點(diǎn)及財(cái)經(jīng)，股票期貨專業(yè)投機(jī)者。

前言

"均線"，是一個(gè)滯后性非常大的指標(biāo)之一?？赡苡械娜擞镁€時(shí)，都希望金叉時(shí)的位置就是低點(diǎn)，死叉時(shí)的位置就是高點(diǎn)。

但是，由于均線的嚴(yán)重滯后性，這樣的想法就太不現(xiàn)實(shí)了。既然均線滯后，那就必須得換一個(gè)思路。

上圖中，我們可以看到均線多頭排列或空頭排列結(jié)束后，大都會(huì)形成一個(gè)具有重要意義的阻力或支撐位。

當(dāng)價(jià)格觸發(fā)到其之前所形成支撐阻力位時(shí)，價(jià)格可能繼續(xù)上漲或下跌，進(jìn)入新一輪上漲或下跌。

因此，作者將基于這樣的一個(gè)邏輯，開發(fā)一個(gè)關(guān)于均線支撐阻力位突破的交易系統(tǒng)。

基于均線支撐阻力位的構(gòu)建要點(diǎn)

構(gòu)建支撐阻力，需要經(jīng)過三步。

第一，先將均線多頭排列或空頭排列期間經(jīng)過的最高價(jià)或最低價(jià)算出來。雖然，有些時(shí)候由于均線滯后獲取不了真實(shí)的支撐阻力位。個(gè)人覺得影響不是很大。

如下圖所示:

第二，然后提高支撐阻力位的觸發(fā)難度。首先將支撐阻力位之間的寬度算出來，然后乘上一個(gè)百分?jǐn)?shù)，得到支撐阻力位上移或下移的尺寸。

這樣做的目的，就是為了防止策略頻繁觸發(fā)交易信號。因?yàn)椋芸赡墚?dāng)前就是一個(gè)來回震蕩區(qū)域。

• 公式:

① 上軌=阻力位+通道寬度*0.2。

② 下軌=支撐位-通道寬度*0.2。

如下圖所示:

第三，在上軌或下軌再增加N倍ATR。在上述中，支撐阻力位都增加了通道寬度的百分比。但是還不夠，需要根據(jù)當(dāng)前的波動(dòng)率再次增加觸發(fā)難度。

• 公式:

① 開多線=上軌+N倍ATR。

② 開空線=下軌-N倍ATR。

如下圖所示:

通過上述三個(gè)步驟，我們就可以將用于最終開倉的支撐阻力位計(jì)算出來。

策略的開平倉邏輯:「空頭為例」。

• 當(dāng)雙均線均線處于空頭排列，且價(jià)格跌破開空線，開空。
• 當(dāng)均線金叉時(shí)，空頭平倉。

基于支撐阻力位穿越交易系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)

想要實(shí)現(xiàn)對均線支撐阻力的量化，也是非常簡單的，作者將借助交易開拓者tb量化平臺(tái)，幾行代碼即可實(shí)現(xiàn)！

一、統(tǒng)計(jì)均線多頭空頭排列期間的最高價(jià)最低價(jià)。

想要完成這一功能，必須要統(tǒng)計(jì)出金叉死叉經(jīng)歷了多少根k線，也就是計(jì)算支撐阻力的周期。作者以計(jì)算阻力位為例。

1.Nthcon()函數(shù)，獲取到多頭排列到結(jié)束時(shí)經(jīng)歷了多少周期(n)。

① 公式:

② 效果:

2. Highest(x,n)函數(shù)，在上一個(gè)步驟中，作者計(jì)算出了周期參數(shù)n，直接帶入此函數(shù)。

而此函數(shù)中的x就是多頭排列期間的k線最高價(jià)。

① 公式:

② 效果:

二、 通過條件判斷在死叉位置用上述的highest函數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)出阻力位。crossUnder(a,b)，a下穿b，crossOver(a,b)意思是a上穿b。

① 公式:

② 效果:

三、 增加開倉線的觸發(fā)難度。這里我們在支撐阻力位置增加其通道寬度的20%以外，還需要在此基礎(chǔ)上增加N倍ATR，才是策略的最終開倉價(jià)格。

① 公式:

② 效果:

小結(jié)。

上面通過簡單的三步，借助tb內(nèi)置函數(shù)就將用于策略開倉的上軌和下軌計(jì)算出來了。

且在之前就講到了，均線多頭排列并突破上軌，開多。當(dāng)多頭排列結(jié)束時(shí)，平多。

反之，則開空。

策略回測統(tǒng)計(jì)分析

作者用螺紋鋼期貨指數(shù)1小時(shí)，對策略進(jìn)行回測?；販y參數(shù)及資金曲線如下圖所示:

① 策略回測參數(shù)設(shè)置:

• 回測資金，10萬。
• 交易周期，60分鐘。
• 回測區(qū)間，上市年份至今。
• 倉位控制，1手。
• 滑點(diǎn)，1跳。
• 手續(xù)費(fèi)，1%%。

② 策略交易盈虧曲線:

③ 交易信號:

小結(jié)。

從盈虧曲線上看，是比較符合螺紋鋼過去的歷史行情，15年、19年到現(xiàn)在，這些時(shí)間資金曲線增長緩慢，且最近的情況是一個(gè)虧損的狀態(tài)。

螺紋持續(xù)的寬度震蕩，這樣的結(jié)果也是必然的！

最后

均線，憑借簡單和實(shí)用性一直延續(xù)到今天，且成為行情軟件的必備主圖指標(biāo)。足以說明它處于在技術(shù)指標(biāo)中較高的地位！

當(dāng)然了，均線的在量化交易中的運(yùn)用有很多，不僅限于文章所分享的東西。而均線又有很多種類別，比如自適應(yīng)均線，指數(shù)均線，權(quán)重均線等等。