩(wěn)健性檢驗(yàn)，比如對于雙重差分法DID，我們首先要做的就是平行趨勢檢驗(yàn)，很多文章可能都會(huì)在穩(wěn)健性檢驗(yàn)中先將樣本PSM一下，然后再進(jìn)行DID估計(jì)，再比如DID中我們需要做的安慰劑檢驗(yàn)，合成控制法SCM需要做的安慰劑檢驗(yàn)。

（三）數(shù)據(jù)角度

數(shù)據(jù)角度一種常見的穩(wěn)健性檢驗(yàn)方法就是剔除可能影響結(jié)論的特殊樣本，很多論文可能都會(huì)對樣本進(jìn)行winsor縮尾處理，這是一種最基礎(chǔ)的做法。除此之外，還需要根據(jù)你的研究對象、變量選擇進(jìn)行具體問題具體分析，一個(gè)思路就是從個(gè)體視角剔除可能影響結(jié)論的特殊樣本，例如，楊良松和龐保慶（2014）在研究省級領(lǐng)導(dǎo)對財(cái)政支出的影響時(shí)，考慮到少數(shù)民族自治區(qū)的政府主席與其他地區(qū)的省長或市長有顯著不同的特征，因此就在穩(wěn)健性分析中刪除了五個(gè)自治區(qū)的樣本，重新進(jìn)行了估計(jì)。另一個(gè)思路就是從時(shí)間視角去剔除可能影響結(jié)論的特殊樣本，例如，很多學(xué)者在使用中國工業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)庫的時(shí)候發(fā)現(xiàn)網(wǎng)上流傳的2010年的數(shù)據(jù)存在質(zhì)量問題，可能就是數(shù)據(jù)販子造假造出來的，因此很多使用1998-2013中國工企庫數(shù)據(jù)的論文可能就會(huì)在穩(wěn)健性部分刪掉07年之后數(shù)據(jù)或者刪掉10年數(shù)據(jù)重新進(jìn)行估計(jì)。

還有一種方法就是更換研究數(shù)據(jù)，不過這種方法實(shí)現(xiàn)較為困難，因?yàn)樗鸭幚頂?shù)據(jù)是一件很磨人的事情。例如，佟家棟和劉竹青（2018）研究房價(jià)上漲對建筑業(yè)和制造業(yè)的影響時(shí)，不僅基于城市數(shù)據(jù)進(jìn)行了中觀討論，而且還基于微觀企業(yè)數(shù)據(jù)進(jìn)行了實(shí)證檢驗(yàn)，進(jìn)一步增強(qiáng)了其實(shí)證結(jié)果的說服力。

（四）內(nèi)生性處理

當(dāng)然，除此之外，還有相當(dāng)重要的一類穩(wěn)健性檢驗(yàn)——內(nèi)生性處理。內(nèi)生性主要來源于遺漏變量偏差、雙向因果關(guān)系和測量誤差偏差和動(dòng)態(tài)面板偏差四類問題，有關(guān)這四類內(nèi)生性問題的詳細(xì)解釋，請參見“吾日三省吾身：內(nèi)生性問題及其解決方案”一文。

對于內(nèi)生性問題最好的解決方案就是找到一個(gè)合適的工具變量，因此，大部分論文的穩(wěn)健性檢驗(yàn)都有對工具變量“濃墨重彩”的一筆。不過，工具變量是一門技術(shù)，更是一門藝術(shù)，工具變量用的好能夠?yàn)槟愕恼撐脑龉馓聿?，用的不好還可能會(huì)讓你的論文大打折扣，逼格瞬間就下去了。想要找到一個(gè)合適的工具變量是相當(dāng)困難的，是要看緣分的，也許我們可能再做二十年研究都想不出“殖民時(shí)代的死亡率”、“1919年各城市每千人中基督教教會(huì)初級小學(xué)注冊學(xué)生人數(shù)”這種空谷絕響般的工具變量，也許可能下一秒腦海中就迸發(fā)出一個(gè)絕妙的工具變量，正所謂“眾里尋他千百度。驀然回首，那人卻在，燈火闌珊處”。

所以，我們能做的就是“多讀書，多看報(bào)，少吃零食多睡覺”，多了解一些歷史、地理等方面的知識(shí)，接受知識(shí)的“熏陶”，這對我們的經(jīng)濟(jì)學(xué)研究是大有幫助的。當(dāng)然，大家可能都不想遇到內(nèi)生性問題這只“攔路虎”，所以大家寫論文時(shí)都盡可能找外生政策沖擊作為核心解釋變量，這么做也能省去對工具變量的苦苦求索。

當(dāng)然，穩(wěn)健性檢驗(yàn)的方法和思路肯定不止這些，我只能提供一些簡單的思路，希望能幫助到大家，大家還是要學(xué)會(huì)根據(jù)自己的論文具體問題具體分析。矛盾具有特殊性，想要“一招鮮，吃遍天”是不可能的，哈哈哈！

參考資料

[1]任勝鋼,鄭晶晶,劉東華,陳曉紅.排污權(quán)交易機(jī)制是否提高了企業(yè)全要素生產(chǎn)率——來自中國上市公司的證據(jù)[J].中國工業(yè)經(jīng)濟(jì),2019(05):5-23.

[2]楊良松,龐保慶.省長管錢?——論省級領(lǐng)導(dǎo)對于地方財(cái)政支出的影響[J].公共行政評論,2014,7(04):72-111+184-185.

[3]陳淑云,楊建坤.住房是否影響了居民健康?——來自中國綜合社會(huì)調(diào)查(2015)的實(shí)證分析[J].華中師范大學(xué)學(xué)報(bào)(人文社會(huì)科學(xué)版),2018,57(05):55-64.

[4]佟家棟,劉竹青.房價(jià)上漲、建筑業(yè)擴(kuò)張與中國制造業(yè)的用工問題[J].經(jīng)濟(jì)研究,2018,53(07):59-74.

[5]錢雪松,康瑾,唐英倫,曹夏平.產(chǎn)業(yè)政策、資本配置效率與企業(yè)全要素生產(chǎn)率——基于中國2009年十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃自然實(shí)驗(yàn)的經(jīng)驗(yàn)研究[J].中國工業(yè)經(jīng)濟(jì),2018(08):42-59.

經(jīng)管學(xué)苑

（ID：jingguan100）

由南開大學(xué)數(shù)量經(jīng)濟(jì)研究所所長王群勇教授及其學(xué)術(shù)團(tuán)隊(duì)主辦，旨在定期與大家分享計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的相關(guān)理論及軟件使用技巧，覆蓋經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、社會(huì)學(xué)等學(xué)科，為廣大學(xué)友提供優(yōu)質(zhì)學(xué)術(shù)內(nèi)容。

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參考資料

穩(wěn)健性檢驗(yàn)的套路其實(shí)很簡單，多看幾篇論文你也許就發(fā)現(xiàn)一些通用做法，穩(wěn)健性檢驗(yàn)的思路大致可以分為以下幾類：