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如何利用凱利公式在現(xiàn)實生活中賺錢？

那就是要去創(chuàng)造滿足凱利公式運用條件的“賭局”。在我看來，這個“賭局”一定是來自金融市場。

近期我一直在做交易系統(tǒng)的研究，對于一個優(yōu)秀的交易系統(tǒng)來說什么是最重要的？一個期望收益為正的買賣規(guī)則占到重要性的10%，而一個好的資金控制方法占到了重要性的40%，剩下的50%是操控人的心理控制力。

而凱利公式正是幫助我進行資金倉位控制的利器。

比如說之前我研究出的一個股票交易系統(tǒng)，該系統(tǒng)每周進行一次交易，每周交易成功的概率是0.8，失敗的概率是0.2。當成功的時候可以賺取3%（扣掉傭金，印花稅），每次失敗時虧損5%。在不知道凱利公式之前，我都是盲目的滿倉交易，也不知道我這個倉位設定的對不對，心理很虛。在運用凱利公式之后，計算的最佳的倉位應該是9.33，就是說如果借款利率是0的話想要得到最快的資金增長速度就要使用杠桿交易，通過公式計算得到每次交易的平均增長率r約等于7.44%，而滿倉交易的平均資金增長率為r約等于1.35（其實也就是期望收益）。通過實驗模擬之后也發(fā)現(xiàn)確實杠桿交易比滿倉交易資金增長的速度要快的多。這也讓我更好的理解了為什么很多量化投資基金公司需要使用杠桿交易。

當然凱利公式在實際的運用中不可能這么的簡單，還有很多的困難需要克服。比如說杠桿交易所需要的資金成本，比如說現(xiàn)實中資金并不是無限可分的，比如說在金融市場并不像上文提到的簡單的賭局那么簡單。

但是不管怎么樣，凱利公式為我們指明了前進的道路。