翻譯自 https://www.quantstart.com/quant-finance-101

原標(biāo)題：Welcome to QuantStart—Let's explore what Quantitative Finance is all about

作者： Mike Halls-Moore

歡迎來(lái)到quantstart——量化金融到底是個(gè)什么鬼？

量化交易

量化金融

量化金融究竟是什么？

量化金融為了管理風(fēng)險(xiǎn)，創(chuàng)造投資回報(bào)，在金融資產(chǎn)定價(jià)過(guò)程中大量使用了數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)模型。

在這個(gè)領(lǐng)域工作的人員通常被稱為寬客（Quant，是不是聽起來(lái)酷酷？），通常受雇于基金公司，銀行，當(dāng)然還有為自己工作的寬客:)。

寬客

寬客職業(yè)生涯充滿高智力的挑戰(zhàn)、回報(bào)豐厚且能使你掌握大量通用的技能。但是寬客生涯之路遍布荊棘。寬客需要熟練掌握很多數(shù)學(xué)概念并將這些概念巧妙地用于金融行為建模當(dāng)中。

因此，我設(shè)計(jì)了QuantStart網(wǎng)站，交給大家成為一名寬客需要的所有知識(shí)，從第一小步到一名偉大的寬客。

待遇豐厚

打破寬客的神話

量化金融領(lǐng)域有很多傳說(shuō)，特別是這個(gè)領(lǐng)域是多么的難以進(jìn)入。我想打破這些不實(shí)的傳說(shuō)，但同時(shí)為大家指出一些真實(shí)的困難。

1. 成為為一名寬客絕非易事，需要大量艱苦卓絕的努力

   生活無(wú)易事。成為一名技藝卓絕的寬客也不例外。相反，許多傳統(tǒng)的交易網(wǎng)站和生涯指導(dǎo)書會(huì)說(shuō)服你相信這很簡(jiǎn)單。為什么呢，因?yàn)樗麄冎皇窍胱屇阗?gòu)買他們所謂“令人難以置信的妙招”或者他們昂貴的大學(xué)教材（沒錯(cuò)，就是從你身上賺錢）。我在這里告訴你真相：量化金融很難。我會(huì)盡我所能為你提供最優(yōu)質(zhì)的學(xué)習(xí)資源，幫助你指定學(xué)習(xí)計(jì)劃，但具體執(zhí)行還在你自己。

2. 成為寬客不可能一蹴而就

   你不可能在一天內(nèi)學(xué)會(huì)線性代數(shù)，我不相信有事半功倍的捷徑，也不會(huì)教你這些。我在大學(xué)本科學(xué)了四年的數(shù)學(xué)，研究生三年致力于流體動(dòng)力學(xué)，并在一個(gè)小對(duì)沖基金待了幾年，這期間一直都在極其艱難地學(xué)習(xí)量化金融。學(xué)習(xí)這些知識(shí)和找到一份量化金融相關(guān)的工作都絕非易事，但按照性價(jià)比來(lái)看，這很值，因?yàn)槲矣幸环葜档闷诖銐蛴腥さ穆殬I(yè)生涯，而且回報(bào)頗豐:)。當(dāng)然，你也可以做到！

3. 成為一名寬客并非不可能

   當(dāng)我還在讀本科的時(shí)候，成為一名寬客是我的夢(mèng)想，我竭盡全力，試圖去完成這個(gè)夢(mèng)想。然后你們知道，夢(mèng)想成為了顯示，因?yàn)槲彝度肓舜罅康臅r(shí)間與經(jīng)歷。這些頗具挑戰(zhàn)性的任務(wù)是可以被實(shí)現(xiàn)的，我希望大家都能成功！

4. 成為一名寬客，并不需要你是精通隨機(jī)微積分的博士

   具有高級(jí)的知識(shí)儲(chǔ)備對(duì)于寬客很有幫助，但并非是必須的。大部分寬客使用本科級(jí)別的數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)知識(shí)，同時(shí)也需要是名編程好手。大部分寬客職位不需要你完成博士學(xué)位。

寬客必備技能包1（微積分、線性代數(shù)與統(tǒng)計(jì)學(xué)）

這個(gè)技能包內(nèi)的內(nèi)容沒法繞過(guò)，為了從事量化金融相關(guān)工作，你必須學(xué)習(xí)本科級(jí)別的微積分、線性代數(shù)和統(tǒng)計(jì)學(xué)知識(shí)。

