在那月黑風(fēng)高的夜晚，你是否想過，如果給你四周時間，可以做什么？用心準(zhǔn)備第二次婚禮？陪小孩抄寫完四書五經(jīng)？帶爸媽來個世界旅行，但不帶錢？與TA手牽手，靜靜坐著，但什么都不做？
不，那都太膚淺了，四周應(yīng)該這么用，突破四周均線買進(jìn)，跌破四周均線就放空！別笑，哥不是瘋了，哥只是專情。
今天小編要來介紹的，就是傳說中的四周輪回策略，別問我是哪來的傳說，我只是路過偷聽到。
無論你是否開始用 mc 開發(fā)交易策略，一般人通常會覺得，復(fù)雜的策略就很厲害，但事實是這樣嗎.....
其實阿，在交易中，簡單的策略往往也是好的策略，四周輪回交易系統(tǒng)就是這樣一個策略，它簡單到甚至我媽都不相信。四周輪回交易系統(tǒng)是基于海龜策略的概念（你沒看錯，不是海馬，不是海獅，就是海龜，如果不知道的人，可以百度，它長得就像下面這圖），
這策略最早同樣是由理查德·唐遷（Richard Donchian）發(fā)明，是一種追隨趨勢的自動交易系統(tǒng)，既可以與其它趨勢追蹤策略形成共振來確認(rèn)趨勢，也可以作單獨為趨勢策略與其它類型策略形成互補(bǔ)。
好了，收好你的口水，小編要開始認(rèn)真了，
這策略邏輯是：
當(dāng)價格突破4周內(nèi)價格的最高價時，買入進(jìn)場；買入進(jìn)場后，若價格下穿2周內(nèi)價格的最低價時，平倉出場。當(dāng)價格跌破4周內(nèi)價格的最低價時，賣空進(jìn)場；空頭進(jìn)場后，若價格上穿2周內(nèi)價格的最高價時，平倉出場。
以上就是四周輪回交易系統(tǒng)的邏輯，最初的4周規(guī)則只是在突破4周內(nèi)價格最高價時買入，在跌破4周內(nèi)價格最低價時賣出；為了避免在無趨勢時產(chǎn)生錯誤開倉并且盡量保護(hù)利潤，在4周的基礎(chǔ)上添加了2周用于平倉。
當(dāng)然，在實戰(zhàn)中也可以對4周規(guī)則交易系統(tǒng)進(jìn)一步優(yōu)化，針對不同的商品調(diào)整4周規(guī)則的周期，例如5周規(guī)則或者3周規(guī)則。
那寫成mc的策略代碼是怎樣呢，其實很簡單，如下圖：
別急，文章最后面有獲得策略的方式，圖里是到時獲得的代碼，分成多和空兩個信號，自由搭配。
再來我想大家應(yīng)該好奇它績效如何，小編不喜歡那種夸耀說自己策略穩(wěn)賺的，但這策略.....測起來還真的會賺.....
這里我們對螺紋鋼期貨主力連續(xù)合約進(jìn)行回測，數(shù)據(jù)范圍從2010-01-01到2017-11-1號，周期設(shè)置為1日，初始資金為100000，倉位保持最多2手，手續(xù)費設(shè)正常，什么是正常，就.....是正常啊，下面你就會看到，這交易次數(shù)很低，手續(xù)費不影響。
第一張圖展現(xiàn)出它的好績效，7年下來獲利最高60%（獲利好像沒有很厲害，可能是因為倉位最多2手，您勇氣夠的話，可以改到20手，但出事別找我哦~），最大浮動回撤15%。
再來張圖看它實際信號發(fā)生情況，很明顯看到（圖中紅色虛線代表賺），2016年中的大波段都有賺到，很符合這趨勢策略的名號。
最后看看7年來的盈虧，除了今年，往年都是賺，悲劇..... 但不要氣餒，今年還沒結(jié)束阿，毛主席說過，現(xiàn)在放棄，比賽就結(jié)束了！不過有一點要注意，交易次數(shù)真的少，有點不靠譜，咱們換小時周期看看這策略，如何~？
一樣對螺紋鋼期貨主力合約進(jìn)行回測，數(shù)據(jù)范圍從2010-01-01到2017-11-1號，周期設(shè)置為1小時，初始資金為100000，倉位保持最多2手，手續(xù)費設(shè)正常，什么是正常，就.....是正常啊，總之不是0。
這次換用 mc 另一個分析方式，小編絕對不是故意展現(xiàn)出 mc 回測的強(qiáng)大，從圖中一樣顯示出好績效，最高獲利70%，最大回撤10%，感覺比日周期又好點，只是可以看到，今年以來，陷入瓶頸。
隨機(jī)來看今年6月左右的情況，在大趨勢下，還是有抓到賺到，但可能震蕩期多了點，把這些獲利私吞了。
再看看年周期，除了2010和今年，都是賺，且交易次數(shù)也變比較正常，保持最少每周交易1手，不然的話，怕你用之前那個日周期自動交易后，1個月都沒發(fā)出信號，還以為咱們 mc 寶寶壞了。
看到現(xiàn)在，感覺起來，這策略好像真的蠻厲害，不同周期下，績效還可以保持差距不大，且沒有做任何參數(shù)優(yōu)化。最后再試個鐵礦石，
用鐵礦石期貨主力連續(xù)合約進(jìn)行回測，數(shù)據(jù)范圍從2010-01-01到2017-11-1號，周期設(shè)置為1日，初始資金為100000，倉位保持最多2手，手續(xù)費設(shè)正常，
績效同樣挺好的，但回撤大了點，這次還把它多頭和空頭的情況分別列出來看，發(fā)現(xiàn)做空時的績效比較好，呵呵，怎么會這樣，可能只是運(yùn)氣吧，小編偷懶，不研究下去了，您可以研究看看~
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