基金管理人：華夏基金管理有限公司
基金托管人：中國(guó)銀行股份有限公司
報(bào)告送出日期：二〇一一年一月二十一日
§1重要提示
基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2011年1月18日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。
基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。
本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。
本報(bào)告期自2010年10月1日起至12月31日止。
§2基金產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 華夏大盤(pán)精選混合
基金主代碼 000011
交易代碼 000011 000012
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2004年8月11日
報(bào)告期末基金份額總額 626,788,909.00份
投資目標(biāo) 追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。
投資策略 本基金主要采取“自下而上”的個(gè)股精選策略，根據(jù)細(xì)致的財(cái)務(wù)分析和深入的上市公司調(diào)研，精選出業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)前景良好且被市場(chǎng)相對(duì)低估的個(gè)股進(jìn)行集中投資?？紤]到我國(guó)股票市場(chǎng)的波動(dòng)性，基金還將在資產(chǎn)配置層面輔以風(fēng)險(xiǎn)管理策略，即根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、政策形勢(shì)和證券市場(chǎng)走勢(shì)的綜合分析，監(jiān)控基金資產(chǎn)在股票、債券和現(xiàn)金上的配置比例，以避免市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，保證基金所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平合理。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 本基金整體的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為“富時(shí)中國(guó)A200指數(shù)×80%+富時(shí)中國(guó)國(guó)債指數(shù)×20%”。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金在證券投資基金中屬于中等風(fēng)險(xiǎn)的品種，其長(zhǎng)期平均的預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)高于債券基金和混合基金，低于成長(zhǎng)型股票基金。
基金管理人 華夏基金管理有限公司
基金托管人 中國(guó)銀行股份有限公司
§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)
3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期(2010年10月1日-2010年12月31日)
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 854,061,172.97
2.本期利潤(rùn) 910,201,087.61
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) 1.4474
4.期末基金資產(chǎn)凈值 7,695,589,791.95
5.期末基金份額凈值 12.278
注：①所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。
?、诒酒谝褜?shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價(jià)值變動(dòng)收益)扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。
3.2基金凈值表現(xiàn)
3.2.1本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較
階段 凈值增長(zhǎng)率① 凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①-③ ②-④
過(guò)去三個(gè)月 13.31% 1.42% 5.46% 1.38% 7.85% 0.04%
3.2.2自基金合同生效以來(lái)基金份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較
華夏大盤(pán)精選證券投資基金
份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率歷史走勢(shì)對(duì)比圖
(2004年8月11日至2010年12月31日)
§4管理人報(bào)告
4.1基金經(jīng)理(或基金經(jīng)理小組)簡(jiǎn)介
姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)年限 說(shuō)明
任職日期 離任日期
王亞偉 本基金的基金經(jīng)理、公司副總經(jīng)理 2005-12-31 - 15年 經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任中信國(guó)際合作公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，華夏證券有限公司研究經(jīng)理。1998年加入華夏基金管理有限公司，歷任興華證券投資基金基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理(1998年4月28日至2002年1月8日期間)，華夏成長(zhǎng)證券投資基金基金經(jīng)理(2001年12月18日至2005年4月12日期間)。
注：①上述任職日期、離任日期根據(jù)本基金管理人對(duì)外披露的任免日期填寫(xiě)。
?、谧C券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。
4.2管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明
本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《證券投資基金法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、基金合同和其他有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定，依照誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)、安全高效的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在認(rèn)真控制投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為基金份額持有人謀求最大利益，沒(méi)有損害基金份額持有人利益的行為。
4.3公平交易專項(xiàng)說(shuō)明
4.3.1公平交易制度的執(zhí)行情況
本基金管理人一貫公平對(duì)待旗下管理的所有基金和組合，制定并嚴(yán)格遵守相應(yīng)的制度和流程，通過(guò)系統(tǒng)和人工等方式在各環(huán)節(jié)嚴(yán)格控制交易公平執(zhí)行。報(bào)告期內(nèi)，本公司嚴(yán)格執(zhí)行了《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見(jiàn)》和《華夏基金管理有限公司公平交易制度》的規(guī)定。