好消息是即使你沒有接受傳統(tǒng)大學(xué)教育，還是有很多優(yōu)質(zhì)的在線資源幫助你學(xué)習(xí)。

為什么這些技能是一名寬客所必須的呢？

1. 微積分

   微積分反映了一個(gè)變量的變化對(duì)于另一個(gè)變量數(shù)量上的影響。在量化金融中，這種關(guān)系無(wú)處不在，股價(jià)如何隨著時(shí)間的變化而變化？原油期貨價(jià)格如何隨著即期原有價(jià)格的變化而變化？波動(dòng)性變化又會(huì)對(duì)于組合的風(fēng)險(xiǎn)造成怎樣的影響？微積分幫助我們以一種連續(xù)的方式理解這些變化。因此，我們必須要知道如何以數(shù)學(xué)的方式度量變化。

2. 線性代數(shù)

   在我們關(guān)心的金融數(shù)據(jù)中，許多是以向量的方式存在的，這些數(shù)據(jù)不是一個(gè)簡(jiǎn)單的數(shù)值，二是一個(gè)數(shù)值的集合。組合就是一個(gè)有權(quán)重的集合?；貧w技術(shù)包含了各影響因素的集合。向量以向量空間形式存在，向量的變化通過(guò)矩陣變換實(shí)現(xiàn)，研究這些變化就是線性代數(shù)的主要目標(biāo)。線性代數(shù)在量化金融中的重要性也顯而易見。

3. 統(tǒng)計(jì)學(xué)

   許多量化金融都涉及由歷史的行為系統(tǒng)性預(yù)測(cè)未來(lái)，關(guān)于此領(lǐng)域，時(shí)間序列分析與機(jī)器學(xué)習(xí)都極其依賴傳統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)學(xué)方法，最終就是依賴于概率論。不理解統(tǒng)計(jì)學(xué)，是不可能度量預(yù)測(cè)的結(jié)果，進(jìn)而調(diào)整交易策略，管理好投資組合的。

下面的指南會(huì)幫助大家理解實(shí)施量化金融過(guò)程中需要的各種數(shù)學(xué)知識(shí)：

不上大學(xué)如何學(xué)習(xí)高等數(shù)學(xué)-第一部分（原文-尚未翻譯）

不上大學(xué)如何學(xué)習(xí)高等數(shù)學(xué)-第二部分（原文-尚未翻譯）

不上大學(xué)如何學(xué)習(xí)高等數(shù)學(xué)-第三部分（原文-尚未翻譯）

寬客必備技能包2（編程）

對(duì)于數(shù)字概念有了一個(gè)深刻的理解后，作為一名當(dāng)代寬客仍然是不夠的，還需要精通編程技能。

為什么編程對(duì)于寬客如此重要？因?yàn)榫幊淌沟媚憧梢钥焖俚貙?shù)學(xué)模型應(yīng)用到真實(shí)的數(shù)據(jù)上。

此外，如果你是一個(gè)自由工作者，學(xué)會(huì)編程可以讓你構(gòu)建自定義的交易框架，它會(huì)更加適合你的交易風(fēng)格，且不會(huì)被其他人所窺探。

與此同時(shí)要注意，與數(shù)學(xué)能力相比，編程能力更容易讓你脫穎而出，因?yàn)榫幊棠芰Ω菀自诿嬖囍斜粶y(cè)試，也就是說(shuō)，如果你把編程提高到一個(gè)足夠的高度，你就能在競(jìng)爭(zhēng)中勝出。

在量化金融中，你可能發(fā)現(xiàn)相對(duì)于高深的數(shù)學(xué)部分，自己更傾向于編程的這部分，那么你可以選擇成為一名量化開發(fā)者（Quantitative Developer），這同樣也是一個(gè)考驗(yàn)智力，回報(bào)豐厚的職業(yè)路線。

專注于編程會(huì)給你帶來(lái)一個(gè)額外的好處，那就是如果你想探索其他的職業(yè)路線（如數(shù)據(jù)科學(xué)或技術(shù)創(chuàng)業(yè)），之前所積累的編程技能會(huì)給你帶來(lái)著實(shí)的優(yōu)勢(shì)。

你究竟想學(xué)什么？

過(guò)去四年里我寫了190篇文章，發(fā)布了兩個(gè)開源的交易引擎，寫了三本書。希望都能給你的寬客之旅帶來(lái)最直接的幫助。

建議的最佳的起步方式，你可以根據(jù)自身的喜好與教育情況從以下三個(gè)主題中選取最適合的主題，點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)鏈接開始你的冒險(xiǎn)：

算法交易（原文未翻譯）

寬客職業(yè)生涯（原文未翻譯）

機(jī)器學(xué)習(xí)（原文未翻譯）