1、鐵礦石期貨保證金標(biāo)準(zhǔn)是如何規(guī)定的? 在哪里可以查詢現(xiàn)行鐵礦石品種保證金標(biāo)準(zhǔn)?
鐵礦石期貨合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)為合約價(jià)值的一定 比例。目前，鐵礦石品種執(zhí)行的保證金標(biāo)準(zhǔn)為合約價(jià)值的 10%。
隨著鐵礦石期貨合約進(jìn)入交割月份前一個(gè)月第十五個(gè) 交易日起，交易所將分時(shí)間段逐步提高該合約的交易保證金。鐵礦石期貨合約臨近交割期時(shí)交易保證金收取標(biāo)準(zhǔn)為：
交易所會(huì)根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整各合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)。客戶可以在交易所官網(wǎng)主頁(yè)-業(yè)務(wù)/服務(wù)-業(yè)務(wù)參數(shù)-交易參數(shù)- 交易參數(shù)表中查詢最新的交易保證金交易參數(shù)。
2、鐵礦石期貨合約有無(wú)保證金優(yōu)惠措施？通過(guò)什么樣的方式可以享受交易所保證金優(yōu)惠？
大商所對(duì)符合交易所規(guī)定的套利交易實(shí)施保證金優(yōu)惠。套利保證金標(biāo)準(zhǔn)＝Max[買方向持倉(cāng)交易保證金，賣方向持倉(cāng)交易保證金]。
享受交易所保證金優(yōu)惠有兩種方式：一種方式是交易期間，通過(guò)套利交易指令進(jìn)行的委托，其交易保證金按上一交易日結(jié)算時(shí)套利保證金標(biāo)準(zhǔn)收取；另一種方式為結(jié)算時(shí)，交易所以交易編碼為單位，按照先跨期后跨品種最后對(duì)鎖的順序，對(duì)各合約持倉(cāng)進(jìn)行組合。
涉及鐵礦石品種的套利保證金優(yōu)惠組合包括鐵礦石跨期套利、鐵礦石與焦煤跨品種套利和鐵礦石與焦炭跨品種套利。客戶可以在交易所官網(wǎng)主頁(yè)-業(yè)務(wù)/服務(wù)-業(yè)務(wù)參數(shù)-交易參數(shù)-套利合約明細(xì)、套利保證金優(yōu)惠參數(shù)、組合優(yōu)惠參數(shù)中查詢交易所支持的套利品種、合約、組合類別和具體保證金標(biāo)準(zhǔn)等參數(shù)。
3.鐵礦石期貨合約當(dāng)日結(jié)算價(jià)是如何產(chǎn)生的？
當(dāng)日有成交價(jià)格的期貨合約的當(dāng)日結(jié)算價(jià)是該合約當(dāng)日成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)。無(wú)成交合約當(dāng)日結(jié)算價(jià)按照《大連商品交易所結(jié)算細(xì)則》相關(guān)規(guī)定確定。
4.鐵礦石期貨合約的手續(xù)費(fèi)如何收??？
鐵礦石期貨合約手續(xù)費(fèi)的收取方式為交易所在結(jié)算時(shí)按照合約成交金額的一定比例向會(huì)員收取手續(xù)費(fèi)，合約手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)可參見(jiàn)交易所官網(wǎng)。
5.大商所在期貨結(jié)算中承擔(dān)的角色和責(zé)任？
大商所是具有結(jié)算職能的期貨交易所，作為中央對(duì)手方， 統(tǒng)一組織期貨交易的結(jié)算、負(fù)責(zé)期貨交易的保證金管理、風(fēng) 險(xiǎn)準(zhǔn)備金管理及結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的防范。
6.境外交易者如何進(jìn)行結(jié)算？
境外交易者可以直接委托境內(nèi)期貨公司會(huì)員進(jìn)行交易和結(jié)算，也可以通過(guò)委托符合條件的境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)委托境內(nèi)期貨公司會(huì)員進(jìn)行交易和結(jié)算。
7.境外交易者和境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)如何辦理境內(nèi)特定品種期貨交易相關(guān)資金收付、匯兌及劃轉(zhuǎn)？
境外交易者、境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)可以在具有境外客戶保證金存管資格的指定存管銀行開(kāi)立人民幣專用期貨結(jié)算賬戶和外匯專用期貨結(jié)算賬戶，用于辦理境內(nèi)特定品種期貨交易相關(guān)資金收付、匯兌及劃轉(zhuǎn)。
具體開(kāi)戶資料要求可咨詢擬開(kāi)戶存管銀行。（各存管銀行聯(lián)系方式見(jiàn)交易所官網(wǎng)）
8.鐵礦石期貨交易的結(jié)算貨幣是什么?
