了解一下新加坡A50交割日

 【今天大跌原因？A50交割、匯金減持工行、建行？】

(2012-06-27 11:05:04)轉(zhuǎn)載▼

標(biāo)簽： a50 股指期貨 股票分類： 操盤技術(shù)

注：2012.6.28日為A50股指期貨交割日。

 

新華富時(shí)A50指數(shù)是新華富時(shí)指數(shù)有限公司編制的由中國A股市場(chǎng)市值最大的50家龍頭股構(gòu)成的股票指數(shù)，在新加坡交易所上市交易。同時(shí)還有以這個(gè)指數(shù)為標(biāo)的的股指期貨。主要為QFII資金操作的金融衍生產(chǎn)品，以對(duì)沖在中國國內(nèi)的投資。

新華富時(shí)A50指數(shù)期貨是在一年中的3、6、9、12月以及這些月份其后的兩個(gè)延展月的倒數(shù)第二個(gè)工作日為交割日期，也就是說每年的2、3、5、6、8、9、11、12月的倒數(shù)第二個(gè)工作日是其交割日。

由于海外對(duì)沖基金還不能直接進(jìn)入A股市場(chǎng)，每到交割日前期，海外對(duì)沖基金一方面賣空這個(gè)指數(shù)，另一方面向QFII融券，在交割日當(dāng)天賣出打壓國內(nèi)A股指數(shù)，并在新華富時(shí)A50指數(shù)的賣空交易上獲利。

是否會(huì)發(fā)生大跌還要看在該交割日，持倉敞口是不是很大，如果很大就說明有很多資金都在對(duì)賭這一天的指數(shù)波動(dòng)，那么發(fā)生大跌的可能性就很大。反之亦然。

從歷史情況來看，A股歷史上有名的2007年的“2·27”、“5·30”、“6·28”暴跌都與新華富時(shí)A50指數(shù)期貨遠(yuǎn)期合約到期交割日吻合，而2007年“5·30”暴跌，也恰是重大政策和指數(shù)期貨交割相遇的結(jié)果。

07年的統(tǒng)計(jì)結(jié)果如下：

1月30日：A50股指期貨當(dāng)月交割日 （當(dāng)日上證指數(shù)沖頂失敗并在之后幾天內(nèi)狂瀉500點(diǎn)左右）

　　2月27日：A50股指期貨當(dāng)月交割日（當(dāng)日上證指數(shù)沖頂失敗并狂瀉200多點(diǎn)，創(chuàng)多年來最大日跌幅）

　　3月29日：A50股指期貨當(dāng)月交割日（當(dāng)日上證指數(shù)呈倒錘型長上影線：即當(dāng)天買入股票的絕大部分被套）

　　4月27日：A50股指期貨當(dāng)月交割日（當(dāng)日上證指數(shù)高開低走小幅下跌：而之前和之后的日子A股均上漲，萬紅叢中一綠柱，格外顯眼）

　　5月30日：A50股指期貨當(dāng)月交割日 （當(dāng)日開始的幾天內(nèi)上證指數(shù)狂瀉900點(diǎn)左右）

　　6月28日：A50股指期貨當(dāng)月交割日 （當(dāng)日開始的幾天內(nèi)上證指數(shù)狂瀉500點(diǎn)左右）

　　7月30日：A50股指期貨當(dāng)月交割日（當(dāng)日及次日A股均上漲：趨勢(shì)變了嗎？8月1日上證指數(shù)跌去200點(diǎn)左右，一陰吞三陽）

今年A50的魔咒故事又繼續(xù)上演，8月28日，市場(chǎng)大跌2.91％，而10月29日，市場(chǎng)再次大跌2.34％。11月底的大跌。

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