在雪球后臺(tái)一直有朋友在詢問(wèn)，關(guān)于我的交易系統(tǒng)的量化細(xì)節(jié)。我覺(jué)得有必要做一個(gè)簡(jiǎn)單的介紹，希望能起到拋磚引玉的作用。
首先，感恩網(wǎng)絡(luò)、感恩前輩們，因?yàn)槟銈兊臒o(wú)私分享與啟發(fā)，使我形成自己的交易系統(tǒng)，并使之不斷地進(jìn)化提升。
一、個(gè)人簡(jiǎn)介
股海沉浮十五載，人生轉(zhuǎn)眼不惑年。本人工科背景，畢業(yè)后一直從事技術(shù)類工作，自認(rèn)思維嚴(yán)謹(jǐn)而投資保守；同時(shí)投資屬非全職工作，日內(nèi)時(shí)間受限而偏中線操作。
二、投資風(fēng)格
1、投機(jī)與投資
投機(jī)是通過(guò)價(jià)格波動(dòng)來(lái)賺取資本利得（趨勢(shì)交易，波段收益），投資是為了獲取企業(yè)利潤(rùn)的分紅收入（價(jià)值投資，分紅收益）。--我承認(rèn)是投機(jī)型的趨勢(shì)交易者！
2、低買與高賣
價(jià)值投資者，基于基本分析，低市盈率/估值買，高市盈率/股價(jià)賣。動(dòng)量交易者，基于技術(shù)分析，高強(qiáng)度買，低強(qiáng)度賣。--我承認(rèn)是高買低賣的動(dòng)量交易者！
3、左側(cè)與右側(cè)
左側(cè)交易，崇尚于低吸、抄底；右側(cè)交易，偏向于追漲、殺跌。 --我承認(rèn)是追漲殺跌的老韭菜！
三、交易系統(tǒng)
本人遵從“大盤-板塊-個(gè)股”三位一體、自上而下的量化模式，并同時(shí)兼顧“量?jī)r(jià)-趨勢(shì)-動(dòng)量”三個(gè)維度的數(shù)據(jù)量化。
3.1 市場(chǎng)賺錢效應(yīng)
對(duì)市場(chǎng)賺錢效應(yīng)進(jìn)行量化，用于指導(dǎo)倉(cāng)位控制。當(dāng)市場(chǎng)賺錢效應(yīng)強(qiáng)的時(shí)候，堅(jiān)決重倉(cāng)、滿倉(cāng)操作；當(dāng)市場(chǎng)賺錢效應(yīng)弱的時(shí)候，堅(jiān)決輕倉(cāng)、空倉(cāng)操作。
前面已經(jīng)明確，由于時(shí)間受限而側(cè)重于中線操作，所以主圖常用的均線系統(tǒng)是20日與50日均線。
（1）指數(shù)點(diǎn)陣圖
理論來(lái)源于《道氏理論》的指數(shù)互認(rèn)理論，在 陶博士 中期信號(hào)的啟發(fā)下，在公眾號(hào)分享了“多指數(shù)相互確認(rèn)”的公式。但納入的具體指數(shù)在選擇上比較考究，我受《海龜交易法則》的啟發(fā)，在其基礎(chǔ)上增加了“趨勢(shì)過(guò)濾器”，消除某些不靠譜的信號(hào)。
（2）趨勢(shì)電波圖
理論來(lái)源于《以交易為生》，趨勢(shì)成長(zhǎng)社 在公眾號(hào)分享了相關(guān)的公式。但具體選擇20日均線或50日均線，是選擇股價(jià)在均線之上或均線向上，都有一定的考究。
（3）極差下雨圖
理論來(lái)源于《以交易為生》，趨勢(shì)成長(zhǎng)社 在公眾號(hào)分享了相關(guān)的公式。這個(gè)公式比較好理解，不存在理解或操作上的偏差。
3.2 主流板塊效應(yīng)