鐵礦石期貨交易是以人民幣計(jì)價(jià)、結(jié)算的。境外交易者、境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)可以使用人民幣，也可以直接使用美元作為保證金。交易盈虧結(jié)算、手續(xù)費(fèi)結(jié)算、交割貨款及期權(quán)權(quán)利金等款項(xiàng)結(jié)算應(yīng)以人民幣支付。目前大商所接受的外匯資金僅為美元。
9.境外客戶、境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)的結(jié)購(gòu)匯有哪些規(guī)定？
境外客戶、境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)結(jié)購(gòu)匯由境內(nèi)期貨公司會(huì)員代為辦理。
結(jié)購(gòu)匯業(yè)務(wù)必須通過(guò)指定存管銀行辦理。結(jié)匯和購(gòu)匯應(yīng)基于境外交易者、境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)從事鐵礦石期貨交易的實(shí)際結(jié)果辦理，只涉及期貨交易盈虧結(jié)算、繳納手續(xù)費(fèi)、交割貨款或追繳結(jié)算貨幣資金缺口等與鐵礦石期貨交易相關(guān)的款項(xiàng)。其中交割貨款包括到期交割、標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單的期轉(zhuǎn)現(xiàn)、倉(cāng)單轉(zhuǎn)讓等。
10.除外匯資金外，境外客戶和境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)還可以使用哪些資產(chǎn)作為保證金參與鐵礦石期貨交易？
境外客戶、境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)還可以使用鐵礦石標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單作為保證金。目前暫不接受其他資產(chǎn)作為保證金。
11.交易所在什么情況下會(huì)對(duì)期貨公司會(huì)員的外匯資金進(jìn)行換匯？
當(dāng)期貨公司會(huì)員的結(jié)算準(zhǔn)備金中人民幣資金低于結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額時(shí)，交易所將向會(huì)員發(fā)出追加人民幣通知并要求會(huì)員應(yīng)當(dāng)在下一個(gè)交易日開(kāi)市前補(bǔ)足人民幣資金。如果未補(bǔ)足，交易所可以在下一交易日第二小節(jié)閉市后對(duì)專用結(jié)算賬戶中該會(huì)員的外匯資金或會(huì)員專用資金賬戶中的外匯資金進(jìn)行強(qiáng)制換匯。
12.大商所如何有效保護(hù)客戶參與鐵礦石期貨交易資金安全？
大商所的期貨交易實(shí)行一戶一碼制度，不得混碼交易。交易所對(duì)參與者的交易、持倉(cāng)和盈虧等以客戶交易編碼為單位進(jìn)行核算，客戶的頭寸和相關(guān)擔(dān)保品權(quán)益清晰。
此外，中國(guó)期貨市場(chǎng)還建立了“中國(guó)期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心”，根據(jù)期貨公司、存管銀行、期貨交易所提供的保證金封閉圈內(nèi)的資金總額，對(duì)比公司客戶權(quán)益，實(shí)現(xiàn)保證金監(jiān)控和預(yù)警機(jī)制，確保客戶的保證金安全。
13.會(huì)員違約時(shí)大商所如何承擔(dān)履約責(zé)任？
會(huì)員最終不能履行合約責(zé)任時(shí)，大商所可以通過(guò)動(dòng)用會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金、暫停開(kāi)倉(cāng)交易、按規(guī)定強(qiáng)行平倉(cāng)、將作為保證金的資產(chǎn)變現(xiàn)、以會(huì)員資格費(fèi)抵償、動(dòng)用風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金、動(dòng)用交易所自有資金等財(cái)務(wù)資源和方式保障市場(chǎng)完整性。
14.若境外交易者和境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)破產(chǎn)，其保證金如何處理？
《境外交易者和境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)從事境內(nèi)特定品種期貨交易管理暫行辦法》第十九條規(guī)定，保證金只能用于擔(dān)保期貨合約或者期權(quán)合約的履行，除法定情形外，嚴(yán)禁挪作他用。境外交易者和境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)被接管、破產(chǎn)或者清算的，其保證金均應(yīng)當(dāng)優(yōu)先用于履行在期貨交易所未了結(jié)的期貨合約或期權(quán)合約。
15.大商所風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金來(lái)源是什么？
大商所風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金來(lái)源：一是按照手續(xù)費(fèi)收入的 20％比例從管理費(fèi)用中提??；二是符合國(guó)家財(cái)政政策規(guī)定的其他收入。
16.大商所的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金規(guī)模由什么決定？
大商所的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金總體規(guī)模為覆蓋極端但合理情況下，兩個(gè)最大參與者同時(shí)違約的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露。大商所每年通過(guò)壓力測(cè)試評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金規(guī)模充足性。
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