4.3.2本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績(jī)比較
本基金與本基金管理人旗下的其他投資組合的投資風(fēng)格不同。
4.3.3異常交易行為的專項(xiàng)說(shuō)明
報(bào)告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)本基金存在異常交易行為。
4.4報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)說(shuō)明
4.4.1報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析
4季度，市場(chǎng)在周期股帶動(dòng)下出現(xiàn)快速反彈，但隨著通脹壓力加大，貨幣政策呈現(xiàn)出連續(xù)收緊的態(tài)勢(shì)，導(dǎo)致反彈未能延續(xù)，市場(chǎng)重新回落整理。煤炭、機(jī)械、有色等行業(yè)表現(xiàn)相對(duì)突出，而非周期的商業(yè)、食品、旅游、傳媒等行業(yè)出現(xiàn)調(diào)整。
報(bào)告期內(nèi)，本基金著眼于為明年布局，在市場(chǎng)回調(diào)過(guò)程中增加了股票倉(cāng)位，并對(duì)持倉(cāng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了一定調(diào)整。
4.4.2報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)
截至2010年12月31日，本基金份額凈值為12.278元，本報(bào)告期份額凈值增長(zhǎng)率為13.31%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)增長(zhǎng)率為5.46%。
4.5管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的簡(jiǎn)要展望
預(yù)計(jì)下一階段市場(chǎng)仍將維持震蕩整理的格局。通脹形勢(shì)如何演化將決定市場(chǎng)能否產(chǎn)生全局性行情以及結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)的來(lái)源。本基金將積極尋找風(fēng)險(xiǎn)釋放充分、具備長(zhǎng)期增長(zhǎng)空間的投資品種，對(duì)組合進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。
珍惜基金份額持有人的每一分投資和每一份信任，本基金將繼續(xù)奉行華夏基金管理有限公司“為信任奉獻(xiàn)回報(bào)”的經(jīng)營(yíng)理念，規(guī)范運(yùn)作，審慎投資，勤勉盡責(zé)地為基金份額持有人謀求長(zhǎng)期、穩(wěn)定的回報(bào)。
§5投資組合報(bào)告
5.1報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況
序號(hào) 項(xiàng)目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(％)
1 權(quán)益投資 7,082,718,901.20 89.30
其中：股票 7,082,718,901.20 89.30
2 固定收益投資 400,762,535.00 5.05
其中：債券 400,762,535.00 5.05
資產(chǎn)支持證券 - -
3 金融衍生品投資 - -
4 買入返售金融資產(chǎn) - -
其中：買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn) - -
5 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 201,011,998.56 2.53
6 其他各項(xiàng)資產(chǎn) 246,836,244.34 3.11
7 合計(jì) 7,931,329,679.10 100.00
5.2報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合
代碼行業(yè)類別公允價(jià)值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例(％)
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 1,497,726.94 0.02
B 采掘業(yè) - -
C 制造業(yè) 1,691,802,959.29 21.98
C0 食品、飲料 181,439,702.80 2.36
C1 紡織、服裝、皮毛 406,500,816.25 5.28
C2 木材、家具 - -
C3 造紙、印刷 33,530,524.90 0.44
C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 386,814,167.98 5.03
C5 電子 19,178,440.23 0.25
C6 金屬、非金屬 114,350,640.00 1.49
C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表 436,637,077.14 5.67
C8 醫(yī)藥、生物制品 102,148,507.13 1.33
C99 其他制造業(yè) 11,203,082.86 0.15
D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 130,589,497.43 1.70
E 建筑業(yè) 629,124,667.87 8.18
F 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) - -
G 信息技術(shù)業(yè) 586,949,480.52 7.63
H 批發(fā)和零售貿(mào)易 200,566,171.18 2.61
I 金融、保險(xiǎn)業(yè) 1,562,667,969.77 20.31
J 房地產(chǎn)業(yè) 1,443,455,475.10 18.76
K 社會(huì)服務(wù)業(yè) 436,788,348.22 5.68
L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 137,337,738.60 1.78
M 綜合類 261,938,866.28 3.40
合計(jì) 7,082,718,901.20 92.04
5.3報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)
序號(hào) 股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(％)
1 600256 廣匯股份 18,000,000 754,740,000.00 9.81
2 600068 葛 洲 壩 45,007,090 522,082,244.00 6.78
3 601939 建設(shè)銀行 91,273,041 418,943,258.19 5.44
4 600086 東方金鈺 16,006,769 379,200,357.61 4.93
5 601398 工商銀行 75,000,000 318,000,000.00 4.13
6 601328 交通銀行 54,999,988 301,399,934.24 3.92
7 600050 中國(guó)聯(lián)通 44,999,956 240,749,764.60 3.13
8 601818 光大銀行 50,000,055 198,000,217.80 2.57
9 600271 航天信息 5,800,085 159,560,338.35 2.07
10 600239 云南城投 8,507,144 157,977,664.08 2.05
5.4報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合
序號(hào) 債券品種 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(％)
1 國(guó)家債券 300,332,535.00 3.90
2 央行票據(jù) 100,430,000.00 1.31
3 金融債券 - -