@陶粉德明 根據(jù) 陶博士 個(gè)股RPS設(shè)置的啟發(fā)，首先提出板塊RPS的設(shè)定；
簡(jiǎn)放 提出板塊動(dòng)量模型，西湖區(qū)的孩子 在通達(dá)信上進(jìn)行公式設(shè)定；
陶博士 提出板塊區(qū)間10日與20日漲幅榜的簡(jiǎn)易方法；
簡(jiǎn)放 在動(dòng)量模型的基礎(chǔ)上增加板塊創(chuàng)新高持續(xù)性分析。
本人結(jié)合上述觀點(diǎn)，以板塊的趨勢(shì)、動(dòng)量，以及趨勢(shì)持續(xù)性、新高持續(xù)性進(jìn)行綜合評(píng)級(jí)，以1~4個(gè)星級(jí)進(jìn)行評(píng)價(jià)，從目前跟進(jìn)來(lái)看，結(jié)果清晰、精確！以11月20日收盤來(lái)看，前期主流汽車類、電氣設(shè)備、家用電器、家居用品、釀酒動(dòng)量未退，新晉的有色、化工、化纖、鋼鐵、煤炭本周表現(xiàn)優(yōu)異，我在上周的文章中已經(jīng)量化出來(lái)。
3.3 個(gè)股的操作模式
（1）量化指標(biāo)
第1個(gè)采用個(gè)股RPS指標(biāo)，感謝 陶博士 的無(wú)私奉獻(xiàn)。
第2個(gè)采用 @炒股的心 的DMA指標(biāo)，感謝 花花牛 的操作演示。
第3和第4個(gè)指標(biāo)，參照《以交易為生》三重濾網(wǎng)系統(tǒng)進(jìn)行的趨勢(shì)指標(biāo)和震蕩指標(biāo)設(shè)定，目前觀察效果不錯(cuò)，但還在優(yōu)化中，暫時(shí)不公布。
（2）買賣模式
李小龍說(shuō)過(guò)：“我不害怕會(huì)一萬(wàn)種腿法的人，我就害怕將一種腿法練習(xí)了一萬(wàn)遍的人”。
目前陶門有兄弟專注于《股票魔法師》“凈利潤(rùn)斷層”、《歐奈爾信徒》“口袋支點(diǎn)”，并形成非常不錯(cuò)的操作模式。
但本人目前更崇尚“基底突破”模式，理論來(lái)源于杰西·利弗莫爾的最小阻力理論、威廉·歐奈爾的基底理論和《海龜交易法則》；而“凈利潤(rùn)斷層”、“口袋支點(diǎn)”只是量?jī)r(jià)信號(hào)，我把它們作為加分項(xiàng)。這部分內(nèi)容在我的“強(qiáng)勢(shì)股復(fù)盤”系列文章中有所體現(xiàn)。
四、特別鳴謝
為了回饋網(wǎng)絡(luò)并與同道者互相學(xué)習(xí)，今天終于鼓起勇氣寫下這篇文章。如果其中的一些觀點(diǎn)讓你感到不適，請(qǐng)取關(guān)或者一笑而過(guò)；但如果你還沒(méi)能建立一套符合自己投資風(fēng)格的交易系統(tǒng)，請(qǐng)趕快行動(dòng)吧。
本人的量化交易系統(tǒng)的形成過(guò)程，需要特別要感謝以下幾位：
@陶博士 @簡(jiǎn)放 @西湖區(qū)的孩紙 @趨勢(shì)成長(zhǎng)社 @獅子孤行 @像歐奈爾一樣思索
同時(shí)感謝以下同道的特別見(jiàn)解：
@花花牛2016 @踏浪前行2015 @新手魚(yú)先森 @莫貧 @茶馬股道123 @量化投資-招財(cái)貓66 @瀟湘蜀客 @每天努力搬磚的青山 @歲豐投資
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