A股接連下跌，散戶虧得哭天喊地，有人偷偷卻賺錢。
機構在利用ETF、股指期貨、期權、指數標的股進行一場無風險套利
即便市場再如何跌，機構也照樣能夠悄無聲息的賺錢，小日子過得甭提多滋潤了
大家仔細按照順序看我給大家捋的信息點啊，最后有結論。
1、50ETF期權持倉量首次升破260萬張 創(chuàng)歷史新高
12月18日，上證50ETF期權合約總持倉2620084張，較上一交易日增加1.24%，創(chuàng)歷史新高。在此之前，50ETF期權持倉天量為2018年11月23日的253.71萬張。業(yè)內人士認為，期權持倉量放大，一方面是機構利用期權的積極性提升；另一方面也表明當前的市場環(huán)境下，大資金對沖需求強烈。
2、上證50ETF成機構布局點。
“ETF之王”華夏上證50ETF“吸金”42.37億元，剛剛成立的工銀上證50ETF成立規(guī)模達113.5億元，一周以來上證50ETF流入資金超155億元。
12月17日，最具市場代表性的藍籌ETF同時也是市場上規(guī)模最大的權益類ETF華夏上證50ETF凈申購超16億元，整體規(guī)模突破500億元，達504億元，同時其年內成交額也已經突破4000億元。
3、權益類ETF規(guī)模年內大增1200億
市場需求增大，基金公司也在積極布局。截至12月12日，今年以來新成立的非貨幣ETF數量達32只，已創(chuàng)下單年度新高。在A股震蕩下行趨勢下，權益類ETF最新收盤日規(guī)模為3341.79億元，較年初增長1200.74億元，增幅56.08%。
4、“50朋友圈”交易策略
興業(yè)證券2105年曾經發(fā)過一個系列的報告，叫做“50朋友圈”交易策略。包含上證50ETF、50ETF期權、50分級基金以及上證50股指期貨,是我國市場存在的最完備的指數品種。
詳細介紹了這四個品種如何進行深入的套利，相互之間的套利的基礎理論和策略。
比如上證50股指期貨與50ETF套利策略：當股指期貨的市場價格偏離了其理論價格的某個價格區(qū)間(無套利區(qū)間)時,就可以在期貨市場上和現貨市場上通過賣高買低獲得收益,即期現套利,分為正向套利和反向套利。
還有很多很多策略，50ETF與50指數成分股、50分級+50ETF期權。
上證50ETF期權是參考上證50指數的走勢，有20-500倍杠桿，上證50漲1%，場內期權能漲30-50%。
5、大多數散戶被擋在期權大門外。
期權參與門檻：50萬元；指定交易在證券公司6個月以上并具備融資融券業(yè)務參與資格或者金融期貨交易經歷。
這基本上把大多數散戶給擋在門外。又是以保護投資者為名。
期權和個股的對沖更是無往而不利，你可以利用期權和個股構建一個無風險的策略組合，從而對沖市場的不確定性。
再比如，股指期貨這么好的對沖工具，在下跌市場，完全可以賣空對沖所持個股下跌的虧損。
但是，但是，但是，絕大多數散戶只看眼睜睜看著賬戶虧損。
而機構卻能夠靠做空股指期貨，做空期權賺錢。
看看今天期權的漲跌幅度：
6、機構有什么陰謀
市場瘋狂下跌，個股瘋狂下跌，但是機構卻瘋狂抄底流入ETF指數，流入ETF期權。
但是，但是，但是，你們看到指數漲了嗎？
沒有！沒有！沒有！
因為機構根本就沒有想著推動指數上漲，不過是在利用股指期貨和ETF期權，乃至指數標的個股進行著一場瘋狂的套利。
所以指數就這樣被壓抑著，看著資金瘋狂的倒騰，但是指數卻不漲，個股也不漲。等到指數要漲了，突然一批籌碼就砸下來！
因為指數漲了，他們的策略就失效了，就要賠錢了。
期權和股指期貨有很大杠桿，一旦上漲，那將帶來成倍的虧損，但是個股賺的那點毛毛雨根本就不夠彌補虧損。
所以！所以！所以！結果，你就知道了。
A股市場的金融產品越來越復雜，各個產品之間的關系也更加復雜，如果按傳統(tǒng)的思維炒股，你很快會被搞得一團霧水。明明指數應該上漲了，但是卻總有一股做空的力量，不斷打壓指數。
7、散戶該怎么做
策略一：你該努力賺錢，努力學習，像機構那樣思考，像機構那樣賺錢。
策略二：退出市場，等待機構靠上漲賺錢的時候再進場！
因為，股指期貨放開的大趨勢已成；
因為，股票期權的潘多拉魔盒已經打開，最近有要開放股票期權；
因為，外資機構大批量進場，外資最擅長的是這些衍生金融品！
未來已來，別再盯著大盤的牛熊了。
因為有人已經穿越牛熊，不在依靠指數牛熊而賺錢！
聯系客服
