小師妹導(dǎo)讀
期權(quán)正式來(lái)啦，你準(zhǔn)備好了嗎？要辦理期權(quán)開(kāi)戶其中有一項(xiàng)要求就是在線測(cè)試要達(dá)到90分以上，別慌，從今天開(kāi)始，小師妹每天為大家準(zhǔn)備了10道期權(quán)題庫(kù)的題目來(lái)供大家查漏補(bǔ)缺?？靵?lái)看看今天的題目吧~
1、投資者支付權(quán)利金買入看跌期權(quán)，就具備按行權(quán)價(jià)格（ ）
A．買入期權(quán)標(biāo)的物的權(quán)利
B．賣出期權(quán)標(biāo)的物的義務(wù)
C．賣出期權(quán)標(biāo)的物的權(quán)利
D．買入期權(quán)標(biāo)的物的義務(wù)
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答案解析：C
投資者預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格下降時(shí)，可以買入看跌期權(quán)，看跌期權(quán)是指買方擁有在將來(lái)某一時(shí)間以特定價(jià)格（行權(quán)價(jià)格）賣出標(biāo)的物期貨合約的權(quán)利，而賣方需要履行相應(yīng)義務(wù)的期權(quán)合約。
2、期權(quán)合約的漲跌停板是以上一交易日的（ ）為基準(zhǔn)確定的。
A．集合競(jìng)價(jià)
B．結(jié)算價(jià)
C．開(kāi)盤價(jià)
D．收盤價(jià)
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答案解析：B
期權(quán)實(shí)行漲跌停板制度。停板價(jià)格計(jì)算公式如下：
（1）漲停板價(jià)格=期權(quán)合約上一交易日結(jié)算價(jià)+標(biāo)的期貨合約漲跌停板幅度；（2）跌停板價(jià)格=Max（期權(quán)合約上一交易日結(jié)算價(jià)-標(biāo)的期貨合約漲跌停板幅度，期權(quán)合約最小變動(dòng)價(jià)位）
3、期權(quán)投資者適當(dāng)性管理辦法規(guī)定，客戶應(yīng)當(dāng)全面評(píng)估自身的經(jīng)濟(jì)實(shí)力、期權(quán)認(rèn)知能力和（ ），審慎決定是否參與期權(quán)交易。
A．期貨認(rèn)知能力
B．風(fēng)險(xiǎn)控制與承受能力
C．交易操作能力
D．價(jià)格趨勢(shì)判斷能力
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答案解析：B
期權(quán)投資者適當(dāng)性管理辦法規(guī)定，客戶應(yīng)當(dāng)全面評(píng)估自身的經(jīng)濟(jì)實(shí)力、期權(quán)認(rèn)知能力、風(fēng)險(xiǎn)控制與承受能力，審慎決定是否參與期權(quán)交易。
4、期權(quán)投資者適當(dāng)性管理辦法對(duì)期權(quán)投資者的要求不包括（ ）
A．資金要求
B．交易所認(rèn)可的知識(shí)測(cè)試要求
C．仿真交易及行權(quán)經(jīng)歷要求
D．期貨實(shí)盤交易經(jīng)歷要求
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答案解析：D
解析略。
5、下列關(guān)于白糖、豆粕期權(quán)合約最后交易日表述錯(cuò)誤的是（ ）
A．與標(biāo)的期貨合約最后交易日不同
B．期權(quán)合約最后交易日是標(biāo)的期貨合約交割月前的第10個(gè)交易日
C．豆粕期權(quán)合約最后交易日是標(biāo)的期貨合約交割月前一個(gè)月的第5個(gè)交易日
D．白糖期權(quán)合約最后交易日是標(biāo)的期貨合約交割月前二個(gè)月的倒數(shù)第5個(gè)交易日
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答案解析：B
期權(quán)合約的最后交易日是指期權(quán)合約可以進(jìn)行交易的最后一個(gè)交易日。且白糖期權(quán)和豆粕期權(quán)的到期日同最后交易日。白糖期權(quán)合約的最后交易日為標(biāo)的期貨合約交割月份前二個(gè)月的倒數(shù)第5個(gè)交易日；豆粕期權(quán)合約的最后交易日為期貨合約交割月份前一個(gè)月的第5個(gè)交易日。
6、1手鄭商所白糖期權(quán)合約對(duì)應(yīng)（ ）
A．100噸白糖
B．10手白糖期貨合約
C．10噸白糖
D．1手白糖期貨合約
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答案解析：D
1手鄭商所白糖期權(quán)合約交易單位是1手（10噸）白糖期貨合約。
7、白糖、豆粕期權(quán)均為美式期權(quán)，期權(quán)買方（ ）行權(quán)
A．只能在到期日前一天
B．只能在到期日當(dāng)天
C．可以在到期日前任一交易日
D．可以在到期后規(guī)定的交易日
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答案解析：C
期權(quán)的行權(quán)方式為美式、歐式以及交易所規(guī)定的其他方式。美式期權(quán)的買方在合約到期日及其之前任一交易日均可行使權(quán)力；歐式期權(quán)的買方只能在合約到期日當(dāng)天行使權(quán)利。目前豆粕期權(quán)和白糖期權(quán)的行權(quán)方式都是美式行權(quán)。
8、客戶申請(qǐng)開(kāi)通期權(quán)交易權(quán)限，應(yīng)當(dāng)具有（ ）交易編碼。
A．證券公司
B．社會(huì)信用
C．期貨公司
D．交易所交易
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答案解析：D
交易所期權(quán)管理辦法規(guī)定：非期貨公司會(huì)員、客戶進(jìn)行期權(quán)交易，使用與期貨交易相同的交易編碼。沒(méi)有交易編碼的，應(yīng)當(dāng)按期貨交易的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)。
9、假設(shè)某客戶參與大商所豆粕期權(quán)交易，豆粕期貨限倉(cāng)為1000手，如果交易者資金充足，原有950手期貨多頭持倉(cāng)，如果申請(qǐng)300手看漲期權(quán)的行權(quán)，最后將有（ ）手期權(quán)行權(quán)成功。
A．0
B．100
C．50
D．300
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答案解析：C
大商所的期權(quán)管理辦法規(guī)定：期權(quán)行權(quán)建立的期貨合約持倉(cāng)與原期貨合約持倉(cāng)之和不得超過(guò)該期貨合約的持倉(cāng)限額，否則實(shí)行部分行權(quán)或者不予行權(quán)。
10、為避免現(xiàn)貨價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)，交易者適宜進(jìn)行的操作是（ ）。
A．賣出看漲期權(quán)
B．買入期貨合約
C．買入看跌期權(quán)
D．買入看漲期權(quán)
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答案解析：C
當(dāng)投資者預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格未來(lái)會(huì)下降時(shí)，適宜進(jìn)行的操作即買入看跌期權(quán)。
